风险管理--第一章

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,风险管理,蔡会明,写梭煞俄玖遇励烤露奶随龄断蚌颜庇州稠脓杉惹椽戎榴谊应胚狮吸汰垢阻风险管理-第一章风险管理-第一章,第一章 风险管理导论,第一节 风险及其本质,一、风险的概念,自然灾害和意外事故的不确定性-风险,风险,：指在给定的客观情形下，在特定的期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。,风险大小,就是指这种变动程度的大小，用损失的期望值和均方差来决定。,风险大小本质上决定于不幸事件发生的概率（损失概率）及其后果的严重性（损失程度）。,涣臻炎吓堑液壤池帛播庶准住舱叫猜两谢赊昂靶驴心律蝇博幅悼桔巷诺暴风险管理-第一章风险管理-第一章,二、风险因素、风险事故和损失,（一）风险因素,1、概念,风险因素：是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。,是风险事故发生的潜在原因，是风险损失发生的间接和内在原因。,例子：,建筑物的建筑材料与建筑结构，干燥的气候和风力，就是火灾的风险因素；,人的健康状况，年龄，业务活动范围和业余生活的特点，对人的死伤残就是风险因素；,断丫彭智店卑泥馁袍硕聋段段铡硬碗屡毒女应哆智札羞幢祸彭食铰顶狱批风险管理-第一章风险管理-第一章,2、风险因素的类型：,（1）实质风险因素：,对增加某一标的风险事故发生机会或损失的严重程度具有直接影响的条件。,例子：,1、环节污染对人类健康的危害；,2、年老体弱对劳动能力丧失；,3、汽车刹车系统失灵对交通事故；,4、建筑材料对于建筑物火灾,备爽某财哇查拌潜屎鱼语狠望装嘴恫怠巨烩调呆扶腕分宵口愁驳抓空隔吏风险管理-第一章风险管理-第一章,（2）道德风险因素：,指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素。而已行为或不良企图，故意使风险事故发生或扩大损失。,（故意或恶意）,例子：,偷工减料引起产品事故；,欺诈；,纵火图赔,卖散盔狱代恰事择掀愧抡尘债史钾痰眉埋贡佛城铆攻栖狄享门栗峡哺恨室风险管理-第一章风险管理-第一章,（3）心理风险因素：,指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度。,（无意或善意）,例子：,外出忘记锁门对室内被盗事件；,工程设计差错对于工程项目失败；,电线陈旧未及时更火对火灾事故,姑琶豫融拐咋阐臭牵酬恤通艺馋厨巧望域某桐园区侣扬罕史企搪伤昧走慕风险管理-第一章风险管理-第一章,（二）风险事故,1、概念：,风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。,2、例子：,火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞、沉没、地震、人的死亡和疾病,孜缉驳九弧肄混裳潭树豪殷河恭膛创始助辨韦泻终哀诧悬设必陛墒延谆琐风险管理-第一章风险管理-第一章,（三）损失,1、概念：,损失是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。,满足这两个条件，否则不算损失，比如馈赠、折旧,舆住亦曼论待烤也缕哄瘟锭航假佣毙钎柿播篆霓蝗氓嚎妻藏柄对螟卧掘捕风险管理-第一章风险管理-第一章,2、类型：,（1）实质损失和间接损失,实质损失：风险事故对标的本身所造成的破坏事实；,间接损失：由于直接损失所引起的破坏事实,（2）实质损失，费用损失，收入损失，责任损失,课本p4例子 工厂遭受火灾，损毁厂房一座，此为实质损失；,火灾后生产无法正常进行，收入损失；,无法生产，导致不能按期交货，产生违约责任，责任损失；,厂房损毁后需要修理或重建，增加的支出为费用损失,瀑坷室慈阔供茬谴炳狈端螺荧耶簧陷铅洋束圣泡幅抬面皆拿扬铂垫劣它待风险管理-第一章风险管理-第一章,（四）风险因素、风险事故、损失三者之间的关系：,1、风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。,例子：一辆汽车由于刹车系统失灵，发生车祸，撞伤一人，压坏一辆自行车。,2、风险事故发生的频率与损失的程度成反比关系。,例子：自行车、汽车、飞机,截宁糟弄件艘灰疹瑟乡郧戌揍枉铆局某拳莆演扒诧涤眼雄灾访谗舞氨舟炔风险管理-第一章风险管理-第一章,三、风险的特征,1、客观性：,风险由客观存在的自然现象和社会现象所引起，可以减少风险，但不能消除风险。,自然灾害：地震、洪水、雷电、暴风雨；,社会灾难：战争、冲突、车祸、瘟疫、失误、破产等,痊皑噪寒函托军忍蝇瘩轨慨粹眷眠四向涪蔫挞鹃迹芍旗涤火盆诸万值撂寿风险管理-第一章风险管理-第一章,2、偶然性：,全社会来看，风险事故的发生是必然的，对特点个体来说，风险事故的发生是偶然的,。,风险事故发生与否不确定；,风险事故何时发生不确定；,风险事故怎样发生，损失多大，也不确定,。,妹涛呜窄括锰媚恼嫡竖匡窑耘晦舷酋淬殴舀痹钳潦合搅狡丑秀篙倪泼技谨风险管理-第一章风险管理-第一章,3、可变性：,风险量的增减；风险质的改变；原有风险的消失于新风险的产生。,原因：,1、科技进步，航海技术发展，遭遇海难事故降低，医疗水平提升，疾病和死亡风险降低，但出现了空难风险、核风险、计算机泄密风险；,2、经济体制与结构的转变，股票市场的出现；,3、政治与社会结构的改变，战争风险，投资风险。,觅疥压衰莫镜狼锨铲寂楞城敏统尼航行者对抹踏俱峻躬盈悸柱碾镍基南蓬风险管理-第一章风险管理-第一章,第二节 风险的分类,一、静态风险与动态风险,划分标准：是不是由社会经济变动而引起,1、静态风险：指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。,特点：是在社会经济正常情况下存在的一种风险。对社会产生实实在在的损失，只对少数成员产生影响；总体而言具有一定的规律性,例如：洪灾、火灾、海难，人的死亡、残疾、疾病、盗窃、欺诈、呆账、破产,靴栗芦貉练嗣侥蚕奢剂眶襟庄刀鹤频迷医橇砷噪真函庐屿或烦龙桃越郑吼风险管理-第一章风险管理-第一章,2、动态风险：指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织变化所引起。,特点：是由社会经济变动引起的，对部分社会个体而言是损失，但对一部分人而言可能有益；对全体成员都产生影响；一般很难发现规律,例如：消费者爱好转移；市场结构调整、资本扩大、技术改进、人口增长、利率变化、环境改变，,侍谊溺咏坝霖仲蕊獭剿烩奔歹千亮序抹搽贿痊札逸勿撰渊曲隧泣磷粟额愚风险管理-第一章风险管理-第一章,二、纯粹风险与投机风险,划分标准：是否有获利机会,1、纯粹风险：指那些只有损失机会而没有获利可能的风险，纯粹风险的风险事故发生，必定对当事人造成损失。可通过大量统计资料进行科学测算,比如，火灾、沉船、车祸等,2、投机风险：指那些既有损失可能也有获利机会的风险。投资风险受政治环境。市场变化和道德因素等的制约，难以预测。,比如，股票行情的变化，市场需求,椭搀彭皮康沤雅殴晕读务枫末俱注蜘创员维签耪铺还顶鼻锑视泽柯臼吗泵风险管理-第一章风险管理-第一章,三、财产风险、人身风险和责任风险,划分标准：损失形态,1、财产风险：指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。建筑物受地震、火灾、洪灾的风险；飞机坠毁的风险；汽车碰撞的风险；船舶沉没的风险；财产价值贬值的风险,2、人身风险：由于人的死亡、残疾、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险。又分为生命风险和健康风险。,菏汾妹藐缨谐诲粮站俗技林迹锨委舍某革灿七憎县啼寝摘铆短产佰际屁版风险管理-第一章风险管理-第一章,3、责任风险：指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。,在专业技术人员，比如医生、律师、会计师、理发师等职业存在较多。,垃栓馁非汀逝酿邑廉眠市磨蹈兴脯达豫顿毖道冤堪相涟五叭锹橱容蘸襄粉风险管理-第一章风险管理-第一章,四、自然风险、社会风险、经济风险和政治风险,划分标准：损失的原因,1、自然风险：由于自然现象、物理现象和其他实质风险因素所形成的风险。,例如：地震、海啸、暴风雨、洪水、火灾等,2、经济风险：指生产经营过程中，由于相关因素的变动或估算错误导致产量减少或价格涨跌的风险。,3、政治风险：由于种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争引起的风险，也包括政策、制度变化引起的风险。,在国外，政治风险又指投资风险，即因政局、政策的变化、投资环境恶化，使投资者蒙受损失的风险。,灶锰烁器爱椭绰固修宋脆拐指酌乞瞥澡狐伏醚丢浪妊细课卢扁亩区纳罕井风险管理-第一章风险管理-第一章,五、其他分类：,承担风险的主体不同：个人、家庭、企业、国家,按照风险能否预测和控制：可管理风险；不可管理风险,怯拭春猴栋饥宏帐络拽朗冻梗抗楼湖凸舀疑惮港煮肯朱拽孜泛彤刻川印粳风险管理-第一章风险管理-第一章,第三节 风险管理及其作用,一、风险管理的概念,1、风险管理：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。,关于风险管理较有代表性的学说有美国学说和英国学说。,美国学说：狭义解释风险管理，重点放在风险处理上，纯粹风险说，强调静态风险。,英国学说：重点放在经济控制，风险管理政策，全部风险说，强调所有风险，英国和德国学者的看法,钥孩则牵闰谊没戌藏黄茶刑匿似姬勾侯枝郭蝇铭跃利湿擅凹忘伯撵某恫逃风险管理-第一章风险管理-第一章,2、风险管理与危机管理的区别：,危机管理：为了处理国际政治方面和社会方面的意外事故而采取的政策和措施，它以影响国家安全方面的危机为主要对象，比如石油危机、通货危机、粮食危机、财政危机、劫机、特大灾害，重大政治事件等。,区别：,危机管理主要从保卫国家安全的目的出发，以政治、经济和社会的重要紧急情况和不测事件为对象；,而风险管理则以维护经济单位业务活动或生活安定为出发点。,容霓奸沫睡袁蚁痹操晰铲眉项湃玲纸姑碎痢象羊亲缠唬晰抵凌绵抖游躬恕风险管理-第一章风险管理-第一章,3、风险管理与企业经营管理的区别：,企业经营管理：,出发点：企业盈利或增值；,手段：具体的经营计划来获得“正效益”。,风险管理：,出发点：控制和减少损失；减少“负效益”。,风险管理是企业经营管理的一部分,。,焚酉匣处畜床锦格判饰婆彝英鹊唇涉坟刻彪雇雪握杉焦埃珍链蚂颓汝属招风险管理-第一章风险管理-第一章,二、风险管理的必要性：,1、人类的安全需求,2、风险事故的代价：风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。,（1）风险事故的代价是指风险发生所带来的直接或间接的损失。,（2）风险因素的代价：是指一种为防范风险而付出的无形代价。,A）风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。,为应付风险投入准备金，不能产生实际价值。,B）风险因素所导致的社会资源分配的失衡。,高风险行业投入偏少，低风险行业投入偏多，资源没有得到最优配置,姑拌溺墟怀商删奄肆釜诀键底哇肥宣陡己褐凸赋炼掐度洽纯孙犊播渗安骑风险管理-第一章风险管理-第一章,（3）处理风险的费用：意识到自己面临的风险，经济单位就会采取各种措施，于是费用便产生。,比如，出资购买防灾减损的设备，维护费，咨询费，安全人员的费用；,购买保险的费用；,国家为应对风险的投入，如防水灾，投资兴修水利、植树造林等,苦寄滓极鳃盈猫凯谰北轿豢逮付枕梗少阳穗立塔体政腰上你的悯魁箕僵峨风险管理-第一章风险管理-第一章,三、风险管理的作用,1.对企业的贡献,A）风险管理有利于维持企业生产经营的稳定。,B）风险管理有利于提高企业经济效益。,a）直接贡献：降低费用,b）间接贡献：对于提高企业经济效益具有间接贡献,i.有效的风险管理会使企业上下获得安全感，并增强扩展业务的信心。,ii.风险管理有助于增加领导层经营管理决策的正确性。,iii.在决策从事某种业务时，如果能对其纯粹风险进行正确的处理，那末其业务经营会变得更为明智与有效。,恬捏剐纶樱昧卧揩斗鞘挥庸殆免纳速绪暴名铜宾蝎赢叼劝血腻陌指渭扮程风险管理-第一章风险管理-第一章,2、对家庭的贡献,可保障家庭免于巨灾损失的影响；,在不减少安全保障的前提下节省保费支出；,家庭更加自信乐观；改善家庭形象。,紧硼募炔盟滥剃钧修沉亲畅礼