计量经济学：答案

第一套一、判断题（每小题2分，共10分）1. 2. 3. 4. 5.二、选择题（每小题2分，共20分）1.D 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.B 8.D 9.B 10.C 三、问答题（40分）1.(12分)答：（1）线性模型：X变化一个单位Y变化B1个单位； （3分）(2) 双对数模型： 双对数模型，又称常弹性模型，X变化一个百分点，Y变化B2个百分点；（4分）（3）对数线性模型：对数线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点； （4分）（4）线性对数模型：X变化一个百分点，Y变化0.01B2个单位。 （4分）2.(12分)答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。(2)不是。第年农村居民纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但不对第年的储蓄产生影响。3.(8分) 答：不合理。V为人均购买食品支出额，为价值量，当价格提高时，虽然实物量下降，但价值量仍将上升，所以的参数应该为正。4.(8分) 答：不一定一致。当二者互为反函数时，即当=1/，=-/时是一致的。四、应用题（30分）（1） (3.40) (0.05) (0.35) （4分） 0.99，F=1628.04，d.f.19 （3分）（2）由上表中的结果，可知：对劳动的产出弹性系数的显著性检验的尾概率为0.08，大于0.05；相应的t统计量值为1.826，查表得1.826小于2。 （4分）故劳动的产出弹性不显著。 （2分）（3）令：资本的产出弹性记为B。H0：B=0.5，H1：B0.5查表得：而5.21.96， （5分）所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B0.5。 （2分）（4）由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.00001.962，故常数项是显著不为零的。其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为7.32，查表知，；而7.321.962，故斜率项是显著不为零的。（3）（4分）由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为0.71，意味着模型解释了被解释变量样本变化的71%。（4）（4分）根据模型结果可知：我国在19501972年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有显著的相关性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为0.51，即国内生产总值每增加一个百分点，进出口总额平均增加0.51个百分点。第五套一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）12345678910二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）12345678910CAD CBADADD三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。1Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared0.987811 S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic608.8292Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000（前三空每空2分，后两空每空3分）2总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的区别如下： （1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残差项）。 （2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常数；样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不同的估计值。（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。（5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。 （5分）3 s.e. (578.3793) (0.0636) (34.4572) t-值 (0.2690) (12.99) (-1.7939)0.8358表示在其他变量保持不变时，个人收入每增加（减少）1美元，抵押贷款债务平均增加（减少）约83美分；-56.4333表示在其他变量保持不变时，抵押贷款费用每上升（下降）1个百分点，抵押贷款债务平均下降（上升）约56亿美元。 （3分）四、（10分）令年薪，变量工龄， （2分） 性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 （2分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为： （2分）第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为： （2分） 第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为： （2分） 五、（10分）1）在完全共线性下参数估计量不存在，理由是不存在；近似共线性下OLS参数估计量非有效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义不合理，如当与存在线性关系时，与前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失去意义，因为无论是检验还是检验，都与参数估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。 （5分） 2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量的方差，利用先验信息改变参数的约束形式，增加样本容量，岭回归法等。 （5分） 六、（6分）1）写出原回归模型？ （2分）2）检验结果说明什么问题？异方差问题。 （2分） 3）如何修正？加权最小二乘法，做变量变换。 （2分）七、（10分）（1）存在。因为，所以存在正相关。 （3分）（2）自相关问题已经解决。因为，所以不存在自相关。 （3分） （3）这一变化说明，初始回归方程中，由于存在自相关，使得PDI的方差被高估了。（2分）（4）这种说法不正确。因为被解释变量不同。 （2分）八、（14分）（1） 内生变量：Y和M。 外生变量：C、I、P （3分） （2）简化式为： 其中： （3分） （3）模型的识别条件对于方程1，m=2(模型中的内生变量个数)，k=1（不包含在模型中的变量个数）。由于k=1=m-1=1，因此，第一个方程是恰好识别。对于方程2，m=2(模型中的内生变量个数)，k=2（不包含在模型中的变量个数）。由于k=2m-1=1，因此，第二个方程是过渡识别。 （4分）（4）为了估计货币供给函数的参数，第一步，首先做国内生产总值Y对变量C、I和P的回归，即简化式方程，得到国内生产总值Y的拟合值。第二步，那国内生产总值Y的拟和值估计第二个方程货币供给函数即可。 （4分）第六套一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）12345678910二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCDBABDDA三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。1检验总体回归模型中的参数显著性，假设 ，检验统计量 在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即p-值可知，1） 回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；2） 收入系数B1的p-值几乎为0，在0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0；3） 费用系数B2的p-值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平下是显著的。对于模型整体的检验，假设 或 检验统计量 根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即p-值几乎为0，所以模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0，或者判断系数R2显著不等于0。2方差分析表 方差来源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS2190200279510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS1519223089四、（10分）（1） 基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2分）（2） 预期的符号为正；的符号为正；的符号为负。（3分）（3） 截距反应了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别；截距反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别。（3分）（4） 如果，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生的收入。（2分）五、（6分）1）如果在经典回归模型中，如果基本假定6遭到破坏，则有，此时称解释变量之间存在完全多重共线性。解释变量之间的完全多重共线性也就是，解释变量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即解释变量之间虽然不存在严格的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这种解释变量之间高度相关称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性，统称为多重共线性。 （4分）2）完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是准确的，而不完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是近似的。 （2分）六、（6分）1） 模型，如果出现，对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互不相同，则认为出现了异方差。 （2分） 2）在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计量经济学问题。例如：工业企业的研究与发展费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需求量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配收入之间关系的函数模型等。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否存在相关性。 （4分）七、（13分）（1）存在自相关。因为DW = 0.60，若给定a = 0.05，查表，dL = 1.26，dU = 1.44。因为 DW = 0.60 m-1=1，因此，第二个方程是过度识别。