单位根检验操作

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单位根检验的,EViews,操作,利用,EViews,进行单位根检验,（,ADF,、,DF,检验的操作步骤基本相同）,在主菜单选择,Quick / Series Statistics / Unit Root Test,输入待检验的序列名,/,单击,OK /,出现单位根检验对话框,单位根检验对话框,(,由三部分构成,),（,1,）检验类型（,Test Type),(A)DF,检验,PP,检验,（,2,）检验对象,Level,（水平序列）,1st difference,（一阶差分序列）,2nd difference,（二阶差分序列）,（,3,）检验式中应包括的附加项,Intercept,（漂移项）,Trend and Intercept,（趋势项和漂移项）,None,（无附加项）,（,4,）检验式中因变量的滞后差分项的个数。,例,根据,中国统计年鉴,2004,，得到我国,19782003,年的,GDP,序列，检验其是否为平稳序列。,中国,19782003,年度,GDP,序列,方法,1,:,用时序图判断,由,GDP,的时序图,初步判断,序列是,不平稳的,(,可以看出该序列可能,存在趋势项，若需用,ADF,检验则选择第三种模型进行检验,),。,方法,2,:,用,自相关系数,图判断,中国,GDP,时间序列的,自相关系数不是,很快地（如滞后期,K=2,，,3,）,趋于零，即缓慢下降，,再次表明序列是非平稳的,.,Quick Series Statistics Unit Root Test,方法,3,:,单位根检验,输入变量名（本例：,GDP,）,选择,ADF,检验,/,Level,（水平序列）,/,Trend and Intercept,（趋势项和漂移项）,/,滞后期数：,2,在原假设,下，单位根的,t,检验统计量的值为：,在,1,、,5,、,10,三个显著性水平下，单位根检验的临界值分,别为,- 4.4167,、,-3.6219,、,-3.2474,，显然，上述 检验统计量值大于,相应,DW,临界值，从而接受,，表明我国,19782003,年度,GDP,序列存在单位根，是非平稳序列,。,继续讨论,:,对,GDP,的一阶差分,进行检验,在,10,的显著性水平,下，单位根检验的临界值为,-3.2602,，上述检验统计量值,-3.62511,小于相应,DW,临界值，从而拒绝,H,0,，表明我国,1978,2003,年,D(GDP),序,列是平稳序列,.,年度数据一般选择,1,或,2,年，月度数据一般选择,6,个月、,12,个月或者,18,个月，季度数据一般,4,或者,8,。,滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据,AIC SC,准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在,lagged differences,栏里可以从,0,开始尝试，最大可以尝试到,7,。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的,AIC,和,SC,值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。,单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过,Quick-graph-line,操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕,0,值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。,我们老师说样本较大时，选用,bic,，较小时用,aic,先找出最小的,AIC,和,SIC,（不是绝对值），在此基础上看,ADF,检验是否通过，即判断是否是平稳序列。,我一般是根据模型的最优,滞后阶数,作为协整的最优,滞后阶数,根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则,adf,检验是在残差存在自相关时用的，,滞后阶数,可以根据序列自相关和偏自相关图确定,判断用不用,常数项和趋势项,一般做法是：,先画原序列的曲线图，根据图形可以看出是否应该包含截距项（常数项）或者趋势项（这种方法是比较常用、有效和易行的）；,对于生成过程比较复杂的时间序列数据，比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项，而需要对常数项、时间趋势项及,单位根,项的系数进行反复检验，以及它们之间较为复杂的联合检验，以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等，比较复杂。,所以，对于一般的序列，采用画图的方法就可以了。,至于你检验出现的这种情况则是正常现象，因为检验序列显著性水平的,T,统计量在原假设下的渐进分布依赖于,单位根,检验的不同形式。,