操作风险管理教材

, , , , , ,*,因为少了钉子，马掌丢了；,因为少了马掌，马匹丢了；,因为丢了马匹，骑手丢了；,因为少了骑手，战斗丢了；,因为丢了战斗，国家丢了。,所有一切归根到底因为一颗小小的马掌钉。,-富兰克林,1,第一节,操,操,作,作风险,的,的识别,第二节,操,操作,风,风险的,评,评估,第三节,操,操,作,作风险,的,的应对,与,与控制,第六章,操,操作,风,风险管,理,理,2,第一节,操,操,作,作风险,的,的识别,一、操,作,作风险,的,的涵义,二、操,作,作风险,的,的分类,三、操,作,作风险,的,的特征,四、关,注,注国内,金,金融机,构,构的操,作,作风险,3,一、操,作,作风险,的,的涵义,不同的,理,理解,巴塞尔,委,委员会,的,的定义,由于内,部,部流程,、,、人员,行,行为和,系,系统失,当,当或失,败,败，以,及,及由于,外,外部事,件,件而导,致,致损失,的,的风险,4,5,（一）,按,按风险,成,成因划,分,分,二、操,作,作风险,的,的分类,6,7,（二）,按,按业务,类,类型划,分,分,二、操,作,作风险,的,的分类,8,（三）,按,按损失,事,事件类,型,型划分,二、操,作,作风险,的,的分类,9,2005年月12月8日，日,本,本瑞穗,证,证券公,司,司的一,名,名交易,员,员接到,一,一位客,户,户的委,托,托指令,，,，要求,以,以“61万日元,的,的价格,卖,卖出1股J-COM公司的,股,股票”。,然而该,交,交易员,在,在操作,时,时却误,把,把指令,输,输成了,“,“以每股1日元的,价,价格卖,出,出61万股”。,指令输,入,入后，,电,电脑屏,幕,幕出现,“,“输入,有,有误”,的,的警告,，,，但该,警,警告经,常,常出现,，,，交易,员,员忽视了这一,提,提醒继,续,续操作,。,。,随后，,东,东京证,交,交所发,现,现错误,，,，立即,电,电话通,知,知瑞穗,证,证券取,消,消交易,，,，然而,由,由于证,券,券交易,所,所的系统存,在,在缺陷，取消,交,交易的,操,操作未,能,能成功,。,。,13日，日,本,本证券,结,结算机,构,构正式,决,决定按,照,照每股91.2万日元的价格,实,实施强,制,制性现,金,金结算,。,。为此,，,，瑞穗,证,证券公,司,司的损,失,失达到,了,了400多亿日元。,案例分,析,析：瑞,穗,穗证券,的,的“乌,龙,龙指”,10,1、根,据,据前面,的,的分类,方,方法，,瑞,瑞穗证,券,券的操,作,作风险,各,各属于,哪,哪一类,别,别？,从风险,成,成因来,看,看：,从业务,类,类型来,看,看：,从损失,事,事件来,看,看：,2、瑞穗,证,证券“,乌,乌龙指,”,”事件,带,带来的,启,启示是,什,什么？,问题：,11,操作风,险,险损失,分,分类：,机构层面,个人层面,法律成本,因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，须依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。如外聘律师代理费、评估费、鉴定费等,刑事责任,费用支出,监管罚没,因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如吊销执照等,罚款,警告、禁止从业,资产损失,由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。,生命、健康受损,财物受损,对外赔偿,由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。,道歉,赔偿,账面减值,由于偷盗、欺诈、未经授权活动、追偿不力等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。,收入减少,其他损失,如声誉受损；信用等级下调；客户流失；员工流失；被严厉监管；等等,名誉受损、调岗,减薪、降职（级）,12,金融诈骗罪,类别,最高刑罚,贷款诈骗罪,处,10,年以上有期徒刑、,无期徒刑,或,死刑,，并处,5,万元以上,50,万元以下罚金或没收财产。,信用卡诈骗罪,信用证诈骗罪,集资诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,有价证券诈骗罪,保险诈骗罪,处,10,年以上有期徒刑，并处,2,万元以上,10,万元以下罚金或没收财产。,目前，,我,我国刑,法,法中关,于,于金融,犯,犯罪主,要,要有三,大,大类罪,名,名：金,融,融诈骗,罪,罪、破,坏,坏金融,管,管理秩,序,序罪和,金,金融职,务,务犯罪,。,。其中,最,最高刑,罚,罚除了,要,要交纳,相,相应的,罚,罚金外,，,，还可,被,被判处,10,年以上,有,有期徒,刑,刑、无,期,期徒刑,甚,甚至死,刑,刑：,13,破坏金融管理秩序罪,类别,细分,最高刑罚,危害货币管理罪,伪造货币罪,处,10,年以上有期徒刑、,无期徒刑或死刑,，并处,5,万元以上,50,万元以下罚金或没收财产,出售、购买、运输假币罪,金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪,破坏金融机构组织管理罪,擅自设立金融机构罪,处,10,年以下有期徒刑，并处,5,万元以上,50,万元以下罚金,破坏银行管理罪,非法吸收公众存款罪,处,10,年以上有期徒刑或,无期徒刑,，并处,5,万元以上,50,万元以下罚金或没收财产，或违法所得的,5,倍罚金，或洗钱金额,20%,的罚金,高利转贷罪,违法发放贷款罪,吸收客户资金不入账罪,伪造、变造金融票证罪,非法出具金融票证罪,违法票据承兑、付款、保证罪,洗钱罪,14,相关职务犯罪,细分,最高刑罚,贪污罪,10,万元以上,处,10,年以上有期徒刑、,无期徒刑或死刑,，并处没收财产,510,万元,处,5,年以上有期徒刑或无期徒刑，并处没收财产,5000,元,5,万元,处,1,年以上,10,年以下有期徒刑,5000,元,1,万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可减轻处罚或免予刑事处罚，由其所在单位或上级主管机关给予行政处分。,不满,5000,元,情节较重的处,2,年以下有期徒刑或拘役；情节较轻的，由所在单位或上级主管机关酌情给予行政处分。,行贿及受贿罪,行贿罪,处,10,年以上有期徒刑或无期徒刑，可并处没收财产。,金融机构从业人员受贿罪,数额较大的，处,5,年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处,5,年以上有期徒刑，可并处没收财产。,受贿罪,签订、履行合同失职被骗罪,处,3,年以下有期徒刑或拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处,3,年以上,7,年以下有期徒刑。,15,2008,年，巴,塞,塞尔银,行,行委员,会,会进行,了,了“操,作,作风险,损,损失数,据,据收集,行,行动”,（,（,LDCE,），调,查,查范围,涉,涉及欧,洲,洲、南,北,北美洲,、,、亚洲,、,、大洋,洲,洲,17,个国,家,家的,121,家国,际,际活,跃,跃银,行,行，,主,主要,结,结果,如,如下,：,：,按件,数,数,按金,额,额,16,阎庆,民,民收,集,集了,2000-2009,年公,开,开报,道,道的,599,起操,作,作风,险,险案,件,件，,并,并以,此,此为,样,样本,，,，对,我,我国,商,商业,银,银行,操,操作,风,风险,的,的现,状,状特,征,征进,行,行统,计,计分,析,析，,主,主要,结,结果,如,如下,：,：,按件,数,数,按金,额,额,17,普遍,性,性,操作,风,风险,可,可能,潜,潜伏,在,在各,个,个网,点,点、,各,各类,业,业务,发,发各,个,个操,作,作环,节,节中,。,。,模糊,性,性,操作,风,风险,的,的范,围,围和,内,内容,很,很难,清,清楚,地,地界,定,定，,与,与市,场,场风,险,险、,信,信用,风,风险,存,存在,交,交叉,。,。,内生,性,性,操作,风,风险,诱,诱因,主,主要,有,有人,员,员、,系,系统,、,、程,序,序等,，,，大,多,多发,生,生在,金,金融,机,机构,可,可控,范,范围,内,内。,三、,操,操作,风,风险,的,的特,征,征,18,不对,称,称性,在大,多,多数,情,情况,下,下，,因,因操,作,作风,险,险而,导,导致,的,的损,失,失与,收,收益,是,是不,对,对称,的,的,非系,统,统性,不同,机,机构,的,的操,作,作环,境,境不,同,同，,操,操作,风,风险,产,产生,的,的原,因,因也,不,不相,同,同，,更,更多,地,地取,决,决于,特,特定,机,机构,的,的特,定,定特,征,征,三、,操,操作,风,风险,的,的特,征,征,19,（一）特,征,征：,从事件类,型,型看，主,要,要原因是,内,内部欺诈,和,和外部欺,诈,诈,从业务类,型,型看，主,要,要分布在,商,商业银行,业,业务和零,售,售银行业,务,务线,从管理层,级,级来看，,主,主要分布,在,在分支行,层,层面,从具体成,因,因来看，,主,主要存在,于,于人员欺,诈,诈、制度,执,执行不力,、,、外部环,境,境不利等,方,方面,四、关注,国,国内金融,机,机构的操,作,作风险,20,近年来部,分,分金融大,案,案要案：,2003,年华夏银,行,行李惠鸣,非,非法吸储,，,，涉案,3.4,亿元，最,终,终损失,2,亿元。,2004,年中行纽,约,约分行骗,贷,贷案，涉,案,案,2500,万美元。,2005,年中行黑,龙,龙江河松,街,街支行高,山,山存款诈,骗,骗案，涉,案,案,9,亿元。,2006,年中行双,鸭,鸭山四马,路,路支行票,据,据诈骗案,，,，涉案,4.325,亿元。,2007,年农行邯,郸,郸支行金,库,库被盗案,，,，涉案,5100,万元。,2008,年国开行,副,副行长王,益,益受贿案,，,，受贿,1100,万元。,2009,年交行广,州,2010,年北京农商行贷款诈骗案，涉案,7.08,亿元。,2011,年齐鲁银行诈骗案，涉案,50,多亿元。,2011,年内蒙古中行“,719”,绑架案,2012,年烟台银行支行行长盗取银行承兑汇票案,2012,年江阴农行支行行长举家外逃案,21,第二节,操,操作风,险,险的评估,一、度量,操,操作风险,的,的基本思,路,路,二、基本,指,指标法,三、标准,法,法,四、高级,计,计量法,22,确定操作,风险敞口,确定风险,因子及概,率,率,估计风,险损失,一、度量,操,操作风险,的,的基本思,路,路,可依据风,险,险来源，,并,并考虑：1、变化,因,因素；2,、,、复杂性,因,因素；3,、,、管理失,控,控；等等,分别估计,每,每一来源,的,的风险发,生,生概率。,可划分不,同,同档次对,风,风险发生,概,概率赋值,包括预期,损,损失和非,预,预期损失,。,。,通常用绝,对,对数值来,表,表示。可,通,通过专家,估,估计，也,可,可通过经,验,验统计或,其,其它,23,24,中行的操,作,作风险严,重,重度评级,25,二、基本,指,指标法,采用一个,指,指标来表,示,示一个机,构,构整体的,操,操作风险,水,水平,是计量操,作,作风险的,最,最基本方,法,法,公式：,26,关于参照,指,指标的选,择,择，巴塞,尔,尔委员会,的,的建议是,：,：,前三年总,收,收入的平,均,均值,理由是：,收入是计量业务,活,活动规模的合理,指,指标,容易获取,可以校验,在不同地区具有,连,连贯性与可比较,性,性,具有反周期性,二、基本指标法,27,优势：,1、易于操作,2、适用范围广,劣势：,1、对操作风险,的,的敏感度不高,2、无法充分反,映,映机构的特点和,需,需要,因此，委员会建,议,议此法主要适用,于,于业务简单的小,银,银行,二、基本指标法,28,三、标准法,将机构业务分为,不,不同的标准类型,，,，为每一类型的,业,业务设定财务指,标,标和平均的业务,量,量指标及其系数,，,，进而计量操作,风,风险,公式：,29,巴塞尔关于产品,线,线及其权重的规,定,定：,三、标准法,30,替代标准法,商业银行操作风,险,险监管资本计量,指,指引,31,优势：,能够更好地反映,不,不同业务特点银,行,行的不同风险，,提,提高了操作风险,计,计量的敏感度。,劣势：,产品线的划分及,指,指标系数的确定,仍,仍存在较大的困,难,难,因此，巴塞尔委,员,员会建议此法首,先,先在国际活跃银,行,行中应用,三、标准法,32,四、高级计量法,（一）内部计量,法,法,允许机构通过内,部,部数据估计相关,参,参数，计量出操,作,作风险下的预期,损,损失，进而乘上,转,转换系数，可得,操,操作风险下的资,本,本要求,公式：,33,四、高级计量法,（二）损失分布,法,法,在这一方法中，,银,银行利用自己的,内,内部数据分别估,计,计单个损失事件,的,的损失程度及损,失,失事件发生的频,率,率，然后以此为,基,基础，计算累积,的,的操作风险损失,分,分布函数。,有了分布函数，,就,就可以应用VaR的基本原理，,直,直接计算出对应,的,的非预期损失，,因,因此，这种方法,通,通常也称操作风,险,险VaR法,34,四、高级计量法,（三）极值理论,法,法,部分导致操作风,险,险损失的事件发,生,生频率低，但造,成,成的损失巨大，,从,从分布形态上看,具,具有强烈的“厚,尾,尾”分布特征，,使,使用极值理论法,模,模拟厚尾部分，,可,可以根据极端值,的,的样本数据，在,总,总体分布未知的,情,情况下，得到一,定,定置信度的VaR值作为资本要,求,求。该方法的关,键,键是设定一个最,优,优阈值，当所选,取,取的参数超过该,阈,阈值时，纪录下,来,来作为极端情况,的,的样本数据。,35,第三节 操作,风,风险的应对与控,制,制,一、主要内控措,施,施介绍,二、操作风险的,缓,缓释与转移,三、操作风险的,应,应急处理,36,（一）营造完善,的,的内控环境,政策和程序,行为准则,授权,职责分离,审计,合规,强制休假,投诉处理,员工薪酬、聘,用,用、培训和教,育,育,一、主要内控,措,措施介绍,37,一、主要内控,措,措施介绍,（二）实施有,效,效的业务流程,控,控制,客户交易,账户政策的实施,法律文档,会计核算和记录保存,管理信息系统,人员控制,非营业场所和非营业时段交易,新的产品、业务条线和业务活动,资产估值,查证和再核实,确认,清算,38,（一）保险,经理与高级职,员,员责任险,银行一揽子险,错误与遗漏险,商业综合责任,险,险,财产险,雇员行为责任,险,险,未授权交易险,因特网责任险,二、操作风险,的,的缓释与转移,39,小资料：高管,责,责任险,工行于,2006,年,12,月发布公告称,，,，该公司第一,届,届董事会批准,由,由美亚保险公,司,司牵头为工行,董,董事会、监事,会,会全体成员及,高,高级管理人员,提,提供责任保险,。,。,高管责任险是,指,指公司董事及,高,高级职员在行,使,使职权过程中,，,，因过错导致,公,公司或第三者,遭,遭受经济损失,而,而应承担经济,赔,赔偿责任时，,由,由保险公司按,约,约定承担赔偿,责,责任的保险。,通,通常由公司出,资,资投保。,美亚保险公司,推,推出了“中国,董,董监事和高级,管,管理人员责任,保,保险”，成为,国,国内首个针对,中,中国,A,、,B,股上市公司管,理,理责任的保险,产,产品，该产品,的,的保障对像除,了,了公司董事、,监,监事、高管外,，,，还可扩展到,子,子公司管理层,；,；保险的行为,包,包括董、监事,及,及高管管理过,失,失、劳动用工,过,过失以及非故,意,意诽谤行为。,据了解，假如,发,发生保险合同,约,约定的保险事,故,故后，被保险,人,人不仅可以从,美,美亚保险获得,赔,赔偿金，还可,获,获得针对索赔,而,而发生的抗辩,费,费用。此外，,该,该保险还有许,多,多扩展保障条,款,款，不仅为公,司,司和管理层减,轻,轻金钱负担、,降,降低风险，还,可,可以从心理上,降,降低管理层的,压,压力。,2007,年,3,月,23,日工行发布公,告,告称，经股东,大,大会通过，工,行,行决定出资,148.6,万美元为公司,高,高管购买责任,险,险，成为率先,推,推出这一举措,的,的国内银行。,40,（二）外包,（Outsourcing,）,）,外包是指企业,整,整合利用其外,部,部最优秀的专,业,业化资源，从,而,而达到降低成,本,本、提高效率,、,、充分发挥自,身,身核心竞争力,和,和增强企业对,环,环境的应变能,力,力的一种管理,模,模式。,最为流行的外,包,包服务形式主,要,要包括：IT,资,资源外包服务,、,、客户服务中,心,心外包、营销,外,外包、人力资,源,源管理外包、,应,应收账款外包,等,等。,二、操作风险,的,的缓释与转移,41,（,三,三,）,）,系,系,统,统,升,升,级,级,二,、,、,操,操,作,作,案,例,例,：,：,开,开,平,平,事,事,件,件,利,用,用,中,中,国,国,银,银,行,行,联,联,行,行,清,清,算,算,系,系,统,统,的,的,缺,缺,陷,陷,，,，,即,即,各,各,分,分,行,行,资,资,金,金,汇,汇,划,划,和,和,总,总,行,行,确,确,认,认,之,之,间,间,存,存,在,在,时,时,间,间,差,差,，,，,余,余,振,振,东,东,等,等,人,人,从,从1993,年,年,起,起,将,将,其,其,平,平,日,日,盗,盗,用,用,各,各,科,科,目,目,的,的,资,资,金,金,额,额,打,打,入,入,联,联,行,行,资,资,金,金,项,项,下,下,，,，,将,将,亏,亏,空,空,反,反,映,映,成,成,对,对,总,总,行,行,联,联,行,行,系,系,统,统,的,的,欠,欠,款,款,。,。,然,然,后,后,，,，,利,利,用,用,欠,欠,款,款,确,确,认,认,的,的,漫,漫,长,长,和,和,不,不,确,确,定,定,过,过,程,程,，,，,以,以,新,新,账,账,补,补,旧,旧,账,账,，,，,寅,寅,吃,吃,卯,卯,粮,粮,。,。,直,直,到,到2001,年,年10,月,月12,日,日,，,，,中,中,国,国,银,银,行,行,将,将,过,过,去,去,全,全,国,国,多,多,达,达1040,处,处,的,的,电,电,脑,脑,中,中,心,心,统,统,一,一,成,成,一,一,套,套,系,系,统,统,，,，,集,集,中,中,设,设,置,置,在,在33,个,个,中,中,心,心,，,，,这,这,一,一,天,天,中,中,国,国,银,银,行,行,正,正,在,在,集,集,中,中,的,的,各,各,分,分,支,支,机,机,构,构,的,的,电,电,脑,脑,中,中,心,心,反,反,映,映,出,出,来,来,的,的,账,账,目,目,出,出,现,现,了,了4.83,亿,亿,美,美,元,元,的,的,亏,亏,空,空,。,。,案,案,发,发,地,地,被,被,确,确,定,定,在,在,开,开,平,平,。,。,42,金,融,融,机,机,构,构,应,应,该,该,识,识,别,别,那,那,些,些,迅,迅,速,速,对,对,恢,恢,复,复,服,服,务,务,至,至,关,关,重,重,要,要,的,的,关,关,键,键,业,业,务,务,程,程,序,序,，,，,包,包,括,括,那,那,些,些,依,依,赖,赖,外,外,部,部,供,供,应,应,商,商,或,或,其,其,他,他,第,第,三,三,方,方,的,的,业,业,务,务,。,。,对,对,于,于,这,这,些,些,程,程,序,序,，,，,应,应,该,该,明,明,确,确,在,在,中,中,断,断,事,事,件,件,中,中,恢,恢,复,复,服,服,务,务,的,的,替,替,代,代,机,机,制,制,。,。,此,外,外,，,，,还,还,应,应,该,该,特,特,别,别,关,关,注,注,恢,恢,复,复,电,电,子,子,或,或,物,物,理,理,记,记,录,录,功,功,能,能,，,，,如,如,果,果,这,这,样,样,的,的,记,记,录,录,是,是,由,由,非,非,现,现,场,场,设,设,施,施,进,进,行,行,数,数,据,据,备,备,份,份,的,的,话,话,，,，,或,或,当,当,营,营,业,业,必,必,场,场,所,所,须,须,搬,搬,迁,迁,到,到,一,一,个,个,新,新,地,地,点,点,时,时,，,，,则,则,要,要,注,注,意,意,这,这,些,些,地,地,点,点,与,与,受,受,到,到,影,影,响,响,的,的,营,营,业,业,保,保,持,持,足,足,够,够,的,的,距,距,离,离,，,，,以,以,便,便,减,减,少,少,主,主,要,要,记,记,录,录,及,及,设,设,施,施,与,与,备,备,份,份,同,同,时,时,瘫,瘫,痪,痪,的,的,风,风,险,险,。,。,三,、,、,操,操,作,作,风,风,险,险,的,的,应,应,急,急,处,处,理,理,43,案,例,例,分,分,析,析,：,：,十,十,分,分,钟,钟,的,的,悲,悲,剧,剧,2008,年,9,月,15,日,上,上,午,午,10:00,，雷曼兄弟公司,向,向法院申请破产,保,保护，消息转瞬,间,间通过电视、广,播,播和网络传遍地,球,球的各个角落。,令,令人匪夷所思的,是,是，在如此明朗,的,的情况下，德国,国,国家发展银行在,10:10,居然按外汇掉期,协,协议通过计算机,自,自动付款系统，,向,向雷曼兄弟公司,即,即将冻结的银行,账,账户转入了,3,亿欧元，这笔巨,款,款自然是“肉包,子,子打狗有去无回,”,”。,事件曝光后，德,国,国社会各界大为,震,震惊，舆论哗然,，,，指责德国国家,发,发展银行是迄今,“,“德国最愚蠢的,银,银行”。因为此,前,前一天，有关雷,曼,曼破产的消息已,经,经满天飞，德国,国,国家发展银行应,该,该知道交易的巨,大,大风险的存在，,并,并事先做好防范,措,措施才对。,短短,10,分钟里，德国国,家,家发展银行内部,到,到底发生了什么,事,事情，从而导致,如,如此愚蠢的低级,错,错误,?,一家法律事务所,受,受财政部的委托,，,，进驻银行进行,全,全面调查，他们,询,询问了数名与事,件,件有关的人员：,44,我知道今天要按照协议预先的约定转账，至于是否撤销这笔巨额交易，应该让董事会开会讨论决定。,首席执行官,乌尔里奇施罗德,我们还没有得到风险评估报告，无法及时做出正确的决策。,董事长,保卢斯,我打电话给国际业务部催要风险评估报告，可那里总是占线，我想还是隔一会儿再打吧。,董事会秘书,史里芬,雷曼破产是板上钉钉的事，我想跟施罗德谈谈这件事，但上午要会见几个克罗地亚客人，等下午再找他也不迟，反正不差这几个小时。,公关部经理,贝克,45,星期五晚上准备带上全家人去听音乐会，我得提前打电话预订门票。,国际业务部经理,克鲁克,忙于其他事情，没有时间去关心雷曼兄弟公司的消息。,国际业务部副经理伊梅尔曼,我在走廊里碰到了施特鲁克，他告诉我雷曼的破产消息，但是我相信希特霍芬和其他职员的专业素养，一定不会犯低级错误，因此也没必要提醒他们。,信贷部经理,莫德尔,46,我让文员上网浏览新闻，一旦有雷曼的消息就立即报告，现在我要去休息室喝杯咖啡了。,高级业务经理,希特霍芬,10:03，,我在网上看到了雷曼向法院申请破产保护的新闻，马上就跑到希特霍芬的办公室，可是他不在，我就写了张便条放在办公桌上，他回来后会看到的。,文员,施特鲁克,今天是协议规定的交易日子，我没有接到停止交易的指令，那就按照原计划转账吧。,结算部经理,德尔布吕克,47,本章小结：,1、对操作风险,的,的不同理解、巴,塞,塞尔委员会的定,义,义,2、操作风险的,不,不同分类标准：,按,按成因划分、按,业,业务类型划分、,按,按损失事件类型,划,划分,3、操作风险具,有,有普遍性、模糊,性,性、内生性、不,对,对称性和非系统,性,性等特征,4、度量操作风,险,险的基本思路,5、度量操作风,险,险的三种方法：,基,基本指标法、标,准,准法、高级计量,法,法,6、营造完善的,内,内控环境、建立,有,有效的业务流程,控,控制是操作风险,管,管理的重要内容,7、操作风险的,缓,缓释与转移技术,主,主要包括：保险,、,、外包和系统升,级,级等,48,作业：,1、收集2000年以来国内金,融,融机构发生的操,作,作风险案例（在,统,统计意义上，至,少,少要求30个）,，,，按下列指标进,行,行分析：时间（,发,发生时点及事件,本,本身的时间跨度,）,）、风险因子、,损,损失类型及严重,程,程度、业务领域,与,与机构层面，等,等,等。,2、具体分析一,家,家金融机构的操,作,作风险案例，并,从,从中得出启示。,3、根据年报及,媒,媒体等公开披露,的,的信息，对不同,上,上市金融机构的,操,操作风险管理进,行,行比较并评价。,49,THE END,50,演讲完毕，谢谢,观,观看！,