计量经济学：计量经济学题库

东北财经大学计量经济考点第一章 经济计量学的特征及研究范围识记：计量经济学、模型与计量经济模型领会：计量经济学性质、计量经济学与其他学科的关系、计量经济学的研究内容、计量经济模型建立与应用的基本过程。第二章双变量回归模型及其估计问题识记：总体回归函数与总体回归模型、样本回归函数与样本回归模型、随机误差项（扰动项）、普通最小二乘估计量（OLS）及其精度指标、判定系数R2。领会：1.相关分析与回归分析；2.确定性关系与不确定性关系（统计关系）；3.总体回归模型与函数的意义；4.样本回归模型与函数的意义；5.随机误差项（随机扰动项）存在的理由；6.最小二乘法的基本思想；第三章 双变量模型的假设检验识记：1.CLRM的假定；2.OLS的性质；3.判定系数R2与相关系数的关系；4.相关系数的性质。经典正态线性回归模型(CNLRM)、最优无偏估计量（BUM）、区间估计、各回归系数的置信区间、显著假设检验、显著性水平与置信度、第一类错误、第二类错误、检验统计量、“接受”或“拒绝”假设的含义、统计显著性与实际显著性的区别等。领会：1.对随机干扰项做正态假定的原因；2.OLS估计量优于ML估计的原因；3.假设检验的置信区间法与显著性检验法的选择；4.正态性检验。简单应用：1.构造回归系数的置信区间；2.对回归系数进行显著性检验；3.对总体回归方程进行显著性检验；4.对均值和个值进行预测。运用模型描述经济变量之间的关系；2.最小二乘法的基本原理；3.拟合优度指标的应用。综合应用：建立两个变量回归模型并对回归结果进行合理评价。1.根据经济理论构造计量经济理论模型；2.运用最小二乘法估计样本回归方程；3.对样本回归方程优劣做出的评价。简单应用： 第四章 多元回归模型识记：总体复回归函数与总体复回归模型、样本复回归函数与样本复回归模型、偏回归系数的含义、偏回归系数的普通最小二乘估计量（OLS）及其精度指标、复回归方程的判定系数R2及调整的判定系数R2。评价复回归模型参数估计量精度的指标、偏回归系数的概率分布、解释变量的“增量”或“边际”贡献、偏回归系数的显著假设检验、总体方程的显著性检验等。领会：复回归方程判定系数R2与偏相关系数的关系；零阶相关系数与偏相关系数的区别。t检验的用途、F检验的用途。简单应用：运用经济理论构造模型描述经济变量之间的关系；最小二乘法对复回归模型进行参数估计； 1.构造偏回归系数的置信区间；2.对偏回归系数进行显著性检验；3.对总体回归方程进行显著性检验；4.对两个或多个回归系数约束的显著性检验；5.对模型结构是否稳定的邹检验； 7.对均值和个值进行预测。综合应用：1.根据经济理论构造多变量计量经济理论模型；2.运用最小二乘法估计样本回归方程；3.对样本回归方程优劣做出的评价。建立多变量回归模型并对回归结果进行合理评价。第五章 模型的形式识记：各种模型的形式 领会：各种模型的经济学含义简单应用：利用各种形式解决不同的经济学问题综合应用：能够针对不同问题恰当的选取不同的回归形式。 第六章 虚拟变量模型识记：虚拟变量领会：含有各种虚拟变量模型的意义简单应用：利用虚拟变量反映定性变量的影响综合应用：建立含有虚拟变量的模型第七章 多重共线性识记：完全多重共线性、不完全多重共线性、多重共线性的来源、方差膨胀因子等。领会：多重共线性存在时的后果、侦察准则简单应用：侦察多重共线性的方法、各种多重共线性拯救方法。综合应用：对于能够用所学的多重共线性侦察方法和拯救方法分析和解决实际问题。第八章 异方差识记：异方差性、广义最小二乘法等。领会：1.异方差存在时普通最小二乘估计量线性无偏性的含义；2.异方差存在时普通最小二乘估计量方差的变化；3.OLS和GLS的区别与联系；4.怀特检验与校正方法的特点。简单应用：各种检验异方差存在的方法。综合应用：实际问题的异方差诊断与校正。第九章 自相关识记：自相关、DW统计量型领会：自相关的性质及其后果简单应用：自相关的各种检验方法综合应用：利用广义差分法解决自相关问题第十章 联立方程模型识记：联立模型、内生变量、外生变量、联立性偏倚、模型识别、识别的阶条件、识别的秩条件等。领会：1.联立模型中方程的分类；2.模型识别状况；3.二阶段最小二乘法的基本思想及其特点；4.三阶段最小二乘法的基本思想及其特点。简单应用：1.模型识别条件的应用；2.间接最小二乘法的应用；3.工具变量法的应用要求等。综合应用：1.应用二阶段最小二乘法估计联立模型的参数并能对结果进行分析评价及利用；2.应用三阶段最小二乘法估计联立模型的参数并能对结果进行分析评价及利用。第一套计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分10204030100得分评阅人一、判断题（每小题2分，10分）1. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）2. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（）3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（）4. 在杜宾瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。（）5. 如果一个方程不可识别，则可以用2OLS对这个方程进行估计。（）二、选择题（每小题2分，共20分）1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A虚拟变量 B控制变量C政策变量 D滞后变量 2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A内生变量B外生变量C虚拟变量D前定变量3、半对数模型中，参数的含义是（ ）AX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率BY关于X的弹性CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的边际变化4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ） A B C D5、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 () A一定不在回归直线上 B一定在回归直线上C不一定在回归直线上 D在回归直线上方6、用模型描述现实经济系统的原则是( )A以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B以理论分析作先导，模型规模大小要适度C模型规模越大越好；这样更切合实际情况D模型规模大小要适度，结构尽可能复杂7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（）A0.2% B0.75% C2% D7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A使达到最小值 B使达到最小值C使达到最小值 D使达到最小值9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为 ( )A33.33 B40 C38.09 D36.3610、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化三、问答题（40分）1.（12分）以一元回归模型为例，写出线性模型，双对数模型以及两个半对数模型，并对解释变量的系数的经济意义加以解释。2.（12分）下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型，为什么?（1） 其中为第t年农村居民储蓄增加额(单位：亿元)，为第t年城镇居民可支配收入总额(单位：亿元)。（2），其中为第t-1年农村居民储蓄余额(单位：亿元)， 为第t年农村居民纯收入总额(单位：亿元)。3.（8分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？4.（8分） 有n组观测值（Xi ，Yi）i=1,2,n，用最小二乘法将Y对X回归得，将X对Y回归得，这两条直线是否一致？在什么条件下一致？四、应用题（30分）为研究某国生产函数，得出如下结果：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/17/04 Time: 22:19Sample: 1980 2001Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. LOG(K)0.7598760.05249114.476210.0000LOG(L)0.6394970.3502581.8257890.0836C-3.6976463.406631-1.0854260.2913R-squared0.994199 Mean dependent var10.00433Adjusted R-squared0.993588 S.D. dependent var1.064755S.E. of regression0.085260 Akaike info criterion-1.960088Sum squared resid0.138118 Schwarz criterion-1.811310Log likelihood24.56097 F-statistic1628.046Durbin-Watson stat0.674900 Prob(F-statistic)0.000000其中，Y代表国内生产总值（单位：亿元），K代表资本投入（单位：亿元）和L代表劳动力投入（单位：人）。LOG(.)表示自然对数函数。（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）（2）检验劳动的产出弹性是否显著（显著性水平为0.05）。（6分）（3）有人说资本的产出弹性为0.5，请利用假设检验的方法对这一说明进行判断。（7分）（4）对模型的总体显著性进行检验（显著性水平为0.05）。（4分）（5）利用模型结果，分析该国的投入产出行为。（6分）第二套计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分16362820100得分评阅人一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾瓦特森检验法进行自相关检验。（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。（ ）5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。（ ）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答： (1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样? （7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型 i=1,2,.n （1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。（7分） （2） 当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内。（7分）四、应用题（20分）现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： 其中，表示股票或债券的收益率，表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，被称为债券的安全系数，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据19561976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：(0.3001) (0.072 8) (1)解释回归参数的意义。（5分） (2)如何解释?（5分） (3)安全系数的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，检验IBM的股票是否是易变股票()。（10分）第三套计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分2024201620100得分评阅人一、判断题（每小题2分，共20分）1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。()2.OLS方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（）3.D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。（）4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）5.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（ ）6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（）7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（）9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。（）10.双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）二、简答题（每小题6分，共24分）1.可决系数说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？2.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？ 4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： (3.1) (18.7) (1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。 (2)确定参数估计量的标准差。 (3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗?五、（20分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 轻工业增加值 衣着类商品价格指数 农业生产资料进口额 第四套一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）5. 在模型中，令虚拟变量D取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数的估计值也将减半，t值也将减半。（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。A行为方程 B技术方程 C制度方程 D定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。A原始数据 B时点数据 C时间序列数据 D截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量 6、半对数模型中，参数的含义是（ ）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A B C D （其中）8、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( )。 A B在回归直线上C D9、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）。A解释变量对的影响是显著的B解释变量对的影响是显著的C解释变量和对的联合影响是显著的D解释变量和对的影响是均不显著10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是（ ）。 An Bn-1 Cn-k D1 三、简答题（每小题6分，共24分）1 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。2 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？4.何谓虚拟变量？四、论述题（25分）1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分） 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分） 2.（15分）建立中国居民消费函数模型 t=1978,1979,2001其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分） 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（5分） 如果用矩阵方程表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。（5分）五、应用题（21分）根据中国19501972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/05/03 Time: 11:02Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticC0.6826740.2354252.8997515LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641 Mean dependent var4.596044Adjusted R-squared0.705243 S.D. dependent var0.301263S.E. of regression0.163560 Akaike info criterion-0.700328Sum squared resid0.561792 Schwarz criterion-0.601589Log likelihood10.05377 F-statistic53.63771Durbin-Watson stat0.518528 Prob(F-statistic)根据上述回归结果回答下面各题：（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）（2）分析该结果的系数显著性。（6分）（3）解释模型拟合优度的含义。（4分）（4）试对模型结果的经济意义进行解释。（4分）第五套一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）123456789101线性回归模型中线性指的是变量线性。2在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。3综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。4多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。5双对数模型的R2值可与对数线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。6为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。7在存在异方差情况下， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。8杜宾瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。9识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件。10当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）12345678910 1下列说法正确的有：A时序数据和横截面数据没有差异 B对总体回归模型的显著性检验没有必要C总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D判定系数不可以用于衡量拟合优度2在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行：A经济预测 B政策评价 C结构分析 D检验与发展经济理论3在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是： A经济变量的惯性作用 B数据加工C模型设定偏误 D截面数据4在修正异方差的方法中，不正确的是：A加权最小二乘法 B对模型进行对数变换C两阶段最小二乘法 D重新设定模型5二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明：A和间存在完全共线性B和间存在不完全共线性C对的拟合优度等于0.9985D不能说明和间存在多重共线性6White检验方法主要用于检验：A异方差性 B自相关性 C随机解释变量 D多重共线性7一元线性回归分析中TSS = RSS + ESS。则RSS的自由度为：An Bn -1 C1 Dn -2 8利用OLS估计得到的样本回归直线 必然通过点：AB CD9在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为：A12 B4 C3 D1110简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：A外生变量和内生变量的函数关系 B前定变量和随机误差项的函数模型C滞后变量和随机误差项的函数模型 D外生变量和随机误差项的函数模型三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083 （ ）0.2690420.7921INCOME（ ）0.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720 （ ） 0.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared（ ） S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic（ ）Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（5分）3. 写出回归分析报告，并解释参数的意义。（3分）四、（10分）性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。五、（10分）多重共线性的实际后果和理论后果是什么?克服多重共线性的方法有哪些? 六、（6分）下面是一个回归模型的检验结果。White Heteroskedasticity Test:F-statistic19.41659Probability0.000022Obs*R-squared16.01986Probability0.006788Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 10:54Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C693735.72652973.0.2614940.7981X1135.0044107.72441.2532390.2340X12-0.0027080.000790-3.4270090.0050X1*X20.0501100.0207452.4154670.0326X2-1965.7121297.758-1.5146980.1557X22-0.1163870.146629-0.7937520.4428R-squared0.889992Mean dependent var6167356.Adjusted R-squared0.844155S.D. dependent var13040908S.E. of regression5148181.Akaike info criterion34.00739Sum squared resid3.18E+14Schwarz criterion34.30418Log likelihood-300.0665F-statistic19.41659Durbin-Watson stat2.127414Prob(F-statistic)0.0000221）写出原回归模型？（2分）2）检验结果说明什么问题？（2分）3）如何修正？（2分）七、（10分）根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据，得到如下的回归模型：其中：个人消费支出（1982年10亿美元），个人可支配收入（PDI）（1982年10亿美元），道.琼斯工业平均指数。（1）在回归方程的残差中存在一阶自相关吗？你是如何知道的。（3分）（2）利用杜宾两阶段回归，将上述回归模型进行转换，重新进行回归，结果如下：自相关问题解决了吗？你是如何知道的？（3分）（3）比较初始回归和变换后的回归，PDI的t值急剧下降，这一变化说明了什么？（2分）（4）初始方程的大于变换后的方程，因此，初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（2分）八、（14分）下列为一完备的联立方程计量经济学模型：其中M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格指数，C为居民消费，I为投资。（1） 指出模型中的内生变量和外生变量。（3分）（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。（3分）（3） 用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（4分）（4） 对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤。（4分）第六套计量经济学题号一二三四五六七八九总分题分10202010661315_100得分评阅人一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）123456789101最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。2在联合检验中，若计算得到的 F统计量的值超过临界的 F值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。3. 线性对数模型的R2值可与对数线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。4. 无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。5. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。6. 如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0或1。7. 在存在自相关的情况下， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。8. White异方差检验的原假设是模型存在异方差。9. 较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。10. 在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）123456789101既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：A原始数据 BPool数据 C时间序列数据 D截面数据2双对数模型中，参数的含义是：AX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 BY关于X的边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 DY关于X的弹性3在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：A被解释变量和解释变量均为随机变量 B被解释变量和解释变量均为非随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量4一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：An Bn - 1 Cn - k D1 5DW检验方法用于检验：A异方差性 B自相关性 C随机解释变量 D多重共线性6如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：A无偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D有偏的，有效的7. 对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：Am Bm -1 Cm +1 Dm - k8在异方差性情况下，常用的估计方法是：A普通最小二乘法 B广义差分法 C工具变量法 D加权最小二乘法9如果联立方程模型中的第k个方程包含了模型中的全部变量，则第k个方程是：A可识别的 B恰好识别 C过度识别 D不可识别10前定变量是（ ）的合称。A外生变量和滞后变量 B内生变量和外生变量C外生变量和虚拟变量 D解释变量和被解释变量三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared0.987811 S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic608.8292Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。1检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）2写出方差分析表。（10分） 四、（10分）考虑下面的模型：其中，YMBA毕业生收入，X工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。，（1） 基准类是什么？（2分）（2） 你预期各系数的符号如何？（3分）（3） 如何解释截距？（3分）（4） 若，你得出什么结论？（2分） 五、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？ 完全多重共线性和不完全多重共线性之间的区别是什么？六、（6分）什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。七、（13分）根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE），研究人均消费与人均可支配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令Yt = CONSUM / PRICEXt = INCOME / PRICE得散点图如下图。显然Yt和Xt服从线性关系。 图1 Yt和Xt散点图 图2 残差图 Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/05/06 Time: 18:45Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squared0.988303Mean dependent var769.4035Adjusted R-squared0.987746S.D. dependent var296.7204S.E. of regression32.84676Akaike info criterion9.904525Sum squared resid22657.10Schwarz criterion10.00326Log likelihood-111.9020F-statistic1774.281Durbin-Watson stat0.60000Prob(F-statistic)0.000000（1）检验 ut是否存在自相关？（3分）（2）估计自相关系数？（4分）（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分） 八、（15分）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型： 消费方程： 投资方程：定义方程：其中C表示消费，I表示投资，Y表示国内生产总值，P表示价格。（1） 指出模型中的内生变量和外生变量；（3分）（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（6分）（3） 用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（6分）