沪深交易规则A股市场交易接口

深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 第 35 页 共31 页沪深交易规则_A股市场交易接口沪深交易规则_A股市场交易接口1（一）现有交易品种简单介绍5一、A股5二、特别转让股票5三、配股权证6四、基金与投资基金6五、国债(实物/记账)6六、公司债券(企业债券)8七、分销国债8八、国债回购9九、可转换债券9十、新股申购（新股上网发行）10十一、新股市值配售11十二、上交所指定交易/撤销指定12十三、上交所回购登记/撤销回购登记12十四、上交所债转股特殊交易12十五、深交所转托管12（二）上海市场13一、交易所接口131.DBF接口132.SQL接口17二、分品种介绍交易接口213.普通A股214.特别转让股票365.配股366.基金与投资基金387.国债(实物/记账)388.公司债券(企业债券)409.分销国债4010.国债回购4111.可转换债券4212.新股申购4213.市值配售4314.上交所指定交易/撤销指定4515.上交所回购登记/撤销回购登记4516.上交所债转股特殊交易46（三）深圳市场47一、交易所接口471.委托库SJSWT.dbf472.回报库SJSHB.dbf503.股份结算信息库SJSGF.dbf524.简单介绍57二、分品种介绍交易接口581.普通A股582.特别转让643.配股644.基金与投资基金685.国债(实物/记账)686.公司债券(企业债券)687.分销国债698.国债回购699.可转换债券7010.新股申购7811.市值配售8112.转托管8613.其他业务(待补充)91沪深交易规则_A股市场交易接口1（一）现有交易品种简单介绍4一、A股4二、特别转让股票4三、配股权证5四、基金与投资基金5五、国债(实物/记账)5六、公司债券(企业债券)6七、分销国债7八、国债回购7九、可转换债券7十、新股申购（新股上网发行）8十一、新股市值配售8十二、上交所指定交易/撤销指定9十三、上交所回购登记/撤销回购登记9十四、上交所债转股特殊交易10十五、深交所转托管10（二）上海市场11一、交易所接口111.DBF接口112.SQL接口15二、分品种介绍交易接口193.普通A股194.特别转让股票335.配股336.基金与投资基金357.国债(实物/记账)358.公司债券(企业债券)369.分销国债3610.国债回购3711.可转换债券3712.新股申购3813.市值配售3814.上交所指定交易/撤销指定4015.上交所回购登记/撤销回购登记4116.上交所债转股特殊交易41（三）深圳市场42一、交易所接口421.委托库SJSWT.dbf422.回报库SJSHB.dbf453.股份结算信息库SJSGF.dbf474.简单介绍52二、分品种介绍交易接口531.普通A股532.特别转让573.配股574.基金与投资基金605.国债(实物/记账)606.公司债券(企业债券)607.分销国债618.国债回购619.可转换债券6210.新股申购6711.市值配售6912.转托管7213.其他业务(待补充)75（一） 现有交易品种简单介绍一、 A股A股是用人民币来标明面值的，在中国境内发行，供境内自然人（俗称普通股民）或法人（具有企业法人地位的人）用人民币购买的股票。A股交易有以下规则： 当日买入的股票当日不可以卖出。 当日卖出股票的钱可以用于买入股票。 买卖股票的资金均T+1日到账（就是今天成交，下一个交易日资金才到账，这主要涉及到利息问题）。 买入委托数量必须是100的整数倍（100股称为1手），卖出数量无限制。 目前交易所对委托数量的上限有限制，该限制交易所会通过数据接口通知会员。 股票有涨跌停板限制，目前规定为前收盘价的上下10%。但是另有一类特别处理的股票（证券名称以ST开头），涨跌停比例为5%。 新股首日上市交易没有涨跌停板，但是开盘价不能超出新股认购价的上下15元区间。 股票有停牌，处于停牌状态的股票不能进行交易。二、 特别转让股票特别转让股票是一类特别的A股，原则上讲这类股票已经不属于可流通的A股，只是在交易所继续提供一个特别转让的途径。该类股票的特征是证券名称以PT开头。相对于A股，特别转让股票有以下特殊规则： 只有周五提供可以进行交易，不进行连续撮合，只在日终形成一个统一的转让价。 涨停比例5%，无跌停价。三、 配股权证某证券上市公司对老股东按一定比例分配该公司新发行股票的认购权，就称为配股权证。投资者通过认购权证来购买配股。交易所的配股流程： 配股缴款期前一日，通过非交易过户将配股权证计入有配股权的投资者的证券账户。 配股期内，投资者根据自己拥有的配股权证认购配股。此时扣减投资者的资金，但是并不增加客户的股票。 配股交款结束，在配股开始流通的前一日，通过非交易过户将投资者认购的配股过入投资者的证券账户。四、 基金与投资基金这里所指的投资基金既证券投资基金，而基金则指早期的投资基金由于资金结构等原因不能归入证券投资基金的老基金。目前的趋势看，新设立的基金均属于投资基金范畴，老基金将逐个逐个到期结束。从交易规则上来看，老基金与投资基金没有什么区别。基金的交易方法基本和A股一致。五、 国债(实物/记账)国债是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券。我国发行的国债分为凭证式国债、无记名（实物）国债、记帐式国债三种。凭证式国债是一种国家储蓄债，可记名、挂失，以“凭证式国债收款凭证”记录债权，凭证式国债有二种，一种是在证券营业部发行的，它能上市，另一种在银行发行的就不能上市流通，从购买日起计息。在持有期内，持券人如遇特殊情况需要提取现金，可以到购买网点提前兑取。提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利息档次计算，经办机构按兑付本金的2收取手续费。无记名（实物）国债是一种实物债券，以实物券的形式记录债权，面值不等，不记名，不挂失，可上市流通。发行期内，投资者可直接在销售国债机构的柜台购买。而在证券交易所设立帐户的投资者，可以委托证券公司通过证券交易系统申购。发行期结束后，实物券持有者可在柜台卖出，也可将实物券交证券交易所托管，再通过交易系统卖出。记帐式国债以记帐形式记录债权，通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失。投资者进行记帐式证券买卖，必须在证券交易所设立帐户。由于记帐式国债的发行和交易均为无纸化，因此效率高、成本低、交易安全。国债交易有以下特殊规则： 回转交易：当日买入的国债当日可以卖出（华安了解下来的需求上海国债不允许T+0卖出，可我得到的资料说可以，目前无法确认）。 国债的数量单位一般是张（100元），交易时须以手为单位进行交易，一手等于10张。 实物国债是托管在交易席位上的，在交易时交易所只控制整个席位的国债余额，因此存在卖空的风险。 目前沪深两地的国债采用净价交易的交易模式。净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于国债交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。此外，国家规定国债交易时利息部分是不缴纳营业税的，因此采用净价交易后营业税的计算会更加科学。 没有涨跌停板限制六、 公司债券(企业债券)公司债券也称为企业债券，是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。企业债券代表着发债企业和投资者之间的一种债权债务关系。债券持有人是企业的债权人，不是所有者，无权参与或干涉企业的经营管理，但债券持有人有权按期收回本息。企业债券属于有价证券，可以自由转让。公司债券交易有以下特殊规则： 数量单位一般是张（100元），但是交易时须以手为单位进行交易。 不允许T+0卖出。 不采用净价交易。 没有涨跌停板限制七、 分销国债分销国债是一类特殊的国债，是国家在发行国债时，由某些证券公司分销一部分，这部分分销国债只供投资者认购所用，不可以进行交易，在国债销售结束后分销出去的国债将统一转化成标准国债。分销国债交易有以下特殊规则： 由负责分销的证券公司按照销售价挂出卖盘，然后投资者买入，不允许投资者之间进行交易； 不采用净价交易；八、 国债回购一种以国债为抵押的融资行为。回购交易是指买卖双方在债券现货成交（初始交易）的同时，约定于未来一既定的日期以既定的价格实行反向成交的交易方式。回购交易的买方是指初始交易的进资方（债券卖出方），回购交易的卖方是指初始交易的出资方（债券买入方）。回购交易采用资金年收益率（去掉百分号）方式报价，最小报价单位为0.01，回购交易以“手”为单位，每手面值1000元，最小交易单位为1手。九、 可转换债券可转换债券是一种特殊的公司债券。这种债券依照法定程序发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成公司的股份。可转换债券在普通流通交易时的规则和公司债券是一样的，但是还有以下一些特殊的业务： 债券转股：将可转换债券根据约定的价格转成股票，减少投资者的债券，增加投资者股票，不足一股的余额部分将以现金形式返还投资者。 债券赎回：债券发行人在赎回条件满足时，可以全部或按一定比例赎回为转换成股份的可转换债券。通俗的说就是公司把债券从投资者那里买回去了。赎回是强制性操作，投资者必须把债券卖回给发行人。 债券回售：在回收条件满足时，投资者可将未转成股票的可转换债券卖给债券发行人。回售行为是自愿的，投资者可以不将债券回售给发行人。十、 新股申购（新股上网发行）目前比较流行的新股发行模式，具有以下的交易流程： T日交易时间，投资者根据公布的申购价格和申购上限，做买入新股委托，委托价格必须是申购价格，委托数量必须是1000的整数倍并且不能超过申够上限。在委托时，冻结投资者的资金。每个股东账号只能对申购品种做一次委托，超过一次的除第一次外全部是无效委托。新股申购委托不能撤单。 T日清算，投资者买入一种叫做“冻结款”的虚拟证券，扣减投资者的申购资金（称为冻结款）。 T+2日，产生新股申购配号，每申购1000股分配一个配号，如申购数量超过1000股，则连续分配配号。如申购10000股，则返回首个配号，然后配号数量10个，则首个配号到首个配号+9为该投资者的全部配号。 T+3日，主承销商组织摇号抽签，并公布抽签结果。日终清算，投资者卖出T日买入的“冻结款”虚拟证券，然后中签的投资者买入新股。 新股上市前一日，通过非交易过户将新股过入投资者证券账户。十一、 新股市值配售根据投资者投资证券的资产，按照一定的比例向这些投资者配售新股的一种新股认购模式，具有以下流程： T-2日，交易所根据投资者的证券市值计算每个证券账户可配售股票数量并告知投资者。目前每10000元市值可配售1000股，不足10000元的不参加计算（如果有23000元的证券市值，则可配售数量是2000股），此外可配售数量不可超过单个证券账户的申购上限。 T日交易时间，申购日。投资者根据自己的可配售数量按照新股申购价格做买入委托，买入价格必须是新股申购价；买入数量必须是1000的整数倍，不能超过认购上限，但可以超过可配售数量（例如，某个股民可配售数量为2000股，认购上限40000股，则该股民委托40000股也合法，但是最终只有2000股有效）。和新股认购类似，这种委托一个证券账户一天只能进行一次，并且不允许撤单。和新股认购不同的是，这种类型的委托不冻结客户资金。 T日清算，产生新股配号，规则类似新股网上发行。 T+1日，抽签并公布抽签结果。 T+3日上午，根据投资者的实际资金状况和中签数量计算出实际配售数量（如某股民中签1000股，但钱只够买800股，则该股民的实际配售数量就是800股），然后向交易所确认。 T+3日终清算，交易所根据确认情况生成新股买入清算资料，扣减投资者资金，增加投资者配售新股。 新股上市前一日，通过非交易过户将新股过入投资者证券账户。十二、 上交所指定交易/撤销指定上交所特殊规则，要求证券账号要指定一个席位进行交易，只有在这个席位上报出的交易请求才是合法的。对应此规则，交易所公布了两个特殊的交易品种：799999指定交易、799998撤销指定，通过这两个特殊品种的委托，通知交易所某个证券账户是要指定在某席位上或是要撤销在某个席位的指定。十三、 上交所回购登记/撤销回购登记上交所特殊规则，回购的证券账号可以登记一个席位。对应此要求，交易所公布了两个特殊的交易品种：799997回购登记、799996撤销回购登记，通过这两个特殊品种的委托，通知交易所某个证券账户是要回购登记在某席位上还是要撤销在某个席位的回购登记。十四、 上交所债转股特殊交易上交所特殊业务规则，对于某个可转换债券品种，如果要进行债券转股，则交易所会新增一个特殊交易品种，投资者通过该特殊品种的委托，通知交易所自己要求进行债券转股。十五、 深交所转托管深圳交易所实行全面托管的股份托管模式，既投资者在A席位买入的证券必须在A席位卖出。在这种情况下，如果投资者要在B席位卖出在A席位买入的证券，就必须办理由A席位到B席位的转托管。转托管交易就是这样一种特殊的委托，用于通知交易所投资者转托管的请求。转托管成功后，交易所通过非交易过户通知A席位扣减客户证券，B席位增加客户证券。（二） 上海市场一笔委托如果数量比较大，往往不是一下子就能全部成交的，在这种情况下，就会产生分笔成交，例如委托10000股，则可能是1000股1000股成交的。成交库中总是返回分笔成交，对于每一个分笔成交，成交编号是不一样的，但是申请编号是一致的（因为产生自同一笔原始委托）。在分笔委托的情况下，在所有委托数量全部成交之前，原始委托状态为部分成交。在此未提到在该表中可增加的IDENTITY字段， IDENTITY字段在处理时可视为不存在。（下同） 卖出成交回报。成交记录的格式和买入基本一致，只是在BS字段中为S，表示卖出。对于卖出回报，需要根据卖出资金T+?可用决定解冻资金。目前沪深交易所当日卖出款为T+0可用，则需要解冻资金。1. 特别转让股票在交易接口方面看，特别转让股票和普通A没有什么区别，请参照普通A股。2. 配股上交所的配股采用卖出配股权证的形式。例如600600开始进行配股，则在配股缴款期前一天，则通过非交易过户库（交易所发送zqy.dbf，登记公司发送g4.dbf）将每个股东账户的配股权数量（如600600的配股权代码可能是700600）发送至券商处。在配股缴款期内，有配股权的投资者通过卖出配股权的形式认购新股。在做配股委托的时候，需要冻结客户的配股缴款并冻结配股权证，并向上交所发送卖出配股权的委托指令。配股实际是一种买入配股的行为，但在上交所通过卖出配股权的方式实现，这样的方式也叫纯买填卖。券商系统的配股委托为了方便操作可设计为让客户买入配股，但向上交所申报时须填写卖出委托。例如，买入108股配股，配股价8.23的委托可能是这样的：类似于普通A股，配股委托也有无效委托、撤单、撤单无效等情况，规则也类似A股。但是成交回报则比较特殊，配股委托如果有成交回报系统也不应该进行处理，因为交易所发回的成交仅表示交易所已受到投资者的配股请求，而在接下去的交易时间中投资者仍然可以撤销配股委托（一旦处理成交则会造成原始配股委托的委托状态变成已成交，而已成交时不允许撤单的）。请注意，由于配股委托的同时冻结资金和股份，因此在无效委托或撤单成功的情况下，反向解冻应该是同时解冻资金和股份。简单介绍一下配股的日终清算。配股当日日终清算时，交易所发回买入配股成功信息，扣减客户配股权，扣减客户配股缴款。在配股上市前一日，交易所会通过非交易过户库将真实股票（不再是配股权）过入投资者证券账户。3. 基金与投资基金在交易接口方面看，基金、投资基金和普通A没有什么区别，请参照普通A股。4. 国债(实物/记账)国债的交易数量比较特殊，是手，一手等于10张，1张就是100元面值国债。在和交易所的交易接口中，国债的交易数量必须1手的整数倍，但是委托的价格却是一张的价格。例如，投资者要买入1手国债（等于10张，也等于1000元面值），价格101元，则在委托库中的委托数量应该是1，价格应该是101，而委托金额简单的算应该是1*101*10=1010。目前沪深两市的国债均采用净价交易模式。既交易所每日公布国债的应付利息，投资者买卖国债时均使用净价，将净价与应付利息相加产生一个结算价，交易真正结算时采用的是结算价，但是体现出来的成交价格是净价。例如000696国债今日的百元应付利息是1.1234元，投资者使用净价100.12元买入000696券10手，则结算价是100.12+1.1234=101.2434，使用结算价*数量*每手张数形成一个实际的成交金额并以此为依据计算各种费用。但是在整个交易中，体现的都是国债的净价，包括向交易所发送的委托库、交易所返回的成交库等，其中的成交价格均为净价。去除国债净价的因素，实际上国债的交易接口和普通A股也是基本一致的，只是系统在计算冻结解冻资金是要自动将应付利息加上净价形成一个结算价。目前沪深国债当日买入可以卖出（不是非常确认），既买入股票成交回报后应虚解冻客户股份，但这个规则和交易接口本身没有任何关系，是系统内部处理的问题。5. 公司债券(企业债券)公司债券和国债一样都是债券的一种，在交易规则上类似于国债，但是有以下重要区别： 公司债券不采用净价交易，就是委托价格101，那么结算价格也是101元。 公司债券不允许T+0从交易接口看，公司债券和国债是基本一致的，以上区别只体现在系统内部对资金和证券的控制。6. 分销国债分销国债实际是一种正处于认购期的国债，和普通国债相比，具有以下不同之处： 投资者只能买入分销国债（认购行为）而不允许卖出分销国债 分销国债不采用净价交易。分销国债处于认购期，认购价格就是最后的结算价格。从交易接口看，分销国债和国债是基本一致的。7. 国债回购国债回购是一种特殊的国债交易业务。以三天期国债回购为例，如上海R003。R003是一个特殊的交易品种，交易甲方有国债希望得到短期融资，于是他就以自己的国债作为抵押品折算成一种叫做标准券的虚拟证券（交易所会公布各品种国债折算成标准券的比例，标准券本身没有证券代码），然后向交易所发送买入R003的委托（通俗的说买入钱）。这种买入R003的委托叫做融资，而交易甲方则称为融资方，融资委托时需要冻结投资者的标准券（实际操作中不一定采用先抵押成标准券在冻结的模式，由于国债一般托管在席位上，所以控制整个席位的国债量不透资也是一种常用的方法）。交易乙方有资金，希望在短期内借出去以获取利息，则他向交易所发送卖出R003的委托。这种卖出R003的委托叫做融券，而交易乙方则称为融券方。国债回购的交易数量单位是手（10张，1000元面值），不过目前交易所要求交易金额不得低于10万元（既100手）。国债回购的交易价格是年利率（去掉%），如委托价格为3.45，则借出资金方（融券方）将以一年3.45%的利率收取利息。如交易金额10万元，R003表示资金借用3天，则三天后回购到期融资方须支付给融券方的利息为100000*3.45%*3/360，其中3表示借用3天，360为上交所规定的一年天数（深交所规定为365天）。在回购发生当日，融资方得到钱，融券方扣钱，双方约定在3天后做购回交易。融资方在3天后强制进行融资购回（资金扣减并支付3天利息，同时解冻标准券）；融券方在3天后强制进行融券返售（资金增加并获得融资方支付的3天利息）。作为一个交易品种，国债回购在交易接口上和普通A股等没有很大的区别。买卖委托、撤单、无效委托、撤单成交、成交回报等业务均有。回购到期是一个强制行为，和交易接口没有什么关系。举例来说，3天期融资的委托就是买入3天期回购品种的委托，3天期融券的委托就是卖出3天期回购品种的委托。8. 可转换债券上交所的可转换债券业务比较初级，目前比较特殊的只有债券转股业务，而且也是通过设立特殊交易品种的方式实现的。对于可转换债券品种本身来说，其交易规则和公司债券是完全一致的。9. 新股申购新股申购业务上交所规定了一个为期4天的交易流程（如果算上登记公司的资金结算则不止三天，我们只是从投资者认购新股的角度介绍一下投资者认购新股的流程）。代码特征介绍： 申购代码，代码特征为730xxx或735xxx（如某个新股在认购上市后分配的代码如果是600999，则申购代码为730999；735xxx是基金认购）。 冻结款，代码特征为740xxx或745xxx（740对应股票认购，745对应基金认购） 配号，代码特征为741xxx或746xxx（741对应股票认购，746对应基金认购）申购流程： T日交易时间，投资者做买入申购代码（730或735）的委托（委托记录的格式和买入普通股票没有区别），和普通买入类似，委托时冻结客户的资金。新股申购没有成交回报。 T日清算，投资者做买入冻结款（740或745），注意和白天委托的代码是不一样的，白天是730/735。 （配号日）T+2日清算，交易所清算库返回配号（741或746）。 （中签日）T+3日清算，交易所清算库返回卖出冻结款（740或745）和中签买入申购代码（730或735）。从交易角度看，新股申购和白天交易接口相关的内容只有T日的委托，重要的操作主要集中在日终的清算。10. 市值配售市值配售业务上交所规定了一个为期4天的交易流程（不算T-2日的可配售数量通知）。代码特征介绍： 申购代码，代码特征为737xxx（如某个新股在认购上市后分配的代码如果是600999，则申购代码为737999） 配号，代码特征为747xxx配售流程： T-2日，交易所通知各证券账户可配售数量。应将可配售数量转入系统中以便在T日申购日委托提示所用。zqy.dbf中转入737xxx可申购数量，QYDM=737xxx，QYSL=可申购数量附zqy.dbf说明 T日，申购日，交易时间。投资者做买入737xxx的委托，但是委托的时候不冻结资金。委托写入委托库的格式和普通股票买入是一致的。配售委托白天没有成交回报。 T日，申购日，清算。交易所在清算库中返回配号（747xxx）。 T+1日，中签号码公布，清算。交易所在清算库中返回中签记录（737xxx），但是该日清算客户资金不扣减，交易所只是通知这些账号中签了。 T+3日交易时间，中签账户根据账户资金状况形成实际配售数量，对于那些资金不够的账户必须放弃一部分中签数量，这种情况下需要形成一个放弃库g8xxxxx.dbf通知交易所这些账户将放弃一些中签的配售新股。附g8xxxxx.dbf说明(xxxxx为券商在登记公司的结算会员号，不是席位号) 1 QSBH Character 5 会员代码（清算编号，类似于文件名的xxxxx） 2 YYBDM Character 10 营业部代码（当结算会员有众多分支机构时，用于区分分支机构，如一个证券公司有多个营业部，则可填写营业部代码） 3 GDZH Character 10 股东帐号 4 ZQDM Character 6 证券代码 5 FQSL Numeric 12 放弃认购数量 6 SGRQ Character 8 申购日期（必须填写T日的日期，重要） T+3日清算，登记公司会发送放弃确认库g7xxxxx.dbf，其库结构和g8一致。简单的说，g8是券商申请，g7是交易所答复。券商根据T+1客户中签数据和T+3日放弃确认数据计算各证券账户实际认购数量，然后扣款。从交易角度看，市值配售和白天交易接口相关的内容只有T日的委托，重要的操作主要集中在日终的清算。11. 上交所指定交易/撤销指定上交所特殊交易品种：799999指定交易、799998撤销指定。通过一些特殊约定对这两个品种进行交易，通知上交所某个证券账户指定交易或撤销指定的请求。指定交易。指定交易是一种特殊的委托，上交所要求的委托格式必须是：买入方向，代码799999，数量1，价格1.00（参照普通A股的买入委托），委托不冻结资金。指定交易不允许撤单（股民后悔了就使用撤销指定），没有成交回报。注意对于指定交易委托，如果在委托确认表中交易所返回委托已接受，则应将做指定交易的证券账户的指定交易标志置为一种叫做当日指定的特殊状态。刚做指定交易的账户一般在券商处是没有股份余额记录的，上海卖出股票却需要判断股票余额。上交所规定当日指定交易的账户就可以卖出证券，因此需要一种当日指定的特殊状态，处于这种状态下的证券账户卖出股份时不控制股份余额（没有股票也可以做卖出委托）。撤销指定。撤销指定是一种特殊的委托，上交所要求的委托格式必须是：买入方向，代码799998，数量1，价格1.00（参照普通A股的买入委托），委托不冻结资金。撤销指定不允许撤单，没有成交回报。12. 上交所回购登记/撤销回购登记上交所特殊交易品种：7999997回购登记、799996撤销回购登记。通过一些特殊约定对这两个品种进行交易，通知上交所某个证券账户回购登记或撤销回购登记的请求。回购登记。回购登记是一种特殊的委托，上交所要求的委托格式必须是：买入方向，代码799997，数量1，价格1.00（参照普通A股的买入委托），委托不冻结资金。回购登记不允许撤单，没有成交回报。撤销回购登记。撤销回购登记是一种特殊的委托，上交所要求撤销回购登记的委托格式必须是：买入方向，代码799996，数量1，价格1.00（参照普通A股的买入委托），委托不冻结资金。撤销回购登记不允许撤单，没有成交回报。13. 上交所债转股特殊交易上交所特殊交易品种，在某个可转换债券达成可以债券转股条件的情况下会增加一个临时的债券转股代码。如上交所曾经使用181001（南化转股）作为特殊债券转股代码，通过对181001品种的特殊交易，通知上交所投资者希望将南化债券转成南化股份。债券转股特殊委托的格式为：买入方向，代码为特殊交易代码（如181001），价格必须是100元整，数量是要转成股票的可转换债券的手数（1000元为一手）。债券转股特殊委托不允许撤单，没有成交回报。债券转股是一种特殊的委托，委托时不冻结资金，不冻结股份。在委托时也不需要账户必须有可转换债券。总之，这种委托只是告诉交易所希望债券转股，是不是成功由交易所在日终根据委托账户的可转换债券余额情况决定。上交所可转换债券转股清算：GH库中包含两条记录，一条为卖出可转换债券、价格=0、数量为扣减债券的手数；另一条为买入转换成的股票、价格=0、数量为转成的股数。G4库处理，对于“过户类型ghlx”=Y的记录，如证券代码的所属类别为上海债转股特殊品种，则增加资金=abs(cjjg * ghsl)，这种资金是由于债券转成股票后的零头（零债变现）。（三） 深圳市场一、 交易所接口以下接口说明摘自深圳证券交易所公布的深圳证券交易所数据接口规范（第四版）。可在1. 委托库SJSWT.dbf序号字段名字段描述类型长度备注1WTHTXH合同序号C22 2WTZQDM证券代码C6 3WTGDDM证券帐户C10 数字字符串4WTWTSL委托数量N9,0 5WTWTJG委托价格N9,3 6WTYWLB业务类别C2 7WTWTSJ委托写入时间C6 HHMMSS8WTCLBZ处理标志C1 9WTMARK备用字段C2保留10WTBYBZ备用标志C1 券商系统自用(1) WTHTXH(字段1：合同序号)左六位为表示席位代码的数字串。 其后8位为委托日期（CCYYMMDD）。右8位为委托流水号。(2) WTGDDM（字段3：证券帐户）为十位数字字符，不足十位的左端补足0，不可含空格。(3) WTWTSL（字段4：委托数量）和WTWTJG（字段5：委托价格）两字段的值域要求，同WTYWLB（业务类别）有关，详见表二。(4) 当WTYWLB（字段6：业务类别）为“3S”、“AB”、“AS”、“BB”、“BS”、“CB” 、“CS”、“DB”、“DS”之一时，WTWTJG（委托价格）字段存放的是对应的席位代码，存放格式如xxxx.xx0 ，填x的位置即为席位代码。(5) WTCLBZ（字段8：处理标志）将表明本委托记录的处理状态。其初始值由证商系统置为z；通信程序将对该笔委托的合法性进行检查，若合法则将其传送给深交所主机，同时将WTCLBZ置为1，非法则被置为对应的错误代码（见表三）。(6) 在转托管委托中（WTYWLB=3S），若WTZQDM（字段2：证券代码）为空格，表示该证券帐户（WTGDDM）在该席位（在WTHTXH中）下的所有证券都要求转至新的席位（在WTWTJG中）；若WTWTSL=0，表示该证券帐户在该席位下的该证券（WTZQDM）的全部持有量都转至转入席位。上述两种情况若有冻结股份则不执行转托管，其余情况按相关字段实际值（小于等于未冻结部分）执行转托管。 (7) WTMARK（字段9：备用字段）为保留字段，留待以后扩充使用。委托业务类别含义表（表二）WTYWLB委托业务含义WTWTSLWTWTJG0B正常交易业务的买委托记录000S正常交易业务的卖委托记录000C正常交易业务的撤单记录=03S转托管申报记录，转出席位代码在WTHTXH中等于0表示全额转托管本证券存放转入席位代码3C转托管业务中撤单委托记录=04B配股认购业务中认购委托记录0配股价4C配股认购业务中撤单委托记录=05S可转债转股业务中转股申报记录0=05C可转债转股业务中撤单委托记录=06S可转债回售业务中回售申报记录0=06C可转债回售业务中撤单委托记录=07B新股申购业务中申购委托记录0申购价8B新股认购（即按市值配售新股发行业务中的中签后的交款认购）委托记录0认购价AB无股份冻结质押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中。0对应出质人的席位代码AS无股份冻结质押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。对应质权人的席位代码AC无股份冻结质押业务中撤单委托记录=0BB股份质押且冻结业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中。0对应出质人的席位代码BS股份质押且冻结业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。对应质权人的席位代码BC股份质押且冻结业务中撤单委托记录=0CB无股份冻结解押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。0对应质权人的席位代码CS无股份冻结解押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中。对应出质人的席位代码CC无股份冻结解押业务中撤单委托记录=0DB股份解押且解冻业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在WTWTJG中。0对应质权人的席位代码DS股份解押且解冻业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在WTWTJG中。对应出质人的席位代码DC股份解押且解冻业务中撤单委托记录=0委托记录错误代码含义表（表三）错误代码含义A席位代码非法B委托日期非法D证券代码非法E证券停牌F买委托数量不是SJSXX.XXBLDW的整数倍；或卖委托数量不是SJSXX.XXSLDW的整数倍；或委托数量超出SJSXX.XXMBXL的限值；G委托价格不是SJSXX.XXJGDW的整数倍H证券帐户含有非数字字符I非法的委托业务J测试环境正式用户不允许报单KWTCLBZ没有填zL交易期间测试用户不允许报单M该席位无权经营该种证券N该证券帐户无权交易该种证券P该证券在当前时间不可交易Q席位被禁买或禁卖R证券帐户被禁买或禁卖W席位资金可用量不足X该委托记录标有DELETE标记2. 回报库SJSHB.dbf序号字段名字段描述类型长度备注1HBCJHM成交号码C8 数字字符串2HBZQDM证券代码C6 3HBHTXH合同序号C22 4HBGDDM证券帐户C10 数字字符串5HBCJSL成交数量N9,0 6HBCJJG成交价格N9,3 7HBDFXW对方席位C6 数字字符串8HBDFGD对方股东C10 数字字符串9HBCJSJ成交时间C 8 HHMMSSCC10HBCJRQ成交日期D8 CCYYMMDD11HBYWLB业务类别C2 12HBCDYY撤单原因C2 13HBMARK备用字段C2保留14HBBYBZ备用标志C 1 券商系统自用(1) HBCJHM（字段1：成交号码）是本所交易主机当日产生的成交流水号。(2) HBCJSL（字段5：成交数量）和HBCJJG（字段6：成交价格）两字段的值域要求，同HBYWLB（字段11：业务类别）有关，详见表四。回报业务类别含义表（表四）FBYWLB交易回报业务含义HBCJSLHBCJJG0B交易业务买成交记录0成交价0S交易业务卖成交记录0成交价0C交易业务撤单回报记录0=03S转托管申报被接受的回应记录，转入席位代码在HBDFXW中。0=03C转托管业务撤单回报记录0=04B配股认购委托被接受的回应记录0配股价4C配股认购业务撤单回报记录0=05S可转债转股申报被接受的回应记录0=05C可转债转股业务撤单回报记录0=06S可转债回售申报被接受的回应记录0=06C可转债回售业务撤单回报记录0=07C新股申购业务自动撤单记录原委托量=08C新股认购业务自动撤单记录原委托量=09B国债回购到期反向成交的买方记录0回购竞价9S国债回购到期反向成交的卖方记录AB无股份冻结质押业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。0=0AS无股份冻结质押业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。0AC无股份冻结质押业务撤单回报记录0BB股份质押且冻结业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。0=0BS股份质押且冻结业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。0BC股份质押且冻结业务撤单回报记录0CB无股份冻结解押业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。0=0CS无股份冻结解押业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。0CC无股份冻结解押业务撤单回报记录0DB股份解押且解冻业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在HBDFXW 中。0=0DS股份解押且解冻业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在HBDFXW 中。0=0DC股份解押且解冻业务撤单回报记录0注：表中列出的撤单回报记录包含主动撤单和系统自动撤单两类。前者是回应客户的撤单要求而返回的撤单回报记录，后者是对本所交易主机检查出的非法委托返回的撤单回报记录。(3) HBZQDM（字段2：证券代码）、HBHTXH（字段3：合同序号）和HBGDDM（字段4：证券帐户）的定义同委托库（SJSWT.dbf），其值与相应委托记录对应相等。(4) HBDFXW（字段7：对方席位）和HBDFGD（字段8：对方股东）为交易业务中的成交对手方。在转托管业务中，HBDFXW为转入席位代码。(5) HBCJSL0Y=003股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管。托管股数0Y=011合并证券帐户GFQRGS0，为被合并方股东记录被合并方股数0，为合并方股东记录合并方股数0Y=014更换证券帐户GFQRGS0，为被更换的证券帐户记录被更换方股数0，为更换后新证券帐户记录更换方股数0Y=020红股到帐及股息派发红股到帐红股股数0Y=0N股息派发=0N股息0Y21配股权证到帐配股权证张数0Y=022配股认购GFQRGS0为确认记录。GFQRGS为应扣减的权证张数，不得作为股份记加的依据。GFZJJE为应扣减的认购款。确认张数0Y认购款0Y=025转托管业务中转出席位记录GFQRGS0表示转托管成功转出股数0Y=030可转债转股(含报盘自愿转股和强制性转股)GFQRGS0，为确认债券记录转债张数0，为股票记录。转换后的零债折算成现金在GFZJJE中返还股票股数0Y零债现金0Y33可转债回售GFQRGS0，为报盘确认记录回售张数0