资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,“蚂蚁,2,号”-沪铜期货量化交易策略,2013.,10,.18,哈尔滨,蚂蚁的启示,蚂蚁虽小，但力大无穷。,蚂蚁虽小，但灵活机智。,蚂蚁虽小，但懂得持之以恒。,何为量化交易,量化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。,量化交易的操作方式,不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。,经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。,极其开放模型,(,策略,),的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个量化交易系统。,量化交易的关键性优势,有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。,有效依靠程序化系交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素。,讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。,稳健的投资报酬率。,大赚小赔的优异稳定性。,有效的风险控管。,策略构成简要,初始阶段资金管理策略：初始,70%,仓位，低于某数值时继续降低仓位，数值回升时反向增加仓位。,交易策略：共振下的趋势跟踪策略,(,隔夜,),、不涉及数据最优化问题及滑点问题。,交易运行阶段资金管理策略：收益率正数之上标准仓位、按比例加仓复利运行、动态加减仓位。,策略简述,策略有效性已得到,6,年历史数据测试验证,，时间跨度大，且覆盖了沪铜各个周期要素。,作为隔夜趋势型交易策略，其单利运行下的,56.8%,年化收益率已非常可观，最大的风险就是运行初期的回撤风险，一旦收益率累积上升之后的回撤对运行影响极小。,本策略相关数据通过电脑与人工结合统计的方式得出，其有效性极高。和国内目前普遍的,TB,输入输出相比准确度接近,100%,，,TB,数据验证目前存在诸多问题，实盘与理论盘会相差巨大。,该策略,适合,50,万,-5000,万资金使用。,2008,年收益率统计,（无资金管理策略）,2009,年收益率统计,（无资金管理策略）,2010,年收益率统计,（无资金管理策略）,2011,年收益率统计,（无资金管理策略）,2012,年收益率统计,（无资金管理策略）,2013,年收益率统计,（无资金管理策略）,本策略数据回测及跟踪说明,2008年-2012年数据为历史回测，2013,年至今数据为模拟盘跟踪，,收益率统计按结算价统计,。,收益率统计本金为实际交易保证金的1.2倍，,账户基数为,100,万（以上单年数据未进行资金管理）。,TB历史测试数据目前有很大误差，本策略测试采用TB测试与人工点对点复查，不存在误差。,单利无资金管理策略,（,08,年,1,月,-13,年,10,月）,单利无资金管理策略数据简析,【,一,】,本策略运行,6,年，总计,1,396,个交易日，交易次数：,65,次。,持仓日：,376,日，空仓日：,1020,日。,最大单盈利：,39.96,%,，最大单亏损：,-,17.44,%,。,20%以上回撤出现,8,次,。,单利无资金管理策略数据简析,【,二,】,最大回撤值：,-42.14,%,最大盈利值：,331.34,%,最大亏损值：,-,10.04,%,年均收益率：,56.8,%,单利有资金管理策略,（,08,年,1,月,-13,年,10,月）,单利有资金管理策略数据简析,最大回撤值：,-42.14,%,最大盈利值：,328.36,%,最大亏损值：,-7.028,%,年均收益率：,56.29,%,复利有初始资金管理策略,（,08,年,1,月,-13,年,10,月）,复利有初始资金管理策略,数据简析,最大回撤值：,154.28,%,最大盈利值：,636.36%(,最大极限复利,1192,%),最大亏损值：,-7.028,%,年均收益率：,109.09,%,不同时点介入收益率情况,（无资金管理策略）,08年,1,月至今：,299.86,%,09年1月至今：,251.96,%,10年1月至今：,75.78,%,11,年,1,月至今：,60.42,%,12,年,1,月至今：,-15.62,%,13,年,1,月至今：,18.40,%,策略交易中的主要问题,回撤：,世界上不存在没有回撤的交易策略。处理回撤最最重要的时间节点在账户运行初期，其次是运行中。,滑点：,由于本策略为隔夜式趋势跟踪，,1,年当中交易次数极其有限，所以不存在滑点冲击问题。,最大回撤处介入,【,无资金管理策略,】,（,20,12,年,6,月,25,日至今）,最大回撤处介入,【,有资金管理策略,】,（,20,12,年,6,月,25,日至今）,最大回撤处介入对比分析,假设在,20,12,年,6,月,2,5,日介入恰好赶上过去,6,年最大回撤，如不进行资金管理，回撤幅度高达,44,%,，进行初期资金管理后，回撤幅度降低,16,%,，为,28,%,左右。,（本次回撤耗时,6,个月）,“蚂蚁,2,号”策略适合人群,有长期空闲资金（不要超过个人总资产的30%），,运行初期能承受30%以内浮动亏损。,有良好的投资心态，不是赌徒之辈，,不是浮躁之辈，,做事持之以恒。,能够正确深刻理解本策略的投资理念及投资逻辑！,树立正确交易投资观！,优秀的操盘手能够认识到当前这一笔交易的结局其实不重要，重要的是自己是否坚持了交易原则，是否贯彻了交易策略，是否保持了良好的心态。因为一个操盘手并不需要每一笔交易都赚钱。最关键的是控制风险，并让概率向自己倾斜！,策略开发人,王炳楠，江海证券哈尔滨友谊路营业部高级投资顾问,电话：0451-84878632,QQ:327171796（请注明来意）,地址：哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦6楼,9,、静夜四无邻，荒居旧业贫。,10月-24,10月-24,Friday,October 4,2024,10,、雨中黄叶树，灯下白头人。,06:34:52,06:34:52,06:34,10/4/2024 6:34:52 AM,11,、以我独沈久，愧君相见频。,10月-24,06:34:52,06:34,Oct-24,04-Oct-24,12,、故人江海别，几度隔山川。,06:34:52,06:34:52,06:34,Friday,October 4,2024,13,、乍见翻疑梦，相悲各问年。,10月-24,10月-24,06:34:52,06:34:52,October 4,2024,14,、他乡生白发，旧国见青山。,04 十月 2024,6:34:52 上午,06:34:52,10月-24,15,、比不了得就不比，得不到的就不要。,十月 24,6:34 上午,10月-24,06:34,October 4,2024,16,、行动出成果，工作出财富。,2024/10/4 6:34:52,06:34:52,04 October 2024,17,、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。,6:34:52 上午,6:34 上午,06:34:52,10月-24,9,、没有失败，只有暂时停止成功！。,10月-24,10月-24,Friday,October 4,2024,10,、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。,06:34:52,06:34:52,06:34,10/4/2024 6:34:52 AM,11,、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。,10月-24,06:34:52,06:34,Oct-24,04-Oct-24,12,、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。,06:34:52,06:34:52,06:34,Friday,October 4,2024,13,、不知香积寺，数里入云峰。,10月-24,10月-24,06:34:52,06:34:52,October 4,2024,14,、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。,04 十月 2024,6:34:52 上午,06:34:52,10月-24,15,、楚塞三湘接，荆门九派通。,十月 24,6:34 上午,10月-24,06:34,October 4,2024,16,、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。,2024/10/4 6:34:52,06:34:52,04 October 2024,17,、空山新雨后，天气晚来秋。,6:34:52 上午,6:34 上午,06:34:52,10月-24,9,、杨柳散和风，青山澹吾虑。,10月-24,10月-24,Friday,October 4,2024,10,、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。,06:34:52,06:34:52,06:34,10/4/2024 6:34:52 AM,11,、越是没有本领的就越加自命不凡。,10月-24,06:34:52,06:34,Oct-24,04-Oct-24,12,、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。,06:34:52,06:34:52,06:34,Friday,October 4,2024,13,、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。,10月-24,10月-24,06:34:52,06:34:52,October 4,2024,14,、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。,04 十月 2024,6:34:52 上午,06:34:52,10月-24,15,、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。,十月 24,6:34 上午,10月-24,06:34,October 4,2024,16,、业余生活要有意义，不要越轨。,2024/10/4 6:34:52,06:34:52,04 October 2024,17,、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。,6:34:52 上午,6:34 上午,06:34:52,10月-24,MOMODA POWERPOINT,Lorem ipsum dolor,sit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis,amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blanditut,cursus.,感谢您的下载观看,专家告诉,
展开阅读全文