某银行F管理系统及资产管理知识方案

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,江苏银行FTP系统利率定价方案,计划财务部2012-11,1,一、,FTP系统推进规划,二、同业FTP利率定价方案对比,三、现行FTP与报表损益差异分析,四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线,五、人民币资金业务定价方案,六、特别提示,2,3,项目整体实施进程,3,-利率市场化程度高,-拥有前期试点的经验,-利率市场化程度高,-业务品种较为丰富,-取数较为复杂,-影响面广,-定价难度较大,-最为重要的业务环节,先易后难的推进顺序,资金业务,人民币存贷款业务,先市场化业务,后传统存贷款业务,外汇业务,-南京地区先行试点,-易于调控,成效显著,FTP系统推进路线图,4,FTP系统推进三大支柱,客观环境,大势所趋,系统建设,准备就绪,精细管理,内在要求,FTP系统推进已“时不我待”,5,一、,FTP系统推进规划,二、同业FTP利率定价方案对比,三、现行FTP与报表损益差异分析,四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线,五、人民币资金业务定价方案,六、特别提示,6,同业及我行现行FTP利率定价方案,期限,上海银行,徽商银行,南京银行,江苏银行现行,存款,贷款,存/贷款,存/贷款,存款,贷款,1天,2.51,4.34,3.24,同期限Shibor,3.61,3.24,7天,2.575,4.34,3.545,同期限Shibor,3.81,3.545,3月,4.7,4.34,4.23,同期限Shibor,4.32,4.23,6月,4.82,4.44,4.34,同期限Shibor,4.34,4.34,1年,5.32,4.86,4.65,国债+信用点差,4.65,4.65,2年,5.35,4.96,4.95,国债+信用点差,4.95,4.95,3年,5.3,5.06,5.2,国债+信用点差,5.2,5.2,5年,5.45,5.19,5.575,国债+信用点差,5.575,5.575,5年以上,5.45,5.33,5.65,国债+信用点差,5.65,5.65,7,一、,FTP系统推进规划,二、同业FTP利率定价方案对比,三、现行FTP与报表损益差异分析,四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线,五、人民币资金业务定价方案,六、特别提示,8,机构名称,调整后损益实绩,FTP损益,损益差异,差异幅度,无锡,2.20,2.10,-0.10,-4.59%,苏州,1.57,1.01,-0.56,-35.91%,南通,1.18,0.87,-0.31,-26.29%,徐州,0.86,0.66,-0.20,-23.58%,镇江,0.68,0.57,-0.11,-16.15%,常州,0.82,0.59,-0.23,-27.72%,扬州,0.52,0.40,-0.12,-23.83%,淮安,0.54,0.36,-0.18,-31.97%,连云港,0.60,0.37,-0.23,-38.31%,盐城,0.51,0.43,-0.08,-16.49%,宿迁,0.30,0.22,-0.08,-26.95%,泰州,0.26,0.20,-0.06,-22.31%,上海,0.45,0.38,-0.07,-15.29%,深圳,0.30,0.31,0.01,2.11%,北京,0.31,0.24,-0.07,-21.38%,杭州,0.16,0.15,-0.01,-3.03%,南京地区,0.96,0.61,-0.35,-36.32%,合计,12.22,9.47,-2.75,-22.47%,之一:损益整体差异(7月单月),9,之二:存款类业务损益差异分析,机构名称,测算负债平均余额,负债损益,负债平均收益度,活期占比,无锡,838.29,1.19,0.1422%,40.14%,苏州,503.47,0.66,0.1315%,38.18%,南通,353.12,0.48,0.1359%,31.16%,徐州,251.75,0.35,0.1401%,36.07%,镇江,170.55,0.29,0.1707%,34.22%,常州,231.14,0.32,0.1400%,37.47%,扬州,156.13,0.21,0.1348%,42.75%,淮安,146.49,0.25,0.1693%,48.08%,连云港,159.77,0.28,0.1761%,50.53%,盐城,144.24,0.21,0.1490%,33.71%,宿迁,76.94,0.12,0.1527%,45.76%,泰州,73.61,0.11,0.1455%,32.29%,上海,166.86,0.21,0.1258%,18.44%,深圳,103.14,0.13,0.1232%,18.99%,北京,117.41,0.17,0.1436%,24.39%,杭州,47.78,0.06,0.1333%,25.57%,南京地区,293.06,0.42,0.1421%,39.65%,合计,3833.78,5.46,0.1426%,43.89%,10,之二:信,贷,贷类业务,分,分析,当前信贷,业,业务资金,转,转移定价,的,的基本原,则,则,一是同期,限,限固定利,率,率中长期,贷,贷款的转,移,移定价不,应,应高于同,期,期限浮动,利,利率中长,期,期贷款的,转,转移定价,。,。,二是中长,期,期贷款利,率,率与定价,曲,曲线的价,差,差不应低,于,于短期贷,款,款。,11,一、,FTP系,统,统推进规,划,划,二、同业FTP利,率,率定价方,案,案对比,三、现行FTP与,报,报表损益,差,差异分析,四、人民,币,币存贷款,业,业务定价,逻,逻辑及基,准,准曲线,五、人民,币,币资金业,务,务定价方,案,案,六、特别,提,提示,12,三位一体,的,的定价策,略,略,流动性风,险,险溢价,市场风险,管,管理导向,System,业务导向,13,1、流动,性,性风险期,限,限溢价原,理,理是定价,的,的基石,渐,渐进向上,的,的收益率,曲,曲线,14,2、市场,风,风险政策,导,导向是定,价,价的核心,平坦化?,陡峭化?,OR,15,3、业务,导,导向是收,益,益率曲线,的,的准绳,业务导向,是,是资金转,移,移定价曲,线,线的重要,决,决定因素,,,,且根据,覆,覆盖范围,可,可对定价,曲,曲线进行,整,整体修正,或,或针对性,修,修正。,整体修正,如在存款,增,增长压力,增,增加情形,下,下,可对,定,定价曲线,进,进行适度,上,上调;如,外,外部信贷,需,需求普遍,乏,乏力,信,贷,贷额度经,常,常性出现,富,富裕,可,对,对定价曲,线,线进行适,度,度下移,。,针对性修,正,正如,针,针对存贷,比,比超标、,逾,逾期贷款,、,、保证金,存,存款、住,房,房按揭贷,款,款、小微,企,企业信贷,均,均可进行,差,差别化调,节,节,此外,诸,诸如准备,金,金、备付,金,金、活期,存,存款沉淀,率,率等调节,项,项也属于,此,此范畴。,16,收益率,曲,曲线示,意,意图,贷款基,准,准利率,存款基,准,准利率,存款收,益,益率曲,线,线,贷款收,益,益率曲,线,线,17,转移定,价,价曲线,调,调整方,案,案(单,位,位:%,),),期限,项目,活期,1天,7天,1月,3月,6月,1年,2年,3年,5年,5年,以上,贷款基准利率,5.6,5.6,5.6,5.6,5.6,5.6,6,6.15,6.15,6.4,6.55,原贷款定价曲线,3.24,3.24,3.54,3.73,4.23,4.34,4.65,4.95,5.2,5.58,5.65,调整后方案,3.24,3.24,3.54,3.73,4.23,4.34,4.6,4.7,4.75,5.18,5.35,调整幅度,0,0,0,0,0,0,-0.05,-0.25,-0.45,-0.4,-0.3,基准利率与,曲线点差,2.36,2.36,2.06,1.87,1.37,1.26,1.4,1.45,1.4,1.22,1.2,存款基准利率,0.385,0.88,1.49,1.87,2.86,3.08,3.3,3.75,4.25,4.75,4.75,原存款定价曲线,2.54,3.61,3.81,3.91,4.32,4.34,4.65,4.95,5.2,5.58,5.65,调整后方案,2.54,3.74,3.94,4.03,4.43,4.44,4.6,4.7,4.75,5.18,5.35,调整幅度,0,0.13,0.13,0.12,0.11,0.1,-0.05,-0.25,-0.35,-0.4,-0.3,基准利率与,曲线点差,2.16,2.86,2.45,2.16,1.57,1.36,1.3,0.95,0.5,0.43,0.6,18,定价调,整,整事项,介,介绍,存贷比,流动性,风,风险溢,价,价,逾期因,素,素和政,策,策性调,整,整,活期存,款,款FTP及活,期,期沉淀,率,率,提前支,取,取,法定存,款,款准备,金,金和超,额,额备付,金,金,保证金,存,存款定,价,价,贴现业,务,务定价,19,存贷比,系统每,日,日计算,分,分行当,季,季日均,存,存贷比,,,,根据,预,预设的,存,存贷比,上,上下限,和,和调整,点,点差,,对,对分行,贷,贷款产,品,品基准FTP,价,价格进,行,行调整,,,,具体,调,调整方,式,式如下,表,表所示,:,:,存贷比,P1,P1且P2,P2,系数,贷款成本调减点差1,0,贷款成本调增点差2,若当日,存,存贷比,低,低于P1,则,当,当日新,发,发放贷,款,款成本,降,降低点,差,差1,,,,该类,贷,贷款在,其,其下一,重,重定价,日,日之前,均,均享受,1的,点,点差收,益,益;,若当日,存,存贷比,高,高于P2,则,当,当日新,发,发放贷,款,款成本,增,增加点,差,差2,,,,该类,贷,贷款在,其,其下一,重,重定价,日,日之前,均,均承担,2的,点,点差成,本,本;,若当日,存,存贷比,P1,且,且P2,则,当,当日新,发,发放贷,款,款在其,重,重定价,周,周期内,采,采用正,常,常转移,价,价格定,价,价,不,做,做存贷,比,比点差,处,处理。,目前暂,定,定P1,60,,P270,,10.5,,21,。,20,流动性,风,风险溢,价,价,浮动利,率,率产品,由,由于到,期,期日和,重,重定价,日,日期的,不,不同,,转,转移价,格,格按重,定,定价周,期,期确定,,,,但实,际,际资金,占,占有期,要,要长于,重,重定价,期,期限,,故,故而进,行,行流动,性,性风险,溢,溢价调,整,整。系,统,统将根,据,据参数,表,表调整,对,对应浮,动,动利率,产,产品的FTP,价,价格。,参,参数表,格,格式如,下,下:,原始期限,3M,6M,1Y,2Y,3Y,5Y,10Y,121M,重定价周期,1M,0.5%,0.66%,0.97%,1.07%,1.12%,1.5%,1.62%,1.62%,3M,0.16%,0.47%,0.57%,0.62%,1%,1.12%,1.12%,6M,0.36%,0.46%,0.51%,0.89%,1.01%,1.01%,12M,0.2%,0.25%,0.63%,0.75%,0.75%,期限,项目,活期,1天,7天,1月,3月,6月,1年,2年,3年,5年,5年以上,贷款基准利率,5.6,5.6,5.6,5.6,5.6,5.6,6,6.15,6.15,6.4,6.55,固定利率品种,3.24,3.24,3.54,3.73,4.23,4.34,4.6,4.7,4.75,5.18,5.35,浮动周期1m,-,-,-,-,4.23,4.39,4.7,4.8,4.85,5.23,5.35,浮动周期3m,-,-,-,-,-,4.39,4.7,4.8,4.85,5.23,5.35,浮动周期6m,-,-,-,-,-,-,4.7,4.8,4.85,5.23,5.35,浮动周期1Y,-,-,-,-,-,-,-,4.8,4.85,5.23,5.35,21,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