计量经济学应用模型计量经济学-李子奈第

关 于 第 9章 的 说 明 计 量 经 济 学 第 2版 和 第 3版 的 比 较 什 么 是 计 量 经 济 学 R.Frisch： “经 验 表 明 ， 统 计 学 、 经 济 理 论 和 数 学这 三 者 对 于 真 正 了 解 现 代 经 济 生 活 的 数 量 关 系 来说 ， 都 是 必 要 的 ， 但 本 身 并 非 是 充 分 条 件 。 三 者结 合 起 来 ， 就 是 力 量 ， 这 种 结 合 便 构 成 了 计 量 经济 学 。 ” P.A.Samuelson:“ 计 量 经 济 学 可 以 定 义 为 实 际 经 济现 象 的 数 量 分 析 ， 这 种 分 析 是 基 于 理 论 与 观 测 的并 行 发 展 ， 而 理 论 与 观 测 又 通 过 适 当 的 推 断 方 法得 以 联 系 。 ” S.Goldberger:“ 计 量 经 济 学 可 定 义 为 这 样 的 社 会科 学 ： 它 把 经 济 理 论 、 数 学 和 统 计 推 断 作 为 工 具， 应 用 于 经 济 现 象 的 分 析 。 ” Basic Econometrics 作 者 Damodar N.Gujarati将计 量 经 济 学 方 法 归 结 为 以 下 8 个 步 骤 ： “ 理 论 或 假说 的 陈 述 、 理 论 的 数 学 模 型 的 设 定 、 理 论 的 计 量经 济 模 型 的 设 定 、 获 取 数 据 、 计 量 经 济 模 型 的 参数 估 计 、 假 设 检 验 、 预 报 或 预 测 、 利 用 模 型 进 行控 制 或 制 定 政 策 。 ” 传 统 的 计 量 经 济 学 教 科 书 翻 开 任 何 一 本 国 内 外 计 量 经 济 学 教 科 书 ， 都 是 以模 型 估 计 和 检 验 作 为 核 心 内 容 ， 甚 至 是 全 部 内 容。 也 就 是 说 ， 计 量 经 济 学 课 程 所 讲 授 的 ， 并 不 是计 量 经 济 学 模 型 方 法 的 全 部 ， 只 是 其 中 的 一 部 分。 Basic Econometrics （ Damodar N.Gujarati） ： “ 计 量 经 济 学 家 的 主 要 兴 趣 在 于 经 济 理 论 的 经 验论 证 ” ， “ 计 量 经 济 学 家 常 常 采 用 数 理 经 济 学 家所 提 出 的 数 学 方 程 式 ， 将 这 些 方 程 式 改 造 成 适 合于 经 验 检 验 的 形 式 ” ， “ 收 集 、 加 工 经 济 数 据 ，是 统 计 学 家 的 工 作 ” ， “ 这 些 数 据 构 成 了 计 量 经济 模 型 的 原 始 资 料 ” 。 Introductory Econometrics （ Jeffrey M. Wooldridge） ： “ 在 多 数 情 况 下 ， 计 量 经 济 分 析是 从 一 个 已 经 设 定 的 模 型 开 始 的 ， 而 没 有 考 虑 模型 构 造 的 细 节 ” 。 本 章 的 教 学 目 的 使 得 计 量 经 济 学 课 程 涵 盖 “ 模 型 设 定 、 数 据 诊 断、 模 型 估 计 、 模 型 检 验 、 模 型 应 用 ” 全 过 程 ， 实现 “ 经 济 理 论 、 统 计 学 、 数 学 的 结 合 ” ， 成 为 一门 真 正 的 经 济 学 课 程 。 适 应 应 用 研 究 的 需 要 。 在 已 经 广 泛 开 展 的 应 用 研 究 中 ， 主 要 的 问 题 和 错 误 不是 出 现 在 模 型 方 法 上 ， 而 是 在 如 何 正 确 地 设 定 模 型 和采 集 与 处 理 数 据 方 面 。 计 量 经 济 学 课 程 不 能 只 讲 模 型 的 估 计 和 检 验 ， 应 该 讲授 如 何 在 经 济 理 论 的 指 导 下 分 析 经 济 关 系 ， 如 何 利 用经 验 数 据 检 验 经 济 关 系 ， 进 而 进 行 模 型 总 体 设 定 。 本 章 内 容 第 1 节 是 关 于 计 量 经 济 学 应 用 模 型 的 模 型 类 型 设 定 ， 讨 论 如何 针 对 研 究 对 象 选 择 计 量 经 济 学 模 型 类 型 。 第 2 节 是 关 于 总 体 回 归 模 型 设 定 中 的 变 量 选 择 问 题 ， 讨 论 在模 型 类 型 确 定 之 后 ， 应 该 按 照 什 么 原 则 选 择 进 入 模 型 的 变量 。 第 3 节 是 关 于 模 型 函 数 关 系 设 定 ， 讨 论 如 何 在 经 济 学 理 论 和在 统 计 分 析 的 指 导 下 ， 设 定 模 型 中 解 释 变 量 和 被 解 释 变 量之 间 的 关 系 ， 即 模 型 的 函 数 形 式 。 第 4 节 是 关 于 模 型 变 量 性 质 设 定 ， 讨 论 如 何 确 定 被 选 择 进 入模 型 的 变 量 的 性 质 ， 重 点 讨 论 了 变 量 性 质 设 定 的 相 对 性 。 9.1 计 量 经 济 学 应 用 模 型 类 型 设 定一 、 问 题 的 提 出二 、 单 方 程 应 用 模 型 类 型 对 被 解 释变 量 数 据 类 型 的 依 赖 性三 、 单 方 程 模 型 和 联 立 方 程 模 型 的选 择 对 经 济 行 为 的 依 赖 性 一 、 问 题 的 提 出 1、 计 量 经 济 学 模 型 类 型 参 数 模 型 和 非 参 数 模 型 单 方 程 模 型 和 联 立 方 程 模 型 截 面 数 据 模 型 、 时 间 序 列 数 据 模 型 和 Panel Data模型 在 截 面 数 据 单 方 程 参 数 模 型 中 ， 还 包 括 经 典 模 型 、选 择 性 样 本 模 型 、 计 数 数 据 （ Count Data） 模 型 、离 散 选 择 模 型 、 持 续 时 间 数 据 （ Duration Data）模 型 等 多 种 类 型 2、 模 型 类 型 选 择 的 重 要 性 建 立 计 量 经 济 学 应 用 模 型 的 第 一 步 模 型 类 型 决 定 采 用 什 么 理 论 方 法 实 际 应 用 研 究 中 的 大 量 错 误 3、 例 题 例 9 .1 .1 属 于 截 面 数 据 单 方 程 计 量 经 济 学 应 用 模 型类 型 选 择 问 题 。 例 9 .1 .2 属 于 单 方 程 模 型 和 联 立 方 程 模 型 之 间 的 选择 问 题 。 例 9 .1 .3 属 于 同 一 类 模 型 （ Panel Data Models） 中具 体 模 型 类 型 选 择 问 题 。 二 、 单 方 程 应 用 模 型 类 型 对 被 解 释 变 量数 据 类 型 的 依 赖 性 1、 截 面 数 据 模 型 经 典 截 面 数 据 模 型 的 被 解 释 变 量 数 据 特 征 具 有 连 续 的 随 机 分 布 由 独 立 随 机 抽 样 获 得 选 择 性 样 本 模 型 的 被 解 释 变 量 数 据 特 征 具 有 连 续 的 随 机 分 布 由 受 限 抽 样 获 得 持 续 时 间 数 据 模 型 的 被 解 释 变 量 数 据 特 征 受 限 数 据 离 散 选 择 模 型 的 被 解 释 变 量 数 据 特 征 不 具 有 连 续 的 随 机 分 布 由 独 立 随 机 抽 样 获 得 计 数 数 据 模 型 的 被 解 释 变 量 数 据 特 征 服 从 非 负 整 数 分 布 由 独 立 随 机 抽 样 获 得 2、 时 间 序 列 数 据 模 型 平 稳 时 间 序 列 非 平 稳 时 间 序 列 受 限 非 平 稳 时 间 序 列 离 散 非 平 稳 时 间 序 列 3、 Panel Data 模 型 截 面 个 体 变 化 、 时 间 变 化 变 截 距 、 变 系 数 固 定 效 应 、 随 机 效 应 三 、 单 方 程 模 型 和 联 立 方 程 模 型 的 选 择对 经 济 行 为 的 依 赖 性 1、 一 般 原 则 计 量 经 济 学 应 用 模 型 应 该 是 研 究 对 象 的 经 济 行 为的 客 观 描 述 。 如 果 研 究 对 象 是 相 对 独 立 的 经 济 活 动 ， 其 中 存 在着 清 晰 的 单 向 因 果 关 系 ， 那 么 可 以 将 该 应 用 模 型设 定 为 单 方 程 模 型 。 如 果 研 究 对 象 并 不 是 相 对 独 立 的 经 济 活 动 ， 而 是属 于 一 个 经 济 系 统 ， 在 该 经 济 系 统 的 变 量 之 间 存在 着 复 杂 的 互 为 因 果 的 关 系 ， 那 么 就 应 该 将 应 用模 型 设 定 为 联 立 方 程 模 型 。 2、 根 据 经 济 行 为 直 接 建 立 计 量 经 济 学 模 型 例 如 经 典 宏 观 计 量 经 济 学 模 型 3、 根 据 理 论 推 导 得 到 计 量 经 济 学 模 型 以 扩 展 的 线 性 支 出 系 统 需 求 函 数 模 型 的 推 导 为 例 从 直 接 效 用 函 数 到 需 求 函 数 直 接 效 用 函 数 为 ：U u q q qn ( , , , )1 2 q p I ii n i 1 预 算 约 束 为 ： 在 预 算 约 束 下 使 效 用 最 大 ， 即 得 到 需 求 函 数 模 型 。 构 造 如 下 的 拉 格 朗 日 函 数 ：L q q qn( , , , , )1 2 u q q q n( , , , )1 2 ( )I q piin i1 Lq uq pL I q p i i ii ii n 001极 值 的 一 阶 条 件 ：求 解 即 得 到 需 求 函 数 模 型 。 从 间 接 效 用 函 数 到 需 求 函 数 间 接 效 用 函 数 为 ：V v p p p In ( , , , , )1 2 q Vp VI i n i i 12, , , 利 用 公 式 可 以 得 到 所 求 的 使 效 用 达 到 最 大 的 商 品 需 求 函 数 。 （ 3） 线 性 支 出 系 统 需 求 函 数 模 型 Klein、 Rubin 1 9 4 7 年 直 接 效 用 函 数U u q b q ri ii n i i ii n ( ) ln( )1 1 q p Vi iin 1 该 效 用 函 数 的 含 义 ？ R.Stone、 1954年 在 预 算 约 束 下 导 出 需 求 函 数 拉 格 朗 日 方 程L q q qn( , , , , )1 2 b q ri i iin ln( )1 ( )V q piin i1 Lq bq r pL q p Vi ii i ii iin 001 ni ,2,1 极 值 条 件 对 于 前 n个 方 程 ， 消 去 可 得 pp bb q rq rij ij j ji i i j n, , , , 1 2 b p q p r b p q p rj i i i i i j j j j( ) ( ) i n12, , , i jb p q p r b p q p r jin i i i i iin j j j j 1 1( ) ( )b p q p r p q p r bj in i i i i j j j j iin( ) ( ) 1 1 LES是 一 个 联 立 方 程 模 型 系 统 函 数 的 经 济 意 义 参 数 的 经 济 意 义 模 型 系 统 估 计 的 困 难 是 什 么 ？p q p r b p q p rj j j j j in i i i i ( )1p q p r b V p rj j j j j in i i ( ( )1q r bp V p ri i ii j jj ( ) i n1 2, , , （ 4） 扩 展 的 线 性 支 出 系 统 需 求 函 数 模 型 (ELES, Expend Linear Expenditure System) 两 点 扩 展 扩 展 后 参 数 的 经 济 意 义 发 生 了 什 么 变 化 ？ 为 什 么 扩 展 后 的 模 型 可 以 估 计 ？q r bp I p r i i ii j jj ( ) i n1 2, , , 模 型 的 扩 展 1973年 Liuch 扩 展 的 线 性 支 出 系 统 的 0 阶 齐 次 性 证 明 i i i ii iqI Iq b Ip q ii ii ii ii i j jijj in iiqp pq b Ip b p rp pq ( )2 21 1)1( ii iiiqp rpb ij ij ji i ji ji i j ji iqp pq b rp pq b p rp q i ii ijj i i i i j jjni ip r b I p rp q ( )1 1 0