第9章 时间序列分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,第,9,章 时间序列分析,9.1,时间序列的对比分析,时间序列及其分类,时间序列的平均水平和速度分析,9.2,时间序列及其的构成要素,9.3,时间序列趋势变动分析,测定长期趋势的移动平均法和模型法,9.4,季节变动分析,季节变动分析的原理与方法、季节变动的调整,9.5,循环变动分析,循环变动及其测定目的、循环变动的测定方法,学习目标,1.,时间序列数据及其类型,2.,时间序列的平均水平、序时平均数,3.,发展速度与增长速度,平均发展速度与平均增长速度,4.,时间序列的构成要素,5.,长期趋势的测定方法,6.,季节变动及测定方法,7.,循环变动及测定方法,9.1,时间序列的对比分析,一、时间序列及其分类,二、时间序列的平均水平,三、时间序列的速度分析,什么是时间数列,?,按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列,时间数列的基本要素：,所属的时间范围,反映数量特征的,数值,一、时间序列及其分类,时间序列的分析目的,分析目的,分析过去,描述动态变化,认识规律,揭示变化规律,预测未来,未来的数量趋势,时间序列的类型,时间序列的类型,相对数,时间序列,绝对数,时间序列,均值,时间序列,时期序列,时点序列,编制时间数列的基本原则,各指标数值应当可比,所属时间可比,总体范围可比,经济内容可比,计算口径可比,计算方法可比,二、时间序列的平均水平,1.,平均发展水平,序时平均数,序时平均数,绝对数序列,时期数列,时点序列,相对数或平均数序列,计算序时平均数,三、时间序列的速度分析,发展速度,关系,：,年距发展速度,发展速度,环比发展速度,定基发展速度,增长速度,环比增长速度,=,环比发展速度,1,定基增长速度,=,定基发展速度,1,平均发展速度和平均增长速度,平均增长速度,=,平均发展速度,1,平均发展速度的计算,几何平均法（水平法）,特点：,着眼于期末水平,9.2,时间序列及其的构成要素,一、时间序列的构成要素,二、时间序列构成因素的组合模型,长期趋势,T(,A,图,),季节变动,S(,B,图,),循环变动,C(,C,图,),不规则变动,I,一、时间序列的构成要素,C,B,A,乘法模型,:,Y=TSCI,加法模型,:,Y=T+S+C+I,二、时间序列构成因素的组合模型,9.3,时间序列趋势变动分析,一、测定长期趋势的移动平均法,二、测定长期趋势的线性趋势模型法,三、测定长期趋势的非线性趋势模型法,一、测定长期趋势的移动平均法,基本原理,消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势,移动平均方式,选择一定的用于平均的时距项数,N,，,采用,对序列逐项递移的方式，对原序列递移的,N,项计算一系列序时平均数。,移动平均法的特点,1.,对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数,N,越大，对 数列的修匀作用越强,2.,移动平均项数,N,为偶数时，需移正平均,3.,平均时距项数,N,与季节变动长度一致才能,消除季节变动；时距项数,N,和周期一致才,能消除周期波动。,4.,移动平均会使原序列失去部分信息，平均,项数越大，失去的信息越多。,二、测定长期趋势的线性趋势模型法,线性趋势的模型法,利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性,方程,其中,三、,测定长期趋势的,非线性趋势模型法,（,1,）抛物线型,（,2,）指数曲线型,参考作法：,（,1,）定性分析,（,2,）描绘散布图,（,3,）分析序列的数据特征,（,4,）分段拟合,（,5,）最小偏差分析,9.4,季节变动分析,三、季节变动的调整,一、季节变动分析的原始资料平均法,二、季节变动分析的趋势,-,循环剔除法,季节变动分析的原理与方法,什么是季节变动,?,指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。,测定季节变动的意义：,分析与测定过去的季节变动规律、,对未来现象季节变动作出预测、,消除季节变动对时间序列的影响,一、,原始资料平均法,方法,:,计算各年同期（月或季）的平均数,计算全部数据的总平均数,计算季节比率,季节比率特性：其总和等于季节周期,L(=12,或,=4),二、趋势,-,循环剔除法,思想：,消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动,方法步骤,:,（,1,）,计算平均项数等于季节周期,L,的移动平均数，以消除季节,变动,S,（,2,）,原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得消,除趋势和循环变动的序列,（,3,）将各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则变,动,I,，,再分别除以总平均数，即得季节变动比率,S,。,（,4,）,对季节比率的调整,三、季节变动的调整,直接方法：,将原序列除以季节指数,9.5,循环变动分析,一、循环变动及测定目的,二、循环变动的测定方法,一、循环变动及测定目的,循环变动特点：,规律不那么固定，,变动的周期通常在一年以上，,周期的长短、变动形态、波动的大小也不,那么固定。,循环变动测定和分析的目的：,揭示循环变动规律性,研究循环波动的原因,对循环规律作科学预测,二、循环变动的测定方法,直接法：,计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动,年距增长速度序列,年距发展速度序列,剩余法,思想：,先从序列中分别分解出长期趋势和季节变动，然后再消除不规则变动成分，剩余的变动则揭示出序列的循环变动特征,本章小结,1.,时间序列的意义、类型、分析的目的,2.,时间序列分析指标,平均发展水平,时间序列速度分析指标,发展速度、增,长速度、平均发展速度、平均增长速度,3.,时间序列的构成要素,：,长期趋势、季节变,动、循环变动、不规则变动,4.,时间序列的长期趋势分析,：,线性趋势和非线性趋势,常用测定方法,：,移动平均法和趋势模型法,本章小结（续）,5.,时间序列的季节变动分析,：,原始资料平均法,趋势剔除法,季节变动的调整,6.,循环变动测定方法,直接法和剩余法,7.,应用,Excel,对时间序列作实际分析计算和,图形描绘。,第九章重要公式,1.,发展速度,2.,增长速度,3.,平均发展速度,几何平均法,THANKS,