什么是计量经济学

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,什么是计量经济学,目的,不会数学，也会经典计量,2,什么是计量经济学,计量经济学就是,经济的测度,3,计量经济学的产生与开展,1926年命名Econometrics,教授,1930年12月，世界计量经济学会成立,1933年学会刊物?Econometrics?正式出版,4,我国计量经济学研究状况,1979年成立了中国数量经济学会,1984年?数量经济技术经济研究 ?创刊,5,经典和非经典计量经济学,经典计量经济学,一般指20世纪70年代以前开展并广泛应用的计量经济学。,主要特征：,模型导向理论导向；,模型构造线性或者可以化为线性,估计方法最小二乘方法或最大似然方法,6,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来开展的计量经济学理论、方法与应用模型，也称为现代计量经济学。,非经典计量经济学主要包括：,微观计量经济学,非参数计量经济学,时间序列计量经济学,面板计量经济学,动态计量经济学等,7,经典计量建模根本步骤,1.建模理论根底；,2.收集数据；,3.构建数学模型；,4.构建计量模型；,5.估计模型参数；,6. 模型适用性检验；,7. 应用：预测、构造调整、政策模拟等,8,例题1理论或假说的陈述,凯恩斯消费理论：,根本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。,即边际消费倾向MPC是大于零而小于1。,0 MPC 1,9,2获得数据,为了估计计量模型，要有数据。,Y是总消费支出,X是国内生产总值GDP,时间段：1980-2021,1980,3007.9,4592.9,1981,3361.5,5008.8,1982,3714.8,5590,1983,4126.4,6216.2,1984,4846.3,7362.7,1985,5986.3,9076.7,1986,6821.8,10508.5,1987,7804.6,12277.4,1988,9839.5,15388.6,1989,11164.2,17311.3,1990,12090.5,19347.8,1991,14091.9,22577.4,1992,17203.3,27565.2,1993,21899.9,36938.1,1994,29242.2,50217.4,1995,36748.2,63216.9,1996,43919.5,74163.6,1997,48140.6,81658.5,1998,51588.2,86531.6,1999,55636.9,91125,2000,61516,98749,2001,66933.9,109028,2002,71816.5,120475.6,2003,77685.5,136613.4,2004,87552.6,160956.6,2005,99357.5,187423.5,2006,113103.8,222712.5,2007,132232.9,266599.2,2008,153422.5,315974.6,2009,169274.8,348775.1,2010,194115,402816.5,2011,228561.3,465731.3,10,3消费的数学模型的设定,凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。,数学模型：,Y=f(X)=,B,1,+,B,2,X 0,B,2,1,其中,Y,消费支出，为因变量；,X,收入，是自变量；,模型参数的,B,1,和,B,2,分别代表截距和斜率系数。,B,2,是,MPC,的度量。,11,几何意义,Y,X,B,1,1,B,2,MPC,消费支出,收入,12,4消费的计量模型的设定,纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。,给定收入，支出还受其他因素的影响，,例如家庭大小，家庭成员的年龄等,。,13,4消费的计量模型的设定,u,14,4消费的计量模型的设定,计量经济模型：,Y=,B,1,+,B,2,X+u,u,是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。,u,可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。,15,5计量经济模型的估计,估计方法：回归分析,Y顶上的帽子hat符号表示一种估计值。,意义：在1980-2021年期间，斜率系数即MPC约为，说明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加元。,16,5计量经济模型的估计,17,6模型适用性检验,与理论预期是否相符？,是否通过各种统计量的检验？,t检验，F检验，JB检验等,凯恩斯预期MPC是正的，但小于1。在我们的结果中MPC等于。这个数是不是在统计上小于1？,18,7预测,用回归模型预测2021年中国的消费支出,2021年GDP总量为519322亿元，假定2021年GDP增长率为8，那么2021年GDP总量将到达519322*1+8%亿元。预期消费支出是多少？,19,收入乘数M,假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数M决定：,M=1/(1-MPC1/,投资减少增加1元，最终导致收入减少增加 元注意，乘数的实现需要时间。,20,8利用模型进展控制或制定政策,假定政府认为28万亿元的消费支出水平可以维持当前约的失业率，问什么收入水平将保证消费支出的这一目标值？,2800005130.54+0.48*X,那么X572644亿元,GDP增长率要到达：, 572644 /519322-1*10010.3,21,小结：,计量经济学“四大过程,模型设计：,理论假说,理论模型,计量模型,模型估计：,数据,估计方法,模型检验：,经济,统计,计量,模型应用：,预测,政策模拟,22,总体回归函数与样本回归函数,注：前两个是总体的，后两个是样本的，第一和第三个表示条件均值，即回归线的函数表示，第二和第四个表示个值，即实际变量值。,23,核心经典假设条件,1. 给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即E(u|Xi)=0,2. 解释变量X与扰动误差项u不相关，即Cov(X, u)=0,3. ui的方差为常数，即同方差假定，即 Var(ui)=2,4.无自相关假定，即 Cov(ui, uj)=0, ij,5.解释变量之间不存在完全多重共线性，即两个解释变量之间无确切的线性关系,6.随机误差项ui服从正态分布：ui N(0, 2),如果假定条件不满足，那么发生了异方差、自相关、多重共线性、非正态分布,24,需要考虑的问题,1.,样本统计量,b,去估计总体参数,B,的估计效果？即假设条件是否满足？,主要包括,正态性检验：,JB,检验,自相关检验：,DW,；,LM test (BG test),异方差检验,;,White; Glejser test,多重共线性检验,:,R,2,大，,F,大，,t,小，,VIf,2.,变量的显著性检验？,t,检验,3.,方程的整体显著性检验？,F,检验,4.,拟合优度检验？,R,2,25,举例,城镇居民消费和收入、价格的关系,满足条件或通过检验的手段：,1.,数据处理,2.,函数关系处理，如变量的非线性形式,26,谢谢大家！,27,Thank You,世界触手可与,携手共进，齐创精品工程,28,谢谢！,