五章虚拟变量-八章虚拟变量

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,#,第5章 虚拟变量,1,问题的,提,提出,1、计量经,济,济学模,型,型，需,要,要经常,考,考虑属,性,性因素,的影响,。,。例如,，,，职业,、,、战争与,和,和平、繁荣与,萧条、文化程,度,度、灾害、季节,2、属,性,性因素,往,往往很,难,难直接,度,度量它,们,们的大,小,小。,只能给,出,出它们,的,的“Yes,D=1”或”NoD=0,”,”、,或者它,们,们的程,度,度或等,级,级。,3、为,了,了反映,属,属性因,素,素和提,高,高模型,的,的精度,，,，,必须将,属,属性因,素,素“量化”。通过,构,构造0,-,-1型,的人工,变,变量来,量,量化属,性,性因素,。,。,2,文化程,度,度,3,繁荣与,萧,萧条,4,灾害,1,灾,灾,害,害,D=,0,无,无,灾,灾害,5,模型中,引,引入虚,拟,拟变量,的,的必要,性,性,现实经,济,济生活,错,错综复,杂,杂，往,往,往要求,人,人们,按照经,济,济变量,的,的质或,量,量的不,同,同，分别进,行处理。因此,，,，回归,模,模型中,，,，往往,有,有必,要引入,虚,虚拟变,量,量，以,表,表示这,些,些质的,区,区别。,例如，,消,消费函,数,数，对,于,于平时与,战,战时，萧,条与繁,荣,荣，乃,至,至性别,、,、教育,程,程度、季节,性等等，,都,都会因,质,质的有,不,不同表,现,现出不,同,同,的差异,。,。,6,一、虚,拟,拟变量,的,的定义,虚拟变,量,量是一,用,用以反,映,映质的,属,属性,的一个,人,人工变,量,量，通,常,常记为D,（Dummy,）,）。,虚拟变,量,量D只取0或1两个值,对基础,类,类型或,肯,肯定类,型,型设D=1,对比较,类,类型或,否,否定类,型,型设D=0,7,虚拟变,量,量举例,1,本,本科,学,学历,D=,0非本科,学,学历,0“文革”时期,D=,1非“文革”时期,8,二、虚,拟,拟变量,的,的引入,虚拟变,量,量在模,型,型中，,可,可以作解释变,量,量，也可,以,以作因变量。,虚拟变,量,量作解,释,释变量,时,时出现,在,在方程,的,的右端,虚拟变,量,量作因,变,变量（,被,被解释,变,变量）,时,时出现,在,在方程,的,的左端,9,三、虚,拟,拟变量,模,模型,引入虚,拟,拟变量,后,后，回,归,归方程,中,中同时,含有一,般,般解释,变,变量和,虚,虚拟变,量,量，称,这种结,构,构的模,型,型为虚拟变,量,量模型,10,四、模,型,型中引,入,入虚拟,变,变量的,作,作用,1、分离异,常,常因素,的,的影响，例如,分,分析我,国,国GDP的时间,序,序列，,必,必须考,虑,虑“文革”因素对,国,国民经,济,济的破,坏,坏性影,响,响，剔,除,除不可,比,比的“文革”因素。,2、检验不,同,同属性,类,类型对,因,因变量,的,的作用，例如,工,工资模,型,型中的,文,文化程,度,度、季,节,节对销,售,售额的,影,影响。,3、提高模,型,型的精,度,度，相当与,将,将不同,属,属性的,样,样本合,并,并，扩,大,大了样,本,本容量,（,（增加,了,了误差,自,自由度,，,，从而,降,降低了,误,误差方,差,差）。,11,五、虚,拟,拟变量,设,设置的,原,原则,在模型,中,中引入,多,多个虚,拟,拟变量,时,时，虚,拟,拟变量,的,的,个数应,按,按下列,原,原则确,定,定：,1、如,果,果模型,中,中包含,截,截距项,，,，而有m种互斥,的属性,类,类型，,在,在模型,中,中引入m-1个虚拟,变,变量。,例如，,性,性别有2个互,斥,斥的属,性,性，引,用,用2-1=1,个,个,虚拟变,量,量,再如，,文,文化程,度,度分小,学,学、初,中,中、高,中,中、大,学,学,、,研究生5类，,引,引用4,个,个虚拟,变,变量,12,2、如,果,果模型,中,中不包,含,含截距,项,项，则,一,一个质,变量有m种特,征,征，只,需,需要引,入,入m个,虚,虚拟,变量。,13,用3个,虚,虚拟变,量,量表示4个季,度,度,这里用3个虚,拟,拟变量,表,表示4,个,个季度,，,，Q2,、,、Q3,、,、Q4,同,同时取,不,不同值,组,组合起,来,来表示4个季,节,节,春,春、夏,、,、秋和,冬,冬。,14,第一节,、,、变参,数,数模型,一、截,距,距变动,模,模型,虚拟变,量,量D与其它,解,解释变,量,量在模,型,型中是,相加关,系,系，称,为,为虚拟,变,变量的加法引,入,入方,式,。,例如，,讨,讨论消,费,费问题,，,，消费,水,水平C,主,主要,由收入,水,水平Y,决,决定，,但,但是当,特,特殊情,况,况出,现时政,府,府会采,取,取对消,费,费品限,量,量供应,措,措施，,因此引,入,入虚拟,变,变量D来表示,这,这些特,殊,殊情,况与非,特,特殊情,况,况。,15,例：消,费,费问题,的,的虚拟,变,变量模,型,型,D=1反常年,份,份D=0正常年,份,份,C=b0+b1x+b2D+e,C=b0+b1x+b2D,反常年,份,份消费函,数,数（,截,截距不,同,同斜率,同,同）,C=（b0+b2）+b1x,正常年,份,份消费函,数,数（,截,截距不,同,同斜率,同,同）,C=b0+b1x,16,二、斜,率,率变动,模,模型,模型中,虚,虚拟变,量,量与其,它,它解释,变,变量是,相,相乘关,系,系，,称为虚,拟,拟变量,的,的乘法引,入,入方式,。,。,乘法引,入,入方式,引,引起斜率变,动,动,D=1异常时,期,期D=0正常时,期,期,设定模,型,型Y=b0,+,+b1 x,+,+b2 Dx,+,+e,异常时,期,期模型：,（,（截距,相,相同斜,率,率不同）,Y=b0,+,+（b1,+,+b2）x+e,正常时,期,期模型：,（,（截距,相,相同斜,率,率不同,）,）,Y=b0,+,+b1x+e,17,三、截距与,斜,斜率同,时,时变动,模,模型,D=1异常时,期,期D=0正常时,期,期,设定模,型,型Y=b0+b1x,+,+b2D,+,+b3Dx,+,+e,异常时,期,期模型：,（,（截距,与,与斜率,均,均不同）,Y=(b0,+,+b2)+（b1,+,+b3）x+e,反常时,期,期模型：,（,（截距,与,与斜率,均,均不同）,Y=b0+b1x+e,18,第二节,、,、数量,因,因素与,变,变参数,模,模型,在经济,转,转折时,期,期，可,以,以建立,临,临界值,指,指标的,虚拟变,量,量模型,来,来反映,设转折,时,时期t*转折时,期,期的指,标,标值=x*,虚拟变,量,量D=1,（,（t,=t*,）,）D,=,=0（t,t*）,模型y=b0,+,+b1x+b2,(,(x-x,*,*)D+e,t,=,=t,*,*时y=b0,-,-b2 x,*,*+,(,(b1,+,+b2)x+e,当t=t*时，x=x,*,*两式计,算,算的y相等，,两条直,线,线在转,折,折期连,接,接成一,条,条折线,19,临界折,线,线的图,例,例,y=b0+b1 x*,(t*),X*,x,y,y=b0+b1 x,y=b0-b2 x*+(b1+b2)x,y=b0+b1 x+b2(x-x*)D,20,第一节,运,运用,虚,虚拟变,量,量改变,回,回归直,线,线的截,距,距,b2,b0,x,c,Y=b0+b1X,Y=(b0+b2)+b1X,Y=b0+b1X+b2D+e,D=0,正常,D=1反常,21,第二节,运,运用,虚,虚拟变,量,量改变,回,回归直,线,线的斜,率,率,C=b0+b1x,C=b0+(b1+b2)x,x,c,Y=b0+b1X+b2DX,D=1反常,D=0正常,22,第三节,运,运用,虚,虚拟变,量,量同时,改,改变回,归,归直线,的,的截距,和,和斜率,Y=(b0+b2)+(b1+b3)x+e,Y=b0+b1x+e,正常时期,Y=b0+b1X+b2D+b3DX+e,D=1反常,D=0正常,23,本章例,题,题,例1设,某,某地区,职,职工工,资,资的收,入,入模型,为,为：,24,25,26,27,例3、,由,由经济,理,理论得,知,知，进,口,口消费,品,品数量Y主要,取,取决于,国,国民收,入,入X，,我,我国改,革,革开放,前,前后进,口,口消费,品,品的数,量,量发生,明,明显变,化,化，以1979年为,转,转折期,，,，建立,进,进口消,费,费品需,求,求模型,，,，并反,映,映这种,变,变化。,28,29,第5章,习,习题,一、单,项,项选择,题,题,1、如,果,果一个,回,回归模,型,型中不,包,包含截,距,距项，,对,对一个,具,具有m,个,个特征,的,的质的,因,因素需,要,要引入,的,的虚拟,变,变量的,个,个数为,：,：,A、m,B、m,-,-1,C、m,-,-2,D、m,+,+1,30,2、设,个,个人消,费,费函数Yi=c0+c1Xi+ui中，消费支,出,出Y不仅与,收,收入X有关，而且与,消,消费者,的,的性别、年龄构,成,成有关，年龄构,成,成可分,为,为青年、中年和,老,老年三,个,个层次，假设边,际,际消费,倾,倾向不,变,变，则考虑上,述,述因素,的,的影响，该函数引,入,入虚拟,变,变量的,个,个数为：,A、1个；B、2个；C、3个；D、4个,3、设,某,某商品需,求,求模型,为,为Yi=B0+B1Xi+ut,其中Y是商品的,需,需求量，X是商品的,价,价格，为了考,虑,虑全年12个月份季,节,节变动,的,的影响，假设模,型,型中引,入,入了12个虚拟变,量,量，则会产生的,问,问题是：A、异方差；B、序列相,关,关；C、不完全,的,的多重,共,共线性；D、完全的,多,多重共,线,线性,31,4、设,截,截距和,斜,斜率同,时,时变动,模,模型为Yi=a0+a1D,B1Xi+B2(DXi)+ui,如果统,计,计检验,表,表明（）成立，则上式为,截,截距变,动,动模型,A、a1不等于0,B2不等于0；,B、a1不等于0,B2等于0；,C、a1等于0,B2等于0；,D、a1等于0,B2等于0.,32,5、若,随,随机解,释,释变量,的,的变动,，,，被解,释,释变量,的,的变动,存,存在两,个,个转折,点,点，即,有,有三种,变,变动模,型,型，则,在,在分段,线,线性回,归,归模型,中,中应引,入,入虚拟,变,变量的,个,个数为,：,：,A、1个；B、2个；C、3个；D、4个,二、分析题,某行业,利,利润Y不仅与,销,销售额X有关，而且与,季,季节因,素,素有关。,（1）如果认,为,为季节,因,因素使,利,利润平,均,均值发,生,生变异，应如何引,入,入虚拟,变,变量？,（2）如果认,为,为季节,因,因素使,利,利润对,销,销售额,的,的变化,额,额发生,变,变异，应如何引,入,入虚拟,变,变量？,33,（3）如,果,果认为,上,上述二,种,种情况,都,都存在,，,，又应,如,如何引,入,入虚拟,变,变量？,请对上,述,述三种,情,情况分,别,别设定,利,利润模,型,型。,34,