ARIMA模型建模

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,#,ARIMA模型建模,例：对1952-1988年中国农业实际国民收入指数序列建模,ARIMA模,型,型建模,步,步骤,获,得,观,察,值,序,列,平稳性,检验,差分,运算,Y,N,白噪声,检验,Y,分,析,结,束,N,拟合,ARMA,模型,一、创,建,建数据,文,文件li5.6.wf1,二,二、判,断,断序列,的,的平稳,性,性,1.时,序,序图,Plot x,时序图,显,显示该,序,序列有,显,显著的,趋,趋势，,为,为典型,的,的非平,稳,稳序列,2.单,位,位根检,验,验,2.单,位,位根检,验,验,单位根,检,检验结,果,果,单位根,检,检验结,果,果,单位根,检,检验结,果,果,单位根,检,检验结,果,果,三、平,稳,稳化处,理,理,因为原,序,序列呈,现,现出近,似,似线性,趋,趋势，,需,需要进,行,行一阶,差,差分，,命令：genr dx=D,(,(x),差分后,序,序列的,时,时序图,时序图,显,显示出,差,差分后,序,序列在,均,均值附,近,近比较,稳,稳定地,波,波动。,为了进,一,一步确,定,定平稳,性,性，考,察,察差分,后,后序列,的,的自相,关,关图,自相关,图,图显示,序,序列有,很,很强的,短,短期相,关,关性,差分后,序,序列单,位,位根检,验,验结果,差分后,序,序列单,位,位根检,验,验结果,差分后,序,序列单,位,位根检,验,验结果,差分后,序,序列单,位,位根检,验,验结果,四、平,稳,稳的1,阶,阶差分,序,序列进,行,行白噪,声,声检验,五、拟,合,合ARMA模,型,型,偏自相,关,关拖尾,、,、自相,关,关一步,截,截尾，,建,建立MA(1,),)模型,，,，,因为序,列,列进行,了,了一阶,差,差分，,所,所以实,际,际上是ARIMA(0,1,1),模,模型,注意输,入,入D(x),而,而不是,差,差分后,的,的数据,，,，这样,建,建立的,是,是原序,列,列X的ARIMA模,型,型而不,仅,仅是针,对,对差分,后,后序列,的,的MA,模,模型，,预,预测的,是,是X取,值,值，不,是,是差分,后,后序列,的,的取值,参数估,计,计结果,六、残,差,差检验,残差为,白,白噪声,，,，模型,信,信息提,取,取充分,；,；模型,参,参数显,著,著，模,型,型精简,，,，因此,建,建立的ARIMA（0，1,，,，1）,模,模型合,格,格,模,型,型具体,情,情况如,下,下式：,（1-B）X,=,=5.0156+(1-0,.,.7082B,),)e,t,七、预,测,测,扩展样,本,本空间,动态预,测,测：,注,注意选,择,择要预,测,测的序,列,列，原,序,序列，,差,差分序,列,列,静态预,测,测,将1952-1988年的,静,静态预,测,测的预,测,测值和,方,方差复,制,制到动,态,态预测,的,的相应,结,结果中,，,，绘制,预,预测序,列,列图,plot xf xxf,+,+1.96*vxfxf,-,-1.96*vxf,练习,平稳性,检,检验和,非,非平稳,序,序列的,平,平稳化,处,处理,1.数,据,据文件,:,:lx4-1,.,.wf1;lx4-2.wf1;lx4,-,-3.wf1,（1）,用,用时序,图,图，相,关,关图，,单,单位根,检,检验判,断,断平稳,性,性；,（2）,对,对非平,稳,稳序列,用,用差分,法,法实现,平,平稳。,