时间序列模型讲解课件

（第（第4版版261页）页）ARIMAARIMA模型模型的特点的特点G Box（第4版261页）ARIMA模型的特点G Box时间序列模型讲解课件 （第（第4版版261页）页）为什么了解随机过程？为什么了解随机过程？（第4版261页）为什么了解随机过程？（第（第4版版262页）页）中国人时间上的前后观中国人时间上的前后观 （第4版262页）中国人时间上的前后观（第（第4版版262页）页）（第4版262页）（第（第4版版262页）页）（第4版262页）（第（第4版版264页）页）（第4版264页）（第（第4版版264页）页）（第4版264页）时间序列模型讲解课件（第（第4版版263页）页）（第4版263页）（第（第4版版265页）页）（第4版265页）（第（第4版版265页）页）（第4版265页）（第（第4版版267页）页）（第4版267页）（第（第4版版267页）页）（第4版267页）时间序列模型讲解课件（第（第4版版266页）页）（第4版266页）（第（第4版版267页）页）（第4版267页）（第（第4版版267页）页）（第4版267页）日本人口差分序列日本人口差分序列 日本人口差分序列（第（第4版版269页）页）（第4版269页）（第（第4版版269页）页）（第4版269页）（第（第4版版269页）页）（第4版269页）11.2 时间序列模型的分类时间序列模型的分类（第（第4版版269页）页）11.2 时间序列模型的分类（第4版269页）（第（第4版版271页）页）（第4版271页）（第（第4版版272页）页）（第4版272页）（第（第4版第版第272页）页）（第4版第272页）时间序列模型讲解课件 AR(1)实根根 AR(2)实根根 AR(2)复根复根用生成的序列演示。用生成的序列演示。MA(1)MA(2)MA(2)AR(1)实根 AR(2)用生成的序列演示。用生成的序列演示。AR(1)AR(2)AR(2)MA(1)实根根 MA(2)实根根 MA(2)复根复根用生成的序列演示。AR(1)（第（第4版版281页）页）（第4版281页）（第（第4版版281页）页）（第4版281页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测AR(1)序列序列与相关图与相关图(file:5gener1)11.6 时间序列模型的建立与预测AR(1)序列(file:11.6 时间序列模型的建立与序列模型的建立与预测 MA(1)序列序列与相关图与相关图 (file:5gener1)11.6 时间序列模型的建立与预测 MA(1)序列 (f（第（第4版版283页）页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测（第4版283页）11.6 时间序列模型的建立与预测（第（第4版版284页）页）（第4版284页）时间序列模型讲解课件时间序列模型讲解课件ARIMA模型识别举例模型识别举例ARIMA模型识别举例（第（第4版版287页）页）（第4版287页）（第（第4版版288页）页）（第4版288页）（第（第4版版289页）页）（第4版289页）file:li-11-1file:5arma07file:li-11-1 （第（第4版版289页）页）file:li-11-1 （第4版289页）file:li-11-1 案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）file:li-11-1（第（第4版版290页）页）案例1（中国人口时间序列分析）file:li-11-1（第 案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）（第（第4版版290页）页）案例1（中国人口时间序列分析）（第4版290页）file:li-11-1EViews 8file:li-11-1EViews 811.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）EViews 7注意表达式写法注意表达式写法（第（第4版版291页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）EViews 7注（第（第4版版292页）页）（第4版292页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）时间序列模型讲解课件11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）（第4版293页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）（第4版293页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（4）点击时间序列模型估计）点击时间序列模型估计结果窗口中的结果窗口中的Forcast键，在键，在随后弹出的对话框中做出适随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到当选择，就可以得到yt和和Dyt的的动态动态和和静态预测静态预测值，值，结构结构预测预测和和非结构非结构预测预测值值。12.788EViews 711.7 案例分析（中国人口时间序列模型）（4）点击时间序列file:7arma07file:7arma07DD(y)过度差分过度差分file:7arma07DD(y)过度差分file:7arma07EViews 7EViews 7参数参数t检验都有显著性，检验都有显著性，特征根倒数都在单位圆特征根倒数都在单位圆之内，之内，Q(15)对应的对应的p值值是是0.50，大于，大于0.05。三。三个条件都得到满足。个条件都得到满足。参数t检验都有显著性，时间序列模型讲解课件EViews 7静态预测静态预测2007年中国粮食产量年中国粮食产量52262EViews 7静态预测2007年中国粮食产量52262 （第（第4版版294页）页）（第4版294页）（第（第4版版294页）页）（第4版294页）（第（第4版版295页）页）（第4版295页）（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）（File:li-11-2）（第4版295页）（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）（File:li-11-2）（第4版295页）（第（第4版版296页）页）（第4版296页）（第（第4版版297页）页）EViews 7Eviews 估估计命令：命令：Y c GDP AR(1)AR(2)（第4版297页）EViews 7Eviews 估计命令 11.8回归与回归与ARMA组合模型组合模型 11.8回归与ARMA组合模型 file:li-11-1 file:li-11-1 file:li-12-1 file:li-12-1 file:li-12-1 file:li-12-1 第11章结束.第11章结束.