eviews讲解单位根检验课件

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单位根检验,第一节,单序列单位根检验,第二节,面板数据单位根检验,1,第一节 单序列单位根检验,序列单位根检验在时间序列分析中的地位,序列单位根检验软件相关操作,不同检验结果后续分析思路,协整检验,2,一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位,时间序列总体分析思路,时间序列,平稳性检验 原：不平稳,若是平稳序列 非平稳序列,单序列 多序列,考虑差分平稳,ARMA,多元回归分析,差分平稳,I（d）,不平稳,单序列 多序列,（同阶）,无规律分析终止,ARIMA,协整检验 原：不协整,协整 不协整,长期关系模型 分析终止,进一步考虑ECM,（误差修正模型）,3,二 序列单位根检验软件相关操作,说明,操作,结果,4,检验的目的：,（1）,非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性,（2）用序列做回归分析可防止伪回归,检验方法：,方法有ADF DFGLS PP与,KPSS ERS NP,前三种,有有关常数与趋势项假设，应用不方便，,建议少用,后三种,是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便,原假设：6种方法中,除KPSS,外是：不稳定（存在单位根）,判定规则,P规则：小于临界值则接受H1,临界值法,具体：左则单边：ADF DFGLS PP,NP,接受（原假设）域 统计值大于临界值,右则单边：,KPSS,ERS,接受（原假设）域 统计值小于临界值,备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法,序列平稳性检验（单位根检验）,说明,5,说明,原：不平稳,（,KPSS,除外,）,双击序列,View/unit Root Test,单位根检验窗口,序列平稳性检验（单位根检验）,操作,6种方法可供选择，点,方法说明,见请点,：,序列单整检验（差分平稳检验）,此处选择一般做序列图进行决定,View,Graphs,确定：是否有截距与趋势项,滞后项无须更改，系统自动选择。,6,原假设：6种方法中,除KPSS,外是：不稳定（存在单位根）,判定规则,P规则：,大于临界值,则接受原假设,临界值法,具体：左则单边：ADF DFGLS PP,NP,接受（原假设）域 统计值大于临界值,右则单边：,KPSS,ERS,接受（原假设）域 统计值小于临界值,备注,：,只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法,序列平稳性检验（单位根检验）,结果,7,三 不同检验结果后续分析思路,分析思路,差分平稳,8,不同检验结果后续分析思路,时间序列总体分析思路,时间序列,平稳性检验 原：不平稳,若是平稳序列 非平稳序列,单序列 多序列,考虑差分平稳,ARMA,多元回归分析,差分平稳,I（d）,不平稳,单序列 多序列,（同阶）,无规律分析终止,ARIMA,协整检验 原：不协整,协整 不协整,长期关系模型 分析终止,进一步考虑ECM,（误差修正模型）,9,Test for unit root in中确定序列在,水平值、一阶差分、二阶差分,下进行单位根检验。,若,一次差分平稳,则为,一阶单整I(1),；,若,两次差分平稳,则为,二阶单整I(2),。,序列差分检验,（单整平稳检验）,10,同阶单整序列（同阶非平稳序列）,构 建回归方程,，获,得残差,检验残差,项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系,（长期稳定关系）,四 序列间协整检验,（方程的残差平稳检验）,11,第二节 面板数据的平稳性（单位根检验）,请点,说明,请点,软件操作,结果,点检验结果1,结果2,12,分析数据的平稳性（单位根检验）说明,注：所有序列者要检验,原：不稳定,（Hadri 除外，Hadri 中 原：稳定）,目的：,防止虚假回归或伪回归,方法,：相同根下：LLC、Breintung、Hadri,不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5,模式：,三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。,秩序,：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。,备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。,13,分析数据的平稳性软 件 操 作,在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名,填写模式，先做序列图再选择,填写秩序,选择检验方法,填写序列名,右边所有栏目软件 自动填写无需更改,14,例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:,各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。,只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳,15,例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:,各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：I?是I(1)的。,所有P值均小于0.05，说明平稳,16,