资产负债管理及支持工具课件

,-,1,-,Main point,Bullet point,dash point,period point,Quote reference,议程,项目进展总结,变革方向综述,变革的主要方向和内容,一、组织结构,二、计划管理,三、贷款风险管理和决策系统/工具,四、资产负债管理及支持工具,五、客户管理及支持工具,六、支持结构,六-1人事管理/绩效评估,六-2稽核,六-3信息系统,七、总体实施计划,下一步,附录,四、综述：资产负债管理(一),xx,还没有建立全行的风险管理结构(但工作已在进行中),ABC,已开始着手资产负债管理，但就组织结构、岗位职责、流程及系统与工具还没有清晰明确的定义,四-1.建立两个委员会来管理,ABC,所面临的风险,资产负债管理委员会管理资产/负债风险,信贷委员会管理信贷风险,四-2.建立资产负债管理委员会,确定资产负债管理委员会的目标和岗位责任,按专业知识要求挑选资产负债管理委员会的成员,制定资产负债管理委员会的关键绩效评估标准,四-3.在资金局下建立资产负债处，为资产负债管理委员会提供决策支持,确定资产负债管理处的岗位责任,设计资产负债管理处的组织结构和规模,确定资产负债管理处关键职务的能力要求,制定资产负债管理处的关键绩效评估标准,四、资产负债管理,xx,的现状与问题,建议的变革,四-1.建立两个委员会来管理,ABC,所面临的风险,委员会的职责,资产负债管理委员会,预测利率变动,-市场利率变化,-收益曲线移动,审议银行所暴露的风险,-期限匹配的目标,(1),-资金流动性要求,制定控制风险额的方案,-资金运用,-资金来源,贷款委员会,使信贷风险管理和业务发展同步的战略,-为信贷风险管理制定战略,设定贷款组合管理计划和信贷计划,审批贷款,-主要贷款和审批(限上项目),-解决贷款决定不同意见的分歧,建议中的委员会人员组成,建议中的贷款委员会人员组成,建议中资产负债管理委员会的人员组成,主席，评审总监,业务部门领导,资产重组部门领导,特别委员(行业专家),综计局 领导,财务总监/资金局领导,主席，分管综计局的副行长,总经济师,资产负债管理部门的经理,典型的资产负债管理委员会具有4-8名委员,典型的贷委会具有5-8名委员,资产负债管理委员将与贷款委员会协调联系,基金用途：金额、时间、全偿还期和利率,风险：不良贷款率目标，偿还时间计划,我们可以通过更改三定方案把风险委改为资产负债管理委员会,(1),资产和负债期限的匹配,四、资产负债管理,资产负债管理委员将会负责协调管理所有的风险,资产负债管理委员会,贷款委员会,综合计划局,资金局,货币市场交易，流动性监督和报告,利差管理 (即资产负债管理委员会支持),发放国内债券,会计,管理信息,合规性监督,财会局,基金管理,资产负债,管理部,筹资,联系,联系,联系,联系,直接接触,间接接触,资产负债管理委员将与贷款委员会协调联系,基金用途：金额、时间、全偿还期和利率,风险：不良贷款率目标，偿还时间计划,联系,联系,联系,联系,发放国际债券,注：资金局总体组织结构的一部分,资料来源：,BCD,金融业研究；,BCD,分析；访谈,四、资产负债管理,四-2.成立一个五人资产负债管理委员会,在最佳经验和基本原则的基础上提议的资产负债管理委员会组成,资产负债管理委员会操作最佳经验,定期每月会议,如果有紧急风险事件主任可要求随时举行会议,要有2/3的委员参加才能举行会议,决议由参加会议的委员表决多数票通过,主任的表决权与其它委员相同，但是,主任有否决权,选择成员组成的原因,提议的,xx,资产负债管理委员会组成,主持所有委员会议，负责委员会运作成效，但与其它会员分享决策权,对银行资产负债表结构和基金来源有专业知识,提供利率变动和预测的专业知识,提供对未来资产流动性要求的预测,提供外汇风险的专业知识,提供银行证券交易活动的专业知识,提供资产负债管理委员会决策所需的分析和建议,负责综计局的副行长(资产负债管理委员会主任),资金局局长,总经济师,综计局局长,国际金融局局长,(1),资产负债管理部经理,建议人数为5人,(2),ABC,资产负债管理目标,(1),xx,无证券买卖活动,(2)总经济师和资金局长为同一个,主要目标,优化净利息收入,确保不超出银行风险界限,主要业绩指标,净利差(%),是否和内部风险上限和外部法规相一致,期限差状况,日均头寸额度,四、资产负债管理,资产负债管理委员会绩效评估准则,关键绩效指标,评估方法,资料来源,比重,1.,净利差,净利差的加权平均数,净利率,m,1,=,贷款,w/,偿还期1,贷款总额,净利差,m,n,贷款总额=,财务数据库,15%,贷款,w/,偿还期,n,偿还期 1贷款,+.+,+.+,由资产负债管理处使用资产负债管理系统计算,2.,是否和内部界限和外部法规相一致,财务数据库,50%,=每次人民币利率调整时,xx,资本金所面临的风险,3.,期限差水平,期限差加权平均数,财务数据库,15%,期限差,1,=,偿还期1贷款总额,+.+,4.,日均头寸额度,财务数据库,20%,日均头寸,频度,每月或每次中国人民银行调整利率时,每当中国人民银行调整利率,每月或每次中国人民银行调整利率时,每月,未清贷款总额,偿还期,n,贷款,由资产负债管理处使用资产负债管理系统记录,贷款总额,期限差,n,偿还期,n,贷款总额,贷款总额,由资产负债管理处使用资产负债管理系统记录,四、资产负债管理,资产负债管理委员会报告表,关键绩效指标,结果/得分,备 注,1.,净利差,举 例,%,净利差加权平均数,2.,人民币,风险,风险界限,月,3.,期限差状况,累计,期限差/年,月份,4.,日均,人民币,日期,月平均净利差,得分,1,2,3,4,5,20%,(与目标差距),得分,1,5,未打破风险,界限,打破风险,界限,得分,1,2,3,4,5,20%,(与目标差距),月均期限差:_,与目标的差距:_,总分：_,是否和内部界限和外部法规相一致,日均头寸额度,实际,目标,实际,目标,得分,1,2,3,4,5,20%,(与目标差距),.,.,.,四、资产负债管理,四-3.在资金局内设立资产负债管理处来支持资产负债管理委员会决策工作,建议中的资产负债管理部的组织结构,资产负债管理处提供资产负债管理委员会会议的报告内容,建立资产负债管理处的基本原则,规定明确的岗位责任和监督机制来评估和管理资产负债管理的绩效,确保能取得银行所有的数据,资产负债表结构,资产流动性现状和要求,确保有足够的技术能力实施所需的分析和建议书方案,期限差,资产流动性,资本风险,利率预测,主 题,综述,利率风险分析,资产流动性分析,建议,内 容,利率风险,资产流动性状况,利率预测,近阶段的利率走向,资产负债表敏感性分析,期限差分析,模拟结果和使用的假设,利率风险对冲,(1),现状,现金流分析,资金来源,计划的资产流动性要求,借款人总体状况,未付贷款总体状况,银行期限差状况的短期和长期目标,缩小期限差的策略,确保银行资产流动性的策略和渠道,(1)同时也是利率风险经理,(2)向资金局局长负责,(3)如果中国没有多种风险对冲方案，可能不需置风险对冲专家,资产负债管理处,分析,(资产),分析,(负债),分析员,基金管理经理,(2),资产负债处,局长,(1),风险对冲,专家,(2)(3),资产负债管理,支持经理,资金局,资产负债管理委员会,2名秘书,帮助资产负债委员会和资产负债管理处进行文案、联系和其他行政工作,收集数据,制定银行的利率风险报告,为资产负债管理委员会选出策略制定资产负债管理执行计划,四、资产负债管理,资产负债管理部门主要岗位的职责定义,岗位,岗位责任,上级,业绩评定,资历要求,利率风险经理,银行资产负债管理委员会的成员之一,为资产负债管理委员会准备书面分析和建议,与全行的管理层协调资产负债管理策略的实施,建立和维护监督流程以确保资产负债管理策略的成功实施,负责资产负债管理和风险对冲的运作,资金局局长,与计划相比较的利率风险状况,工商管理硕士/金融和经济学硕士学位,7-10年金融机构资产负债管理或相关领域工作经验,风险对冲技术知识,优秀的沟通能力,资产负债支持经理,运用期限差分析、偿还期分析、基金矩阵和模拟分析等评估技术，准备目前利率风险的分析材料,全行相关部门的数据收集以支持分析,获得资产流动性、资本和利润率的分析，用以制定资产负债管理策略,协助评估关于减小利率风险的其它资产负债管理策略选择,制定报告，总结全行的利率风险状况和管理层资产负债管理策略,如果有必要，参加管理层会议，包括资产负债管理委员会会议,制定报告，评估资产负债管理策略是否成功,协助风险对冲策略的分析,利率风险,经理,分析与报告的及时性,工商管理硕士/金融和经济学硕士学位,金融行业相关职位3-5年的工作经验,风险对冲技术知识,资产负债微机模拟模式知识,风险对冲,专家,(1),建议与运用期货、期权和其它表外风险对冲技巧相关的政策,建立并保持评估各种风险对冲方案的分析能力,协助风险对冲运作以确保制定正确控制机制和汇报,建议风险对冲策略以支持利率风险管理工作,进行定期分析以保持对冲方案的成效,向投资组合经理提供套利交易实施的指导,利率风险,经理,风险对冲方案的成效,金融和经济学硕士学位,风险对冲工作3-5年经验及相关银行抵押业务操作经验,基金管理,经理,建立和维护系统化的途径以监督和规划现金要求和投资、贷款、存款、借款和资本交易的可用现金量,向投资组合部门提供筹资要求规划，用以管理资产流动性、负债、资本、和头寸过剩,向利率风险管理部门提供筹资要求规划，以完成对资产负债管理策略的评估,建立和维护系统的评估和监督途径用以发现和控制非投资用资金如现金余额和银行余额到期,建议与改善筹资和非投资用头寸管理的政策和步骤相关的改革,资金局局长,筹资管理成效,保证资产负债管理委员会提出的流动性要求,金融和经济学硕士学位,金融机构筹资或资金管理3-5年工作经验,非资产负债管理处的组成部分。下属于资金局，协助资产负债管理处的资产/负债管理工作,(1),在中国没有一个金融衍生工具市场之前，,xx,可能不需要一位风险对冲专家,四、资产负债管理,关键岗位,基本原则,资产负管理处,处长,I.,资产负债管理经验,相关工作经验和专业知识,II.,学历,III.,基本技能,分析,表达、写作能力,管理和领导能力,人际交往,总计,IV.,品德和操行,工作投入,诚实,自觉,要求说明,无要求,大专以下学历,2 年,有相关领域的基本的概念和知识,3,年大专,5 年,熟悉工作知识,学士,10年,能独立工作,学士以上,15年,该领域的专家,30,30,20,20,100,对所有资产负债管理员工都是很重要的素质，以确保建立健全的资产负债管理文化,资产负债管理处关键岗位的能力要求,资产负债,支持经理,资产负债管理,分析员,基金管理,Hedging,specialist,30,20,30,20,100,60,20,10,10,100,50,20,10,20,100,60,10,10,20,100,0,100,表示重要性从低到高。所有职务的百分比分配表示其基本技能重要性从低到高,四、资产负债管理,我们制定为资产负债管理制定了七项关键绩效指标,基本原则,1.在关键岗位的个人绩效指标中体现并突出全行的总体目标,包含银行的利率风险，并确保流动性成为资产负债管理的主要衡量标准,2.确保绩效指标及其各自所占比重能区分出业绩良好和不佳的员工,3.指标须标准化，便于评估,综述,关键职务,资产负债管理处,处长,支持经理,分析员,绩效指标建议,质 量,研究的,质量,预测的,准确性,制定方案,的质量,有效的管理,工作态度,和合作精神,效 率,专业知识和,贡献大小,10,20,50,25,10,10,25,10,10,10,15,-,10,15,10,10,15,10,10,15,10,成 效,四、资产负债管理,四、综述：资产负债管理(二),支持工具,四、资产负债管理,-系统和工具,D.,建立资产负债管理系统,D-1:,期限差分析,D