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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,7.3,多重共线性的检验,一、不显著系数法,如果拟合优度 值很大,(,一般大于,0.8,),，但模型,中全部或部分参数估计值却不显著，便意味着自变,量之间存在多重共线性。,从经济理论知某个自变量对因变量有重要影响，,但其系数的,OLS,估计量却不显著，一般就应怀疑是,多重共线性所致。,如果对模型增添一个新的自变量之后，发现,模型中原有参数估计值的方差明显增大，则表,明在自变量之间,(,包括新添自变量在内,),可能存,在多重共线性。,二、利用辅助回归方程检验,设原模型中有,k,个解释变量 ，则,可利用它们构成,k,个回归方程：,分别求出其拟合优度 。如果,其中最大的一个 接近,1,，则它所对应的解释变量,x,j,与其它解释变量中的一个或几个之间高度相关，足,以引起解释变量之间的多重共线性。,三、利用缺某一个解释变量的拟合优度检验,设有线性回归模型,其中共有,k,个解释变量，其拟合优度为 。,再依次求出相应的拟合优度 。,如果,并且 与 很接近，则说明模型中增加变量后，,与,y,的线性相关的显著程度并没有,明显增加，对,y,的解释作用可以由,对,y,的解释作用近似地,替代，即,x,j,可近似地由 线性表,示。从而可知，是起到严重多重共线性的变量。,四、相关系数矩阵法,对模型,其相关系数矩阵,其中,因为 ，所以，相关系数矩阵（,7.3.6,）是对称,矩阵。,1,，所以在相关系数矩阵中只须考察主,对角上方,(,或下方,),某个元素的绝对值很大,(,例如在,0.8,以上,),，便可认为相应的两个自变量之间存在多重共,线性。,相关系数检验法，只适用于两个解释变量之间是否存,在线性相关的检验。,
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