第三章负债业务的经营管理(商业银行管理)课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,30 十一月 2024,1,第三章负债业务的经营管理(商业银行管理复旦大学),第一节,银行负债业务的作用和构成,一、银行负债的概念,银行在运营活动中尚未归还的经济义务,基本特点,1理想的、优先存在的经济义务,2以货币计量,3负债只能在偿付之后才消逝,二、银行负债的作用,是银行展开运营的基础和前题,银行坚持活动性的手腕和完成盈利水平的基础。,第三章,第一节,银行负债业务的作用和构成,提高资金资源配置效率,构成社会流通中的货币量,联络社会各界的主要渠道,三、银行负债的构成,存款,同业存款,同业拆放,借入款项,发行债券,其他负债,第三章,第二节,商业银行的存款业务,一、传统的存款业务,(一)活期存款,也称买卖账户或支票存款,是银行的主要资金来源。,特点：,1具有货币支付手腕和流通手腕的职能,2具有很强的派生才干,二活期存款,是银行动摇的资金来源,利润高于活期存款,营业本钱较低,三储蓄存款,第三章,第二节,商业,银行的存款业务,二、存款工具的创新,一存款工具的创新原那么,创新必需契合存款的基本特征和规范,坚持效益性原那么,继续创新,坚持社会性原那么,二具有代表性的存款创新工具简介,1.活期存款工具创新,2.活期存款工具创新,3.储蓄存款工具创新,第三章,第三节 银行存款的运营管理,一、影响存款的微观和微观要素,一影响存款的微观要素,1.微观经济开展水平,2.货币政策,3.银行监管,4.其他金融产品的开展,二影响存款利率的微观要素,1.银行自身的财务状况。,2.存款利率,3.金融效劳项目和质量。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,4.存款能否便利,存款便利，会相应的添加银行存款,5.银行的资产的规模及信誉,银行的资产规模越大，信誉越高，越能吸引客户,6.银行的网点设置和营业设备,便利的网点和良好的设备是影响存款水平的一个重要要素。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,二、积极运营与提高银行存款动摇性的战略,一银行存款的积极运营战略,对银行来说，存款实质上是一种主动负债。银行要在存款运营中完成预期的目的，就必需变主动负债为积极运营，经过一系列战略措施使自己推出的存款工具能迅速占领市场，开掘和维持能够存款量。,居民储蓄存款,企业存款,第三章,第三节 银行存款的运营管理,二提高存款动摇性的战略,1.存款动摇性的含义,存款的动摇性，也称存款沉淀率，它是构成银行中临时和高盈利资产的主要资金来源。,2.权衡目的,活期存款动摇率=活期存款最低余额/活期存款平均余额100%,活期平均占用天数=活期存款平均余额计算期天数/存款支付总额,3.银行存款的类型,易变性存款,准变性存款,动摇性存款,第三章,第三节 银行存款的运营管理,4.相关运营战略,提高易变性存款的动摇性,努力延伸动摇性存款和易变性存款的平均占用天数。,二、存款本钱管理,一存款本钱的构成,利息本钱：银行按约理想上的存款利率与存款金额的乘积，以货币方式直接支付给存款者的报酬。,营业本钱：也称其他本钱或效劳本钱，指除利息之外的一切开支。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,资金本钱：指为效劳客户存款而支付的一切费用，为利息本钱和营业本钱之和。,可用资金本钱：也称为银行的资金转移价钱,指银行可用资金所应担负的全部本钱。,可用资金本钱=银行已吸收存款的全部本钱+营业本钱/存款资金-法定存款预备金-超额预备金,相关本钱：与添加本钱相关的支出，主要包括风险本钱和连锁反响本钱。,加权平均本钱,边沿存款本钱,第三章,第三节 银行存款的运营管理,二存款本钱控制,1.存款结构和本钱选择,(1)尽量扩展低息存款的吸收，降低利息本钱的相对数。,(2)正确处置不同存款的利息本钱和营业本钱的关系，力图不时降低营业本钱的支出。,(3)活期存款的开展战略必需以不削弱银行的信贷才干为条件。,(4)活期存款的开展不以提高自身的比重为目的，而应与银行存款的派生才干相顺应。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,2.存款总量和本钱控制,(1)逆向组合形式，即存款总量增长，本钱反而下降；,(2)同向组合形式，即存款总量增长，本钱随之上升；,(3)总量单向变化形式，即存款总量不变，本钱不变；,(4)本钱单向变化形式，即存款总量不变，本钱添加。,3.可用资金的历史平均本钱和边沿本钱剖析,可用资金的历史平均本钱：决议盈利性资产的最低收益率。,边沿本钱,第三章,第三节 银行存款的运营管理,三、银行存款的营销,1.研讨确定客户的金融需求，思索自身的实践需求，剖析市场竞争的状况,2.针对客户的存款动机推出相应的存款种类，规划新的效劳或改善原有效劳,3.存款工具的定价,主要是在不违犯存款利率战略的前提下，运用好浮动利率政策，兴办不同种类的存款业务，并实行公允、合理的金融效劳产品价钱。,1基于本钱的定价,存款账户管理本钱：假定客户假设客户存款账户余额或一定时间内的利息积数坚持在某一最低数额以上,那么只付很低的费用或许不付费,一旦降到该最低水平以下,就要支付较高的账户管理费用或银行对存款不计付利息,第三节 银行存款的运营管理,可用资金本钱或边沿本钱,2与营销相结合的产品定价,市场浸透存款定价：短期内不强调利润和本钱回收，以迅速扩展市场份额为主要目的的定价战略。,下层目的定价：即银行将客户主要定位于高支出阶级以及其他高支出家庭，并与公家银行业务相结合，收取利润很高的效劳费，而相应地抑制小额、高活动性存款账户。,客户关系定价：即向购置两种以上银行效劳的客户收取较低的、或不收取存款费用，以此来增强客户对银行的依赖度和忠实度。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,4.促销：将银行的产品和效劳向客户停止报道、宣传，以压服、促进和影响客户的购置行为,差异化,无差异,5.渠道：要加快网点规划与结构调整，改动按行政区划设置分支机构的做法为按经济规划设置机构，提高规模效益和增加管理层次、降低本钱。,四、存款规模控制,1.微观评判存款过度的目的,存款总额同国际消费总值之比,企业存款总额同企业销售总额或活动资金占用总额之比,居民存款总额和居民支出总额之比。,第三章,第三节 银行存款的运营管理,2.银行评判存款过度的规范,以存款资金多大水平上被实践运用于存款和投资为评判规范,应限制在其存款的可发放水平及吸收存款的本钱和管理担负之接受才干之内。,第三章,第四节 短期借款的运营管理,一、短期借款的特征和意义,(一)短期借款的主要特征,时间和金额上的活动性需求明白,活动性的需求相对集中,面临较高的利率风险,主要用于暂时调剂头寸,(二)意义,为银行提供了绝大少数非存款资金来源,是满足银行周转资金需求的主要手腕,提高了商业银行的资金管理效率,扩展了银行的运营规模,增强了外部的联络和往来.,第三章,第四节 短期借款的运营管理,二、短期借款的主要渠道,一同业借款,1.同业拆借,是银行间的短期放款，主要用于暂时性调剂头寸，用于日常资金周转。,普通高于短期存款利率、低于短期存款利率，也略低于央行的再贴现率,我国银行同业拆借分为1-7天含7天以内的同业头寸拆借和7天以上至120天含120天以内的同业短期拆借。,2.转抵押借款,转抵押借款是商业银行在暂时性资金周转困难之际，向银行同业央求抵押存款。抵押物多为银行工商客户向其举借抵押存款提交的抵押品,第三章,人民币信誉拆借行情10-20 16:30,种类 最新价,IBO001 2.0633,IBO007 2.5000,IBO014 2.5250,IBO3M 3.0000,各期限种类成交状况,品种,开盘利率,收盘利率,最高利率,最低利率,加权利率,升降基点,成交笔数,成交量亿元,增减亿元,IBO001,2.0832,2.0633,2.1600,2.0177,2.0605,-2.27,21,41.3100,-4.1500,IBO007,2.5000,2.5000,2.8000,2.0600,2.4932,-28.16,21,49.9200,-62.7100,IBO014,2.7500,2.5250,2.8100,2.5000,2.5200,-28.71,4,25.9000,+25.2000,IBO3M,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,+19.83,1,0.3850,-1.6150,第四节 短期借款的运营管理,3.转贴现借款,以银行对客户操持贴现业务而收到的未到期票据转售给银行同业。,二向央行借款,主要途径是再贴现,1.再贴现:商业银行将其买入的未到期的贴现票据向中央银行再次央求贴现。,2再存款信誉借款：是商业银行开出本票或借据或许以国库券等作抵押品向中央银行取得的存款。信誉借款虽然在央求操作上较简便和灵敏，但受中央银行的限制却甚于再贴现。,第三章,第四节 短期借款的运营管理,三其他短期借款渠道,1.回购协议,回购协议是一种有担保品的短期资金融通方式。商业银行经过出售政府或政府机构债券等金融资产取得短期资金，并商定在未来的某个日期按预定的价钱再购回也即赎回此项金融资产,以取得即时可用资金的买卖方式。,2.大面额存单。,3.境外借款,商业银行还可以从国际金融市场筹资来补充银行资金的缺乏。,第三章,10月20日全国银行间质押式回购各期限种类成交状况,品种,开盘利率,收盘利率,最高利率,最低利率,加权利率,升降基点,成交笔数笔,成交金额亿元,增减亿元,R001,2.0100,2.0100,2.0400,1.9000,2.0094,-0.12,128,831.9332,+51.6654,R007,2.5000,2.4800,2.5000,2.3000,2.4822,-1.36,85,189.5544,-356.7442,R014,2.5300,2.5300,2.5300,2.4800,2.5235,+1.22,15,41.0510,-2.0452,R021,2.5500,2.5500,2.5500,2.5500,2.5500,+255.00,2,10.2000,+10.2000,R1M,2.6200,2.5500,2.6200,2.5500,2.5918,-0.82,3,1.1000,+0.2000,R2M,2.6000,2.8500,2.8500,2.6000,2.7000,+10.00,3,2.5000,-2.4820,R6M,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,+300.00,1,0.5000,+0.5000,第四节 短期借款的运营管理,国际资金借贷市场由期限1年以下的短期资金存款市场、期限在1至5年间的中期资金存款市场以及期限多在5年以上的临时债券市场组成。商业银行主要是从前两个市场上取得境外借款。,境外借款的主要方式是固定利率的活期存单、固定利率的欧洲美元存单、浮动利率的欧洲美元存单以及本票等。,三、短期借款的运营战略和管理重点,(一)运营战略,机遇选择,规模控制,结构确定,第三章,第四节 短期借款的运营管理,二短期借款的管理重点,自动掌握借款的期限和金额，分散到期时间和金额，增加过于集中的活动性压力。,把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调。,经过多头拆借的方式将借款对象和金额分散化，构成一局部或临时占用的借款余额。,及时筹措资金，满足短期还款的活动性需求。,第五节 商业银行的临时借款,一、金融债券与存款的区别,1筹资的目的不同。吸收存款在一定意义上是片面扩展银行资金来源的总量，而发行债券那么着眼于增长临时资金来源和满足特定用途的资金需求。,2筹资机制不同。吸收存款是经常性的、有限额的，而金融债券的发行是集中的、有限额的。在存款市场上，商业银行在很大水平是处在主动位置，存款规模取决于存款者的志愿，因此存款市场属于买方市场性质。而发行性金融债券的自动权在银行手中，因此它属于卖方市场，是银行的自动负债。,3筹资的效率不同。由于金融债券的利率高于存款的利率，对客户具有较强的吸引力，因此其筹资的效率在普通状况下高于存款。,第三章,第五节 商业银行的临时借款,4所筹集资金的动摇性不同