银行信用风险管理处培训课件风险行业限额管理

银行信用风险管理处银行信用风险管理处行业限额管理内部材料注意保密1限额管理理念一一限额管理制度二二计量与配置三三目录限额管理系统四四2目录限额管理理念一一限额管理制度二二计量与配置三三限额管理系统四四3限额管理理念不能把鸡蛋放到一个篮子中分散风险不宜把鸡蛋平均放到篮子中追求收益应把鸡蛋放到合适的篮子中均衡均衡风险收益风险收益4限额管理理念现有信贷资产可投放空间央行下达信贷规模资本充足监管要求行业行业RiskReturnQ钢铁？房地产？公路？有色？纺织？火电？煤炭？风险调整收益利润既定，风险最小风险既定，利润最大5u相对来说，单个客户/债项风险对银行并不可怕，“小风小浪易对付u风险过于集中很可怕，“一坏一大片，严重时能给银行致命性打击，直接威胁其生存u风险集中：与总风险敞口相比，某一风险因素相关的敞口过大u风险因素：行业、区域、担保方式、期限、u管控之道：防患于未然，及时跟踪、适时约束，定期评估、计提资本u风险如火、资本似水。u火烧多旺拟承担的风险有多大，灭火的水就需要多大用以覆盖风险的资本就应有多大。限额管理理念限额管理不可或缺6由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异，理论上，信贷资源在各行业间存在一个最优配置，通过主动管理能到达风险总量锁定、结构优化、利润提升的目标。优化结构额度控制机制客户准入机制客户退出机制信贷审批机制l行业结构l客户结构担保结构期限结构业务品种风险总量既定lRAROCl股东回报l公司价值限额管理理念7目录限额管理理念一一限额管理制度二二计量与配置三三限额管理系统四四8信用集中度风险制度体系规划限额管理制度p满足新资本协议第二支柱监管要求p统筹管理客户层面和组合层面集中度9信用集中度风险管理方法规划中，正在起草限额管理制度业务范范围涵盖贷款、票据承兑、信用证、保函等表内外信贷业务，以及债券投资、债券发行担保、有追索权的资产销售等非信贷业务。信用集中度信用集中度风险单个信用风险暴露或信用风险暴露组合可能给农业银行带来重大损失或导致农业银行风险轮廓发生实质性变化的风险，包括客户层面及区域、行业、产品及风险缓释工具等组合维度的信用集中度风险。集中度指集中度指标单一客户风险集中度、单一集团客户授信集中度、前十大单一客户贷款集中度、前十大集团客户授信集中度、法人客户信贷份额集中度及各维度的组合信用集中度风险限额管控模式管控模式刚性控制、时点约束、引导管理主要内容主要内容集中度控制、集中度风险监测评估、集中度风险处置、集团并表集中度风险管理10信用集中度风险管理方法规划中，正在起草限额管理制度新思路：超集中度规定，加计经济资本背景：监管新规单一客户(集团)集中度，突破监管法定值的，增加监管资本要求0.02个百分点；突破监管触发值、且未在90天宽限期内恢复的，增加监管资本要求0.015个百分点；突破监管目标值、且未在120天宽限期内恢复的，增加监管资本要求0.01个百分点。拟加计方式：客户层面的集中度超限：比照监管资本惩罚机制，对超限的客户集团加计经济资本，加计比例与监管资本惩罚量相当。组合层面的集中度超限：比照客户层面的集中度超限加计比例，组合限额超限后，以超限额度为基数，加计一定比例的经济资本，由超限用信的分行和用信增速高的分行承担。11信用集中度风险管理方法规划中，正在起草限额管理制度新思路：分类设置单一客户集中度背景：监管规定监管法定值、监管触发值、监管目标值 15%14.5%14%分类设置：指标指标客户类型客户类型集中度预警值集中度预警值集中度控制值集中度控制值单一客户风险集中度单一客户风险集中度AAA+AAA+、AAAAAA客户客户监管目标值监管目标值（注（注1 1）监管触发值监管触发值（注（注2 2）其他其他5%5%（注（注3 3）6%6%（注（注3 3）单一集团客户授信集中度单一集团客户授信集中度监监管管部部门门认认定定为为主主权权的的用用信信实实体体，及及我我国国中央政府投资的公用企业（注中央政府投资的公用企业（注4 4）监管目标值监管目标值监管触发值监管触发值其他其他8%8%（注（注3 3）9%9%（注（注3 3）注：1、监管目标值未明确的，集中度预警值为集中度控制值下浮一个百分点；2、监管触发值未明确的，集中度控制值设置为监管法定值；3、监管部门另有规定的，按孰严执行；4、包括铁道部、中石油、国家电网、中移动等客户；遇国家政策及监管规定有调整的，客户清单作相应调整。12法人信贷份额集中度管理规定规划中，正在起草限额管理制度法人客法人客户信信贷份份额法人客户在农业银行信贷余额占其在所有金融机构信贷总余额的比例，计算农业银行信贷余额时可剔除总行规定的低信用风险业务管控模式管控模式引导管理，按月监测分析客户信用等级客户信用等级集团客户集团客户/单一客户单一客户我行信贷余额我行信贷余额集中度集中度建议值建议值AAA+AAA+、AAAAAA和和AAA-AAA-单一客户单一客户超过超过1010亿元亿元集团客户集团客户超过超过1515亿元亿元AA+AA+、AAAA和和AA-AA-单一客户单一客户超过超过5 5亿元亿元集团客户集团客户超过超过1010亿元亿元A+A+、A A单一客户单一客户超过超过2 2亿元亿元集团客户集团客户超过超过5 5亿元亿元其他其他单一客户单一客户超过超过1 1亿元亿元集团客户集团客户超过超过2 2亿元亿元指指标设置置依据客户信用等级、在我行用信规模等，分档设置管控值13法人信贷份额集中度管理规定规划中，正在起草限额管理制度主要管理思路：主要管理思路：情形一：客情形一：客户在我行信在我行信贷余余额未比年初增加，但客未比年初增加，但客户在其他金融机构在其他金融机构贷款到款到期期归还，导致信致信贷份份额集中度超集中度超过建建议值的，的，对于正常、关注于正常、关注类贷款客款客户，自突，自突破适宜破适宜值当月不含起，当月不含起，给予一定的予一定的观察期：察期：一、一、观察期内，察期内，应审慎慎审批新增信批新增信贷业务，新，新签订信信贷合同合同须报备原原审批行批行信用信用审批部批部门；经营行要加大行要加大风险跟踪跟踪监测力度，客力度，客户经理要提高理要提高贷后后现场检查频度。度。二、二、观察期察期结束后，信束后，信贷份份额集中度仍突破适宜集中度仍突破适宜值的，的，应根据有关根据有关规定，重定，重新新进行行贷款款风险分分类形形态认定。定。经营行要召开信用行要召开信用风险管理委管理委员会未会未设置信用置信用风险管理委管理委员会的，召开会的，召开风险管理委管理委员会，会，对客客户风险专题分析会分析会诊：1 1、确、确认风险未加大的，在集中度降回适宜未加大的，在集中度降回适宜值前，前，对于已于已审批信批信贷业务，须报备原原审批行信用批行信用审批部批部门前方可前方可续作。作。对于新增信于新增信贷业务，客，客户信信贷份份额集中集中度超度超过适宜适宜值前前审批批权限在一限在一级分行的，新增信分行的，新增信贷业务审批批权限上收限上收总行；客行；客户信信贷份份额集中度突破适宜集中度突破适宜值前前审批批权限在一限在一级分行不含以下的，新增信分行不含以下的，新增信贷业务审批批权限上收一限上收一级分行。分行。经营行客行客户经理要加理要加强贷后后现场检查。2 2、确、确认风险加大的，加大的，应暂停停发放客放客户用信，并按照用信，并按照风险事件事件处置管理相关置管理相关制度制度规定，采取措施保全定，采取措施保全资产。14法人信贷份额集中度管理规定规划中，正在起草限额管理制度主要管理思路：主要管理思路：情形二：客情形二：客户在我行信在我行信贷余余额比年初增加的，客比年初增加的，客户信信贷份份额集中度超集中度超过适宜适宜值的，自突破适宜的，自突破适宜值当月不含起，当月不含起，给予一定的予一定的观察期：察期：一、一、观察期内，察期内，对于已于已审批信批信贷业务，须报备原原审批行信用批行信用审批部批部门前方可前方可续作。作。对于新增信于新增信贷业务，客，客户信信贷份份额集中度超集中度超过适宜适宜值前前审批批权限在一限在一级分行的，分行的，新增信新增信贷业务审批批权限上收限上收总行；客行；客户信信贷份份额集中度突破适宜集中度突破适宜值前前审批批权限在一限在一级分行不含以下的，新增信分行不含以下的，新增信贷业务审批批权限上收一限上收一级分行。分行。经营行要加大行要加大风险跟踪跟踪监测力度，客力度，客户经理要提高理要提高贷后后现场检查频度。度。二、二、观察期察期结束后，客束后，客户信信贷份份额集中度仍突破适宜集中度仍突破适宜值的，的，经营行要召开信用行要召开信用风险管理委管理委员会未会未设置信用置信用风险管理委管理委员会的，召开会的，召开风险管理委管理委员会，会，对客客户风险专题分析会分析会诊：1 1、确、确认风险未加大的，在集中度降回适宜未加大的，在集中度降回适宜值前，信前，信贷业务审批及批及贷后管理后管理继续按按观察期内的察期内的规定定执行；行；2 2、确、确认风险加大的，加大的，应暂停停发放客放客户用信，并按照用信，并按照风险事件事件处置管理相关制置管理相关制度度规定，采取措施保全定，采取措施保全资产。15行业限额管理方法限额管理制度管理原那么：管理原那么：业务开展与开展与风险控制相控制相结合。将合。将风险控制在我行可承受范控制在我行可承受范围内，防止系内，防止系统性行性行业风险，实现风险与收益的合理均衡，促与收益的合理均衡，促进业务可持可持续开展。开展。结构构优化与化与资本本约束相束相结合。在合。在满足足资本充足要求根底上，合理配置行本充足要求根底上，合理配置行业限限额，推推动落落实潜在潜在风险客客户退出方案，促退出方案，促进信信贷结构构优化化调整。整。弹性引性引导与与额度管控相度管控相结合。合。实行行“扶扶优限劣的策略，限劣的策略，对维持、持、压缩和退出和退出类客客户实行行刚性性约束，束，给予支持予支持类客客户较充分的信充分的信贷空空间。限限额类型：行型：行业限限额分分为指令性限指令性限额和指和指导性限性限额两种两种类型。型。指令性限指令性限额实行行额度管控，相关信度管控，相关信贷业务要在限要在限额控制目控制目标内，原那么上不内，原那么上不得突破限得突破限额办理；理；指指导性限性限额实行行额度引度引导，总行行对限限额使用情况使用情况进行行监测评价，分行依据限价，分行依据限额提示把握信提示把握信贷投放投放节奏，奏，调整行整行业信信贷结构。构。16行业限额管理方法续1限额管理制度年度管理方案：年度管理方案：根据宏根据宏观经济形形势、业务开展开展战略及略及风险偏好，按年偏好，按年编制下达年度行制下达年度行业限限额管管理意理意见，统一限一限额管理政策，确定管理政策，确定设限行限行业、限、限额类型、型、设限限额度、区域配置以度、区域配置以及限及限额使用使用节奏等内容奏等内容限限额使用使用节奏：奏：可依据全行信贷投放节奏安排及风险管理需要，明确行业限额在年度内各时段的使用节奏，有效控制设限行业的信贷投放进度。17行业限额管理方法续2限额管理制度临时性限性限额：确需突破指令性限确需突破指令性限额办理的，可使用理的，可使用临时性限性限额。临时性限性限额额度不超度不超过本行本行业本季度内能收回的本季度内能收回的贷款金款金额，季末，季末压回，确保本行回，确保本行业贷款季末、年末不超款季末、年末不超过年度年度设限限额度。度。配置到一配置到一级分行的指令性限分行的指令性限额，由一，由一级分行相关客分行相关客户部部门提供提供辖内本行内本行业季度内季度内贷款的可回收情况，一款的可回收情况，一级分行分行风险管理部核定管理部核定临时性限性限额额度，并度，并录入行入行业限限额管理管理系系统；未配置到一未配置到一级分行的指令性限分行的指令性限额，由，由总行相关客行相关客户部部门提供本行提供本行业季度内季度内贷款的款的可回收情况，可回收情况，总行行风险管理部核定管理部核定临时性限性限额额度，并度，并录入行入行业限限额管理系管理系统。使用使用临时性限性限额使用条件：使用条件：使用使用临时性限性限额办理的信理的信贷业务必必须满足以下条件之一：足以下条件之一：信用等信用等级为A+A+级含以上客含以上客户；符合信符合信贷准入政策的准入政策的总行行级核心客核心客户及国家重点建及国家重点建设工程。工程。18以以CMS系统中系统中“低风险业务类别为准低风险业务类别为准业务范围1、100保证金、全额存单或国债不含他行存单、记账式国债或我行已核定授信额度的银行发行的金融债券、100外汇质押项下各类信贷业务。2、我行已授信国外银行开立的信用证项下的票据贴现业务。3、我行已授信国外银行加具保付签字的出口跟单托收项下的票据贴现业务。4、我行已授信国外银行承兑含承诺付款的信用证项下票据或加具保付签字的跟单托收和汇款项下票据为质押担保的信贷业务。5、符合我行办理条件的自营福费廷、信用证保兑、风险参与业务。6、对我行已核定授信额度的工商银行、中国银行、建设银行、中国农业开展银行、中国进出口银行、光大银行、中信银行、交通银行、民生银行、上海浦东开展银行、深圳开展银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、厦门国际银行、我行已授信国外银行、我行其他分支机构开立的全额保函、备用信用证或提供担保项下的人民币或外汇信贷业务。7、符合贴现条件的银行承兑汇票含经一级分行批准办理的异地客户提供的银行承兑汇票全额质押项下信贷业务。8、100预付款到账并作全额质押的预付款保函。9、银行承兑汇票含经一级分行批准办理的异地客户提供的银行承兑汇票贴现。10、符合我行贸易融资管理方法和国际结算规定的跟单信用证项下出口押汇业务和出口信用证指定融资业务。11、具有现金价值的人寿保单质押项下的信贷业务。12、其他总行认定的低信用风险信贷业务。境内机构，法人本外币贷款及表外业务垫款，?中国农业银行信贷业务授权管理方法?农银规章202120号规定的低信用风险业务除外，限额有效期至2021年底。年初贷年初贷款余额款余额非低信用风险业务低信用风险业务非低信用风险业务低信用风险业务年末贷年末贷款余额款余额年度贷款年度贷款增量限额增量限额限额管理制度2021年行业限额管理方案19设限行业及额度钢铁：2021年全行增量贷款限额150亿元水泥：2021年全行增量贷款限额100亿元房地产：2021年配置到一级分行增量贷款限额650亿元2021年行业限额管理方案限额管控方式“刚刚“柔并济柔并济“刚：按时点硬性控制，要在限额内办理相关信贷业务，季刚：按时点硬性控制，要在限额内办理相关信贷业务，季末、年末不得超限。末、年末不得超限。“柔：允许季度内柔：允许季度内“鼓肚子，可根据季度内贷款可收回情鼓肚子，可根据季度内贷款可收回情况，按照限额管理方法审慎使用临时性限额，在季末、年末必况，按照限额管理方法审慎使用临时性限额，在季末、年末必须将贷款压回到设定限额内。须将贷款压回到设定限额内。限额管理制度20分类管控分类管控房地产贷款：房地产贷款：预留预留150150亿元，视同业投放情况、我行信贷规模做机动安排；亿元，视同业投放情况、我行信贷规模做机动安排；其余其余650650亿元配置到一级分行，按亿元配置到一级分行，按“一季度一季度4040、二季度、二季度2525、三季度三季度2020、四季度、四季度1515的使用节奏，合理安排投放。的使用节奏，合理安排投放。钢铁、水泥贷款：钢铁、水泥贷款：“全行统筹、集中控制，由总行公司业务部全行统筹、集中控制，由总行公司业务部牵头，商总行农村产业金融部和大客户部等相关部门，按照行业牵头，商总行农村产业金融部和大客户部等相关部门，按照行业信贷政策，结合客户名单制将限额落实到具体客户和工程。信贷政策，结合客户名单制将限额落实到具体客户和工程。2021年行业限额管理方案限额管理制度21限额额度自动维护限额额度自动维护20212021年限额管控以年初贷款余额为基准，锁定行业贷款增量；年限额管控以年初贷款余额为基准，锁定行业贷款增量；年初存量贷款行业归属发生调整的，系统自动调整行业限额总年初存量贷款行业归属发生调整的，系统自动调整行业限额总体额度，防止通过调整行业归属躲避限额管控。体额度，防止通过调整行业归属躲避限额管控。存量贷款调出额度存量贷款调出额度年初存量贷款年初存量贷款非低信用风险业务低信用风险业务非低信用风险业务低信用风险业务年末最大贷款余额年末最大贷款余额年度贷款增量限额年度贷款增量限额调整后年初存量贷款调整后年初存量贷款非低信用风险业务低信用风险业务非低信用风险业务低信用风险业务调整后年末最大贷款余额调整后年末最大贷款余额年度贷款增量限额年度贷款增量限额2021年行业限额管理方案限额管理制度22限额使用管理优质业务优先优质业务优先房地产贷款：要合理配置房地产贷款限额资源，按照房地产贷款管理房地产贷款：要合理配置房地产贷款限额资源，按照房地产贷款管理规定，规定，“区别对待，有保有压，坚持优中选优，提高客户和工程的区别对待，有保有压，坚持优中选优，提高客户和工程的准入门槛，将有限的资源投向风险低、收益高的工程和业务。准入门槛，将有限的资源投向风险低、收益高的工程和业务。房地产开发客户必须符合我行规定的开发资质，视工程具体情况，适房地产开发客户必须符合我行规定的开发资质，视工程具体情况，适当提高资本金比例；当提高资本金比例；土地储藏贷款客户要严格执行现有准入规定，不得突破；土地储藏贷款客户要严格执行现有准入规定，不得突破；要进一步加强定价管理，切实提升议价能力，提高综合收益水平；要进一步加强定价管理，切实提升议价能力，提高综合收益水平；已审批未发放贷款额度较大，各行要进一步加强筛选，优选工程签订已审批未发放贷款额度较大，各行要进一步加强筛选，优选工程签订合同，减轻投放压力。合同，减轻投放压力。要通过限额管理，有效控制贷款总量，引导资源配置、促进结构优化。要通过限额管理，有效控制贷款总量，引导资源配置、促进结构优化。钢铁水泥贷款：结合钢铁和水泥行业信贷政策，确定优先支持客户名钢铁水泥贷款：结合钢铁和水泥行业信贷政策，确定优先支持客户名单。单。钢铁、水泥行业增量限额原那么上用于：钢铁、水泥行业增量限额原那么上用于：、总行核心客户中的支持类客户；、总行核心客户中的支持类客户；、钢铁行业、钢铁行业20212021年产量年产量10001000万吨含以上及攀钢、酒钢等区域优万吨含以上及攀钢、酒钢等区域优势突出的支持类客户；势突出的支持类客户；、水泥行业、水泥行业20212021年熟料产能年熟料产能20002000万吨含以上的支持类客户；万吨含以上的支持类客户；、其他总行认为有必要支持的支持类客户。、其他总行认为有必要支持的支持类客户。“重点优先、先到先得：重点支持总行核心客户本部及核心子公司重点优先、先到先得：重点支持总行核心客户本部及核心子公司,同一类型客户先申请者优先。同一类型客户先申请者优先。2021年行业限额管理方案限额管理制度23审慎使用临时性限额审慎使用临时性限额有限制的有限制的“鼓肚子：鼓肚子：临时性限额不能超过季度内能收回的金额；临时性限额不能超过季度内能收回的金额；季度末、年末不压回的，即为超限；季度末、年末不压回的，即为超限；使用条件：使用条件：-信用等级为信用等级为A+A+级以上客户，或级以上客户，或-符合信贷准入政策的总行级核心客户及国家重点建设工程符合信贷准入政策的总行级核心客户及国家重点建设工程临时性限额临时性限额季度内可收回贷款金额季度增量限额季度增量限额=年度贷款增量限额季度使用节季度初贷款余额季度初贷款余额非低信用风险业务低信用风险业务非低信用风险业务低信用风险业务季度末最大贷款余额季度末最大贷款余额非低信用风险业务低信用风险业务季度内最大贷款余额季度内最大贷款余额限额使用管理2021年行业限额管理方案限额管理制度24目录限额管理理念一一限额管理制度二二计量与配置三三限额管理系统四四25根本原理前提银行愿意且能够承担的风险总量，即经济资本总量既定条件各行业经济资本收益率RAROC有大有小目标整体资产风险调整收益RAR最大化动作在各行业间合理、有效配置经济资本主要步骤1、风险及收益计量测算行业资产RAROC2、模型配置RAROC高的行业，赋予更大的经济资本增速3、专家调整对行业风险及开展趋势进行评价，对模型配置进行调整计量与配置26组合风险收益水平RAROC计量收入收入利息收入利息收入非利息收入非利息收入本本钱资金本金本钱：可按：可按FTP价格价格计营业本本钱税税赋本本钱风险预期期损失：失：PDLGDEAD经济资本占用：本占用：经济资本本计量方案量方案计量与配置27计量与配置RAROC既反映了风险又反映了收益，表示资金的使用效率，准入RAROC高的客户，退出RAROC低的客户，在同等经济资本规模的约束下，有利于提高绩效；评级高PD小的客户RAROC不一定高于评级低PD大的客户；风险高的业务RAROC不一定低于风险低的业务；RAROC高不一定风险低，只考虑RAROC可能导致承担的风险过高；RAROC结合容忍度、风险偏好、信贷政策、产业政策等其它因素，可为准入、绩效考核等提供依据。RAROC主要特征28RAROC作为准入的重要参考依据计量与配置RAROC成成为为决策的量化参考依据决策的量化参考依据综综合考合考虑业务虑业务的的风险风险收益水平，收益水平，“有有赚头赚头的才准入的才准入风险风险收收益益大小高低中中RAROC风险偏好：风险偏好：坚持资本、风险、收益之间的平坚持资本、风险、收益之间的平衡，通过承担适度风险换取适中衡，通过承担适度风险换取适中回报回报例如区域、不准入区域、可准入“做了算“算了再做转变转变区域、，做，还是不做？RAROC基准基准线29计量与配置行业行业利率水平利率水平FTP水平水平EL(%)RAR/EADEC占用水平占用水平RAROC不良率不良率房地产公路公路钢铁火电纺织纺织煤炭煤炭有色造纸造纸水泥局部行业贷款最新风险收益情况例如样本测算看点：高高风险低收益的行低收益的行业？高？高风险高收益的行高收益的行业 低低风险高收益的行高收益的行业30模型配置遵循风险调整后收益最大化原那么，依据RAROC分布情况，“RAROC越大、增长空间越大，防止简单地把新增经济资本都配置给RAROC最大的行业，使得各行业经济资本占用都获得一定的增长空间；并按照各自的经济资本占用水平，转化为相应的贷款增长空间。其中 ，有效地刻画了各行业RAROC的分布及相对大小ud经济资本最小增长率u经济资本最大增长率、最小增长率之差u+d经济资本最大增长率uu增长率调剂系数，u越大，RAROC高的行业获得的增长空间越大计量与配置31模型配置图示RAROC最小，那么获得最小增长率dRAROC最大，那么获得最大增长率+du越大，经济资本分配越向RAROC高的行业集中，增长率“两极分化越明显d+d增长率i计量与配置32行业RAROC依据我行内部数据估算而得，未涵盖行业宏观、中观因素的影响，可利用专家对宏观因素进行评价或利用外部数据测算，对模型初分限额进行调整。行业中宏观因素定量行业运行态势行业景气指数对未来行业开展趋势的预判行业销售利润率行业利润空间行业总资产增长率行业开展速度有效信贷需求行业信贷需求以我行在该行业信贷增速进行评价客户营销能力以我行在该行业AAA、AAA+客户信贷增速进行评价计量与配置行业风险及开展趋势评价行业风险及开展趋势评价33大类 编号 指标权重分值条件公式数据来源 备注行业运行态势1行业景气程度5135，200按移动平均进行平滑：=0.4去年四季度景气指数+0.3去年三季度景气指数+0.2去年二季度景气指数+0.1去年一季度景气指数国家统计局按年收集数据，更新评分标准4125，135)3115，125)2105，115)195，105)00，95)2行业销售利润率510%，+)按移动平均进行平滑：=0.65去年销售利润率+0.35前年销售利润率Wind47%，10%)35%，7%)23%，5%)11%，3%)0(-，1%)3行业总资产增长率525%，+)按移动平均进行平滑：=0.65去年总资产增长率+0.35前年总资产增长率420%，25%)315%，20%)210%，15%)15%，10%)0(-，5%)行业中宏观因素定量例如计量与配置34大类编号 指标权重 分值条件备注有效信贷需求4行业信贷增幅520%，+)按移动平均进行平滑：=0.65去年信贷增速+0.35前年信贷增速415%，20%)310%，15%)25%，10%)10%，5%)0(-，0)5优质客户信贷增幅525%，+)按移动平均进行平滑：=0.65去年AAA、AAA+客户信贷增速+0.35前年AAA、AAA+信贷增速415%，25%)310%，15%)25%，15%)10%，5%)0(-，0)例如计量与配置行业中宏观因素定量35例如计量与配置大项大项细项细项选项选项基本情况基本情况行业与宏观经济周期的关系a.亲周期 b.逆周期 c.不受影响国家对行业的政策导向a.扶持 b.鼓励 c.限制 d.维持行业在国民经济中的重要程度a.一般 b.重要 c.非常重要行业客户在我行的综合收益水平a.高 b.一般 c.低供需状况供需状况行业的上游企业供应情况a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少行业的下游企业需求情况a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少投资及信贷投资及信贷行业投资情况a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少行业贷款增速a.偏快 b.较为合适 c.偏慢行业贷款占法人贷款的比例a.偏多 b.较为合适 c.偏少行业资产负债水平a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少预计行业贷款增速将a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少经营状况经营状况行业利润水平a.快速增加b.增加 c.同期持平 d.减少行业产品销售价格波动情况a.极大 b.大 c.小d.极小走势预判走势预判预计行业受宏观经济与政策制度的影响a.有利的 b.无明显影响 c.不利的 d.难以判断预计行业的走向a.向好 b.持平 c.向坏 d.难以判断行业中宏观因素定性36目录限额管理理念一一限额管理制度二二计量与配置三三限额管理系统四四372021年4月、7月分两批上线运行，将限额管控要求嵌入信贷业务流程，通过“逐笔校验限额、超限立即锁死的方式，实现限额自动化机器约束。行业限额管理系统38主要功能行业限额管理系统39管控特点行业限额管理系统过程化管理事前管控科学配用分层管理精细化管理限额管理系统临时性限额总行统筹配置到一级分行对重要管控变量实行参数化管理，提高限额管控的精准度提前校验，超限锁死嵌入信贷业务流程40限额系统主界面由C3登录行业限额管理系统41新增限额方案新增限额方案点击进入点击进入行业限额管理系统42新增限额方案新增限额方案(续续1)1)可按四种行业划分标准设置设限维度：客户所属国民经济行业分类、贷款投向国民经济行业分类、贷款投向农行行业分类、固定资产用途分类。在每种行业划分标准下，均可复选多个行业自由组合。行业限额管理系统43限额方案查询限额方案查询行业限额管理系统44限额使用信息限额使用信息点击查看点击查看行业限额管理系统45限额方案变更限额方案变更点击修改点击修改行业限额管理系统46限额校验提示限额校验提示限额充足限额充足凭证生效凭证生效限额缺乏限额缺乏无法生效无法生效行业限额管理系统47超限排队查询超限排队查询行业限额管理系统48调整排队顺序调整排队顺序提示：贷款收回，限额充足后，提示：贷款收回，限额充足后，CMSCMS系统中凭证不自动生效，系统中凭证不自动生效，仍需客户经理在仍需客户经理在CMSCMS系统点击系统点击“凭证生效。凭证生效。行业限额管理系统49临时性限额管理临时性限额管理行业限额管理系统50使用节奏管理使用节奏管理行业限额管理系统51限额报表查询限额报表查询行业限额管理系统谢谢！谢谢！