计量经济学概述

计 量 经 济 学ECONOMETRICS 主 讲 人 ： 孙 赵 勇 Email： 成 绩 评 定 及 学 习 目 标成 绩 评 定 ： 平 时 成 绩 20分 +实 验 成 绩 10分 卷 面 成 绩 占 70分学 习 目 标 ： 能 够 建 立 计 量 经 济 学 模 型 ； 估 计 待 估参 数 ； 并 能 够 理 解 其 经 济 含 义 ！ 至 少 掌 握 一 种 软 件 的 使 用 ！ 本 科 阶 段 计 量 经 济 学 的 内 容 绪 论 （ 2课 时 ） 一 元 线 性 回 归 模 型 （ 8课 时 ） 多 元 线 性 回 归 模 型 （ 6课 时 +2实 验 ） 序 列 相 关 性 （ 自 相 关 ） （ 2课 时 +2实 验 ） 异 方 差 性 （ 2课 时 +2实 验 ） 多 重 共 线 性 （ 2课 时 +2实 验 ） 虚 拟 变 量 模 型 （ 2课 时 ） 滞 后 变 量 模 型 （ 4课 时 ） 模 型 设 定 偏 误 问 题 （ 2课 时 ） 联 立 方 程 计 量 经 济 学 模 型 （ 4课 时 ） 时 间 序 列 计 量 经 济 学 模 型 （ 4课 时 ） 复 习 答 疑 （ 2课 时 ） 共 48课 时 （ 含 8课 时 实 验 课 时 ） 先 修 课 程 微 观 经 济 学 宏 观 经 济 学 高 等 数 学 概 率 论 与 数 理 统 计 线 性 代 数 统 计 学 本 讲 内 容 要 点 计 量 经 济 学 课 程 简 介 计 量 经 济 学 课 程 的 内 容 体 系 建 立 计 量 经 济 学 模 型 的 步 骤 计 量 经 济 学 模 型 的 应 用 软 件 介 绍 什 么 是 计 量 经 济 学 ? 实 例 1： 对 中 国 经 济 增 长 的 定 量 研 究 中 国 经 济 总 量 的 度 量 及 增 长 的 状 况 怎 样 ? (GDP的 度 量 、 增 长 速 度 、 波 动 ) 分 析 影 响 中 国 GDP增 长 的 因 素 有 哪 些 ？ （ 如 投 资 、 消 费 、 出 口 、 货 币 供 应 量 等 ） 中 国 GDP与 各 种 影 响 因 素 关 系 的 性 质 是 什 么 ？ （ 正 、 负 ） 各 种 因 素 对 中 国 GDP影 响 的 程 度 和 具 体 数 量 规 律 是 什 么 ？ （ 各 种 因 素 变 动 具 体 会 引 起 GDP变 动 多 少 ） 所 作 数 量 分 析 结 果 的 可 靠 性 如 何 ？ 对 经 济 增 长 的 政 策 效 应 分 析 、 对 中 国 GDP发 展 趋 势 的 预 测 等 6从 感 性 认 识 到 理 性 认 识 先 看 实 例 : 77 实 例 2： 中 国 家 庭 用 汽 车 市 场 的 研 究 家 用 汽 车 市 场 状 况 如 何 ？ （ 用 销 售 量 观 测 ） 影 响 汽 车 销 量 的 主 要 因 素 是 什 么 ？ （ 如 收 入 、 价 格 、 费 用 、 道 路 状 况 、 政 策 、 消 费 行 为 特 征 等 ） 各 种 因 素 对 汽 车 销 量 影 响 的 性 质 怎 样 ？ （ 正 、 负 ） 各 种 因 素 影 响 汽 车 销 量 的 具 体 数 量 关 系 是 什 么 ？ 所 得 的 分 析 结 论 是 否 可 靠 ？ 今 后 汽 车 市 场 的 发 展 前 景 怎 样 ？ 应 如 何 制 定 汽 车 的 产 业 政 策 ？ 8 实 例 3： 中 国 股 票 价 格 波 动 的 研 究 股 票 价 格 变 动 的 情 况 怎 样 ? （ 用 股 价 指 数 观 测 ） 影 响 股 票 价 格 变 动 的 主 要 因 素 是 什 么 ? （ 基 本 面 、 资 金 、 政 策 、 利 率 、 公 司 业 绩 、 投 资 者 信 心 等 ） 股 价 与 各 种 影 响 因 素 的 关 系 是 什 么 ? （ 利 空 、 利 多 ） 各 种 因 素 影 响 的 具 体 数 量 规 律 是 什 么 ？ 所 得 的 数 量 分 析 结 果 可 不 可 靠 ？ 今 后 股 票 价 格 的 发 展 趋 势 可 能 会 怎 样 ？ 050010001500 20002500 12/19/90 10/19/94 8/19/98SHZS 这 类 实 例 需 要 研 究 的 共 性 问 题 ： 提 出 所 研 究 的 经 济 问 题 及 度 量 方 式 （ 如 GDP、 股 票 价 格 、 汽 车 ） 确 定 作 为 研 究 对 象 的 经 济 现 象 的 变 量 分 析 主 要 影 响 因 素 （ 根 据 经 济 理 论 、 实 际 经 验 ） 选 择 若 干 作 为 影 响 因 素 的 变 量 分 析 各 种 影 响 因 素 与 所 研 究 经 济 现 象 的 相 互 关 系 决 定 相 互 联 系 的 数 学 关 系 式 确 定 所 研 究 的 经 济 问 题 与 各 种 影 响 因 素 间 的 数 量 规 律 需 要 有 科 学 的 数 量 分 析 方 法 分 析 和 检 验 所 得 数 量 结 论 的 可 靠 性 需 要 运 用 统 计 检 验 方 法 运 用 数 量 研 究 的 结 果 作 经 济 分 析 和 经 济 预 测 对 数 量 分 析 的 实 际 应 用结 论 ： 以 上 问 题 的 研 究 具 有 普 遍 性 ， 需 要 有 一 门 学 科 去 研 究 9 计 量 经 济 学 课 程 简 介 Bio-metrics 生 物 计 量 学 Econo-metrics 计 量 经 济 学 1926年 ， 挪 威 经 济 学 家 R.Frish提 出 ， 标 志 着 计 量 经 济 学 学 科 的建 立 。 1930年 创 办 学 术 刊 物 （ 1933年正 式 出 版 ） Econometrica 标 志 着 计 量 经 济 学 作 为 独 立 学科 正 式 诞 生 。 Ragnar Frisch1895-1973 计 量 经 济 学 特 点 自 身 并 没 有 固 定 的 经 济 理 论 ， 计 量 经 济 学 中 的 各 种计 量 方 法 和 技 术 ， 大 多 来 自 数 学 和 统 计 学 。计 量 经 济 学 产 生 的 意 义 从 定 性 研 究 到 定 量 分 析 的 发 展 ， 是 经 济 学 更 精 密 、更 科 学 的 表 现 ， 是 现 代 经 济 学 的 重 要 特 征 。理 论 与 方 法 的 新 突 破 出 现 非 线 性 模 型 、 非 参 数 、 半 参 数 模 型 、 动 态 模 型 、时 间 序 列 模 型 、 协 整 理 论 、 Panel Data数 据 模 型 、 空 间计 量 经 济 模 型 等 新 的 研 究 领 域 。 计量经济学的地位 计 量 经 济 学 已 经 在 经 济 学科 中 居 于 最 重 要 的 地 位 。在 所 有 大 学 ， 计 量 经 济 学的 讲 授 已 经 成 为 经 济 学 课 程表 中 最 权 威 的 一 部 分 。 （ 克莱 因 ）第 二 次 世 界 大 战 后 的 经 济学 是 计 量 经 济 学 的 时 代 。（ 萨 缪 尔 森 ） Paul A Samuelson1915-2009 1969年 首 届 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得者 弗 里 斯 （ Frisch) 简 丁 伯 根 （ Jan Tinbergen） ,荷 兰 人 ， 蛛 网 模 型 。 他 们 发 展 了 动 态 模 型 来 分 析 经 济进 程 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 Jan Tinbergen1903-1994 1973诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 投 入分 析 方 法 的 创 始 人 。 华 西 里 里 昂 惕 夫 （ Wassily Leontief） 投 入 产 出 分 析 为 研 究 社 会 生 产 各部 门 之 间 的 相 互 依 赖 关 系 ， 特 别是 系 统 地 分 析 经 济 内 部 各 产 业 之间 错 综 复 杂 的 交 易 提 供 了 一 种 实用 的 经 济 分 析 方 法 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 Wassily Leontief1906-1999 1980诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 ： 克莱 因 （ Wassily Leontief） 被 称为 “ 计 量 经 济 学 之 父 ” 。 他 所 发 表 的 论 著 和 对 各 国 研 究 团 体 的 大量 指 导 ， 促 进 了 有 关 计 量 经 济 模 型 的 研究 和 使 用 这 些 模 型 对 经 济 政 策 的 实 际 效果 进 行 分 析 的 可 行 性 的 研 究 。 由 于 克 莱因 的 贡 献 ， 计 量 经 济 模 型 的 构 想 已 经 获得 了 即 使 不 普 遍 也 是 广 泛 的 应 用 了 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 Lawrence Klein1920-2013 1984诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 ： 哈维 尔 莫 （ 挪 威 ） ， 建 立 了 现 代 计量 经 济 学 的 基 础 性 指 导 原 则 。 在 经 济 计 量 学 中 引 入 了 概 率 方 法 ， 特 别重 视 经 济 分 析 中 常 被 忽 略 的 随 机 因 素 。 在 1941年 的 博 士 论 文 中 ， 首 次 把 统 计 学引 入 经 济 预 测 ， 得 出 从 随 机 抽 样 的 调 查中 推 演 经 济 理 论 的 方 法 以 及 如 何 利 用 统计 数 字 来 验 证 经 济 理 论 并 进 行 经 济 预 测的 方 法 。 把 随 机 模 型 看 做 是 经 济 计 量 学的 基 础 ， 这 对 经 济 计 量 学 的 建 立 和 发 展具 有 重 大 影 响 ， 使 经 济 学 理 论 更 加 符 合科 学 性 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 Trygve Haavelmo 1911-1999 2000年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得者 ： 在 微 观 计 量 经 济 学 作 出杰 出 贡 献 （ 因 对 分 析 选 择 性抽 样 的 原 理 和 方 法 所 做 出 的发 展 和 贡 献 ） 赫 克 曼 (Heckman)， 选 择 性 样本 计 量 经 济 学 模 型 ； 麦 克 法 登 (Mc Fadden)， 离 散选 择 模 型 ， 从 事 计 量 心 理 学 数据 进 行 的 消 费 者 需 求 分 析 以 及计 量 经 济 学 模 拟 方 法 研 究 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 JamesJ.Heckman1944 Daniel L McFadden1937 2003年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获得 者 ： 格 兰 杰 和 恩 格 尔 ，时 间 序 列 计 量 经 济 学 方 法 。 诺 贝 尔 经 济 学 奖 引 领 经 济学 发 展 潮 流 。 半 数 以 上 的 诺 贝 尔 经 济 学奖 授 予 了 在 计 量 模 型 上 颇有 建 树 的 经 济 学 家 。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性 Clive W.J.Granger1934-2009 Robert F. Engle1942 若 干 代 表 性 表 述 ： “ 计 量 经 济 学 是 统 计 学 、 经 济 学 和 数 学 的 结 合 。 ” （ 弗 瑞 希 ） “ 计 量 经 济 学 是 用 数 学 语 言 来 表 达 经 济 理 论 ， 以 便通 过 统 计 方 法 来 论 述 这 些 理 论 的 一 门 经 济 学 分 支 。 ” （ 美 国 现 代 经 济 词 典 ） “ 计 量 经 济 学 可 定 义 为 ： 根 据 理 论 和 观 测 的 事 实 ，运 用 合 适 的 推 理 方 法 使 之 联 系 起 来 同 时 推 导 ， 对 实际 经 济 现 象 进 行 的 数 量 分 析 。 ” （ 萨 谬 尔 逊 等 ）各 种 表 述 的 共 性 ： 计 量 经 济 学 与 经 济 理 论 、 统 计 学 、 数 学 都 有 关 系 19 计 量 经 济 学 是 以 经 济 理 论 和 经 济 数 据 的 事 实 为 依 据 ，运 用 数 学 和 统 计 学 的 方 法 ， 通 过 建 立 数 学 模 型 来 研究 经 济 数 量 关 系 和 规 律 的 一 门 经 济 学 科 。 研 究 的 主 体 （ 出 发 点 、 归 宿 、 核 心 ） ： 经 济 现 象 及 数 量 变 化 规 律 研 究 的 工 具 （ 手 段 ） ： 模 型 数 学 和 统 计 方 法 必 须 明 确 ： 方 法 手 段 要 服 从 研 究 对 象 的 本 质 特 征 （ 与 数 学 不 同 ） ， 方 法 是 为 经 济 问 题 服 务 理 论 ： 即 说 明 所 研 究 对 象 经 济 行 为 的 经 济 理 论 计 量 经 济 研 究 的 基 础数 据 ： 对 所 研 究 对 象 经 济 行 为 观 测 所 得 到 的 信 息 计 量 经 济 研 究 的 原 料 或 依 据方 法 ： 模 型 的 方 法 与 估 计 、 检 验 、 分 析 的 方 法 计 量 经 济 研 究 的 工 具 与 手 段三 者 缺 一 不 可 22 计 量 经 济 学 研 究 的 基 本 概 述 ： 准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段 根 据 数 据运 用 方 法对 模 型 估计 、 检 验 结 构 分 析经 济 预 测政 策 评 价经 济 计 量模 型经 济模 型数 量 化经 济理 论 加 工 的数 据统 计数 据 经 济 计量 方 法数 理统 计事 实 反 映 为补 充 改 造 理 论 计 量 经 济 学 研 究 经 济 计 量 的 理 论 和 方 法 应 用 计 量 经 济 学 应 用 计 量 经 济 方 法 研 究 某 些 领 域 的 具 体 经 济问 题 计 量 经 济 学 与 经 济 学 的 关 系联 系 ： 计 量 经 济 学 研 究 的 主 体 经 济 现 象 和 经 济 关 系 的 数量 规 律计 量 经 济 学 必 须 以 经 济 学 提 供 的 理 论 原 则 和 经 济 运 行 规 律 为 依 据 经 济 计 量 分 析 的 结 果 ： 对 经 济 理 论 确 定 的 原 则 加 以 验 证 、 充 实 、 完 善区 别 ：经 济 理 论 重 在 定 性 分 析 ， 并 不 对 经 济 关 系 提 供 数 量 上的 具 体 度 量计 量 经 济 学 对 经 济 关 系 要 作 出 定 量 的 估 计 ， 对 经 济 理论 提 出 经 验 的 内 容 联 系 ： 经 济 统 计 侧 重 于 对 社 会 经 济 现 象 的 描 述 性 计 量 经 济 统 计 提 供 的 数 据 是 计 量 经 济 学 据 以 估 计 参 数 、验 证 经 济 理 论 的 基 本 依 据 经 济 现 象 不 能 作 实 验 ， 只 能 被 动 地 观 测 客 观 经 济现 象 变 动 的 既 成 事 实 ， 只 能 依 赖 于 经 济 统 计 数 据区 别 ： 经 济 统 计 学 主 要 用 统 计 指 标 和 统 计 分 析 方 法 对 经 济 现 象 进 行 描 述 和 计 量 计 量 经 济 学 主 要 利 用 数 理 统 计 方 法 对 经 济 变 量 间 的 关 系 进 行 计 量计 量 经 济 学 与 经 济 统 计 学 的 关 系 联 系 ： 数 理 统 计 学 是 计 量 经 济 学 的 方 法 论 基 础 区 别 ： 数 理 统 计 学 是 在 标 准 假 定 条 件 下 抽 象 地 研 究 一 般 的 随 机 变 量 的 统 计 规 律 性 ； 计 量 经 济 学 是 从 经 济 模 型 出 发 ， 研 究 模 型 参 数 的 估 计 和 推 断 ， 参 数 有 特 定 的 经 济 意 义 ， 标 准 假 定 条 件 经 常 不 能 满 足 ， 需 要 建 立 一 些 专 门 的 经 济 计 量 方 法 计 量 经 济 学 与 数 理 统 计 学 的 关 系 计 量 经 济 学 的 发 展 历 代 经 济 学 工 作 者 的 奋 斗 目 标 ： 客 观 地 认 识 与 科学 地 表 述 经 济 规 律 。 然 而 经 济 活 动 的 多 因 素 性 、 随 机波 动 性 以 及 事 件 发 生 的 不 可 逆 性 一 直 影 响 着 经 济 学 的科 学 化 进 程 。 经 济 学 与 自 然 科 学 的 一 个 最 大 不 同 点 就 是 无 法 建立 实 验 室 ， 无 法 创 造 出 其 他 因 素 不 变 的 理 想 环 境 。 自然 科 学 中 的 变 量 常 遵 循 函 数 关 系 ， 但 对 于 经 济 问 题 却不 太 容 易 发 现 函 数 关 系 ， 往 往 只 能 建 立 统 计 模 型 （ 有时 可 借 助 数 理 模 型 ） 。 随 着 计 量 经 济 学 的 诞 生 ， 人 们 借 助 数 学 、 统 计 学知 识 分 析 和 预 测 经 济 问 题 。 虽 然 这 只 有 几 十 年 的 时 间 ，却 超 过 了 经 济 学 数 百 年 积 累 起 来 的 文 字 分 析 水 平 。 计 量 经 济 学 的 发 展 可 分 为 三 个 时 期 ：(1) 20-40年 代 ；(2) 50-70年 代 ；(3) 80年 代 -至 今 。计量经济学的发展 20-40年 代 ： 单 一 方 程 模 型 时 代 20世 纪 之 前 ， 在 错 综 复 杂 的 经 济 现 象 面 前 ，经 济 工 作 者 主 要 是 使 用 头 脑 直 接 对 材 料 进 行归 纳 、 综 合 和 推 理 。 十 九 世 纪 欧 洲 主 要 国 家 先 后 进 入 资 本 主 义 社会 。 工 业 化 大 生 产 的 出 现 ， 经 济 活 动 规 模 的不 断 扩 大 ， 需 要 人 们 对 经 济 问 题 做 出 更 精 确 、深 入 的 分 析 、 解 释 与 判 断 。 这 是 计 量 经 济 学 诞 生 的 社 会 基 础 。 到 20世 纪 初 ， 数 学 、 统 计 学 理 论 的 日 趋 完 善 为 计量 经 济 学 的 出 现 奠 定 了 理 论 基 础 。 17世 纪 牛 顿 莱 布 尼 茨 （ Newton-Leibniz） 提 出微 积 分 ， 19世 纪 初 勒 让 德 尔 （ Legendre） 和 高 斯（ Gauss） 分 别 提 出 最 小 二 乘 法 ， 1821年 高 斯 提 出正 态 分 布 理 论 。 19世 纪 末 英 国 统 计 学 家 高 尔 顿（ Galton） 提 出 “ 回 归 ” 概 念 。 20世 纪 20年 代 学 生 （ Student） 和 Fisher 提 出 抽样 分 布 和 精 确 小 样 本 理 论 。 尼 曼 （ Neyman J. D.，波 兰 裔 美 国 人 ） 和 皮 尔 逊 （ Pearson） 提 出 假 设 检验 理 论 。 至 此 ， 数 理 统 计 的 理 论 框 架 基 本 形 成 。这 时 ， 人 们 自 然 想 到 要 用 这 些 知 识 解 释 、 分 析 经济 问 题 ， 从 而 诞 生 了 计 量 经 济 学 。 20世 纪 30年 代 计 量 经 济 学 研 究 对 象 主 要 是 个 别 生 产者 、 消 费 者 、 家 庭 、 厂 商 等 。 基 本 上 属 于 微 观 分 析范 畴 。 第 二 次 世 界 大 战 后 ， 计 算 机 的 发 展 与 应 用 给 计 量 经济 学 的 研 究 起 了 巨 大 推 动 作 用 。 从 40年 代 起 ， 计 量 经 济 学 研 究 从 微 观 延 伸 到 更 大 范畴 ， 以 至 整 个 社 会 的 宏 观 经 济 体 系 （ 处 理 总 体 形 态的 数 据 ） ， 如 国 民 消 费 、 国 民 收 入 、 投 资 、 失 业 问题 等 。 但 模 型 基 本 上 属 于 单 一 方 程 形 式 。 50-70年 代 ： 联 立 方 程 模 型 时 代1950年 以 Koopman发 表 论 文 “ 动 态经 济 模 型 的 统 计 推 断 ” 和Koopman-Hood发 表 论 文 “ 线 性 联立 经 济 关 系 的 估 计 ” 为 标 志 ， 计量 经 济 学 理 论 进 入 联 立 方 程 模 型时 代 。 联 立 方 程 模 型 的 应 用 是 计 量 经济 学 发 展 的 第 二 个 里 程 碑 计 量 经 济 学 研 究 经 历 了 从 简 单 到 复 杂 ， 从 单一 方 程 到 联 立 方 程 的 变 化 过 程 。 进 入 五 十 年 代 人 们 开 始 用 联 立 方 程 模 型 描 述一 个 国 家 整 体 的 宏 观 经 济 活 动 。 比 较 著 名 的 是 Klein的 美 国 经 济 波 动 模 型（ 1921 1941， 1950年 作 ） 和 美 国 宏 观 经 济模 型 （ 1928 1950， 1955年 作 ） ， 后 者 包 括20个 方 程 。 进 入 70年 代 西 方 国 家 致 力 于 更 大 规 模 的 宏观 模 型 研 究 。 从 着 眼 于 国 内 发 展 到 着 眼 于国 际 的 大 型 经 济 计 量 模 型 ， 研 究 国 际 经 济波 动 的 影 响 ， 以 及 制 定 长 期 的 经 济 政 策 。 70年 代 是 联 立 方 程 模 型 发 展 最 辉 煌 的 时 代 。最 著 名 的 联 立 方 程 模 型 是 “ 连 接 计 划 ”（ Link Project） 。 截 止 1987年 ， 已 包 括78个 国 家 2万 个 方 程 。 这 一 时 期 最 有 代 表 性 的 学 者 是 L. Klein教授 。 他 于 1980年 获 诺 贝 尔 经 济 学 奖 。 80年 代 -至 今 ： 协 整 模 型 时 代 (可 能 ) 因 为 七 十 年 代 以 前 的 建 模 技 术 都 是 以 “ 经 济时 间 序 列 平 稳 ” 这 一 前 提 设 计 的 ， 而 战 后 多数 国 家 的 宏 观 经 济 变 量 均 呈 非 平 稳 特 征 ， 所以 在 利 用 联 立 方 程 模 型 对 非 平 稳 经 济 变 量 进行 预 测 时 常 常 失 败 。 从 70年 代 开 始 ， 宏 观 经 济 变 量 的 非 平 稳 性 问题 以 及 虚 假 回 归 问 题 越 来 越 引 起 人 们 的 注 意 。 因 为 这 些 问 题 的 存 在 会 直 接 影 响 经 济 计 量 模型 参 数 估 计 的 准 确 性 。 计量经济工作者面临三个亟待解决的问题：(1) 如 何 检 验 经 济 变 量 的 非 平 稳 性 ；(2) 如 何 把 时 间 序 列 模 型 引 入 经 济 计 量分 析 领 域 ；(3) 进 一 步 修 改 传 统 的 经 济 计 量 模 型 。 Granger-Newbold于 1974年 首 先 提 出 虚 假 回归 问 题 ， 引 起 了 计 量 经 济 学 界 的 注 意 。 Box-Jenkins 1967年 出 版 时 间 序 列 分 析 ，预 测 与 控 制 一 书 。 时 间 序 列 模 型 有 别 于 回归 模 型 ， 是 一 种 全 新 的 建 模 方 法 ， 它 是 依 靠变 量 本 身 的 外 推 机 制 建 立 模 型 。 由 于 时 间 序 列 模 型 妥 善 地 解 决 了 变 量 的 非 平稳 性 问 题 ， 从 而 为 在 经 济 领 域 应 用 时 间 序 列模 型 奠 定 了 理 论 基 础 。 人 们 发 现 耗 费 许 多 财 力 人 力 建 立 的 回 归 模 型有 时 竟 不 如 一 个 简 单 的 时 间 序 列 模 型 预 测 能力 好 。 Dickey-Fuller 1979年 首 先 提 出 检 验 时 间 序 列 非 平稳 性 （ 单 位 根 ） 的 DF检 验 法 ， 之 后 又 提 出 ADF检 验法 。 Phillips-Perron 1988年 提 出 Z检 验 法 。 这 是 一 种非 参 数 检 验 方 法 。 Sargan 1964年 提 出 误 差 修 正 模 型 概 念 。 当 初 是 用于 研 究 商 品 库 存 量 问 题 。 Hendry -Anderson (1977) 和 Davidson (1978) 的论 文 进 一 步 完 善 了 这 种 模 型 ， 并 尝 试 用 这 种 模 型 解决 非 平 稳 变 量 的 建 模 问 题 。 Hendry还 提 出 动 态 回 归理 论 。 1980年 Sims提 出 向 量 自 回 归 模 型 （ VAR） 。 这 是 一种 用 一 组 内 生 变 量 作 动 态 结 构 估 计 的 联 立 模 型 。 这种 模 型 的 特 点 是 不 以 经 济 理 论 为 基 础 ， 然 而 预 测 能力 很 强 。 以 上 成 果 为 协 整 理 论 的 提 出 奠 定 基 础 。 计 量 经 济 学 发 展 的 第 三 个 里 程 碑 1987年 Engle-Granger发 表 论 文 “ 协 整 与 误差 修 正 ， 描 述 、 估 计 与 检 验 ” 。 该 论 文 正式 提 出 协 整 概 念 ， 从 而 把 计 量 经 济 学 理 论的 研 究 又 推 向 一 个 新 阶 段 。 Granger定 理 证 明 若 干 个 一 阶 非 平 稳 变 量 间若 存 在 协 整 关 系 ， 那 么 这 些 变 量 一 定 存 在误 差 修 正 模 型 表 达 式 。 反 之 亦 成 立 。 1988-1992年 Johansen（ 丹 麦 ） 连 续 发 表 了四 篇 关 于 向 量 自 回 归 模 型 中 检 验 协 整 向 量 ，并 建 立 向 量 误 差 修 正 模 型 （ VEC） 的 文 章 ，进 一 步 丰 富 了 协 整 理 论 。 协 整 理 论 之 所 以 引 起 计 量 经 济 学 界的 广 泛 兴 趣 与 极 大 关 注 是 因 为 协 整理 论 为 当 代 经 济 学 的 发 展 提 供 了 一种 理 论 结 合 实 际 的 强 有 力 工 具 。 最 近 十 多 年 是 计 量 经 济 学 快 速 发 展的 十 多 年 。 特 别 是 对 非 平 稳 经 济 时间 序 列 的 研 究 取 得 了 长 足 进 展 。 u广 义 计 量 经 济 学 利 用 经 济 理 论 、 统 计 学 和 数 学 定 理 研 究 经济 现 象 的 经 济 计 量 方 法 的 统 称 。 包 括 ： 回 归 分 析 方 法 、 投 入 产 出 分 析 方 法 、时 间 序 列 分 析 方 法u狭 义 计 量 经 济 学 解 释 经 济 现 象 中 的 因 果 关 系 为 目 标 ， 主 要采 用 回 归 分 析 方 法 。计 量 经 济 学 的 内 容 体 系 u初 级 计 量 经 济 学 经 典 的 线 性 单 方 程 计 量 经 济 学 模 型u中 级 计 量 经 济 学 矩 阵 描 述 线 性 单 方 程 计 量 经 济 学 模 型 理 论 与方 法 ； 经 典 的 线 性 联 立 方 程 计 量 经 济 学 模 型 理 论 与方 法 ；u高 级 计 量 经 济 学 非 经 典 的 、 现 代 的 计 量 经 济 学 模 型 理 论 、 方法 与 应 用 为 主 要 内 容 。计 量 经 济 学 的 内 容 体 系 43 计 量 经 济 学 的 内 容 体 系u理 论 计 量 经 济 学 和 应 用 计 量 经 济 学 ：方 法 的 证 明 VS方 法 的 应 用u经 典 计 量 经 济 学 和 非 经 典 计 量 经 济 学 非 经 典 ， 非 参 数 计 量 经 济 学 、 时 间 序 列 计 量经 济 学 和 面 板 数 据 计 量 经 济 学 等u微 观 计 量 经 济 学 和 宏 观 计 量 经 济 学 微 观 ， 面 板 数 据 模 型 、 离 散 选 择 模 型 、 选 择性 样 本 模 型 宏 观 ， 平 稳 性 检 验 ； 协 整 理 论 ； 动 态 计 量 经济 学 44 计 量 经 济 学 教 材 介 绍 45 计 量 经 济 学 教 材 介 绍 建 立 计 量 经 济 学 模 型 的 步 骤 选 择 变 量 和 数 学 关 系 式 模 型 设 定 确 定 变 量 间 的 数 量 关 系 估 计 参 数 检 验 所 得 结 论 的 可 靠 性 模 型 检 验 作 经 济 分 析 和 经 济 预 测 模 型 应 用 经 济 模 型 及 设 定模 型 ： 对 经 济 现 象 或 过 程 的 一 种 数 学 模 拟设 定（Specification）: 模 型 只 能 抓 主 要 因 素 和 主 要 特 征 ,不 得 不 舍 弃某 些 因 素 对 所 研 究 经 济 变 量 之 间 的 关 系 选 用 适 当 的 数学 关 系 式 近 似 地 、 简 化 地 表 达 出 来 模 型 的 设 计 和 形 式 的 取 舍 具 有 一 定 主 观 性 经 济 变 量 不 同 时 间 、 不 同 空 间 的 表 现 不 同 ， 取 值 不 同 ， 是 可 以 观 测 的 因素 。 是 模 型 的 研 究 对 象 或 影 响 因 素 。经 济 参 数 表 现 经 济 变 量 相 互 依 存 程 度 的 、 决 定 经 济 结 构 和 特 征 的 、 相 对稳 定 的 因 素 ， 通 常 不 能 直 接 观 测 。随 机 扰 动 项模 型 中 没 有 包 含 的 所 有 因 素 的 代 表例 如 ： Y 消 费 支 出 X收 入 、 参 数 u随 机 误 差 项iii uXY 从 变 量 的 因 果 关 系 区 分 ： 被 解 释 变 量 （ 应 变 量 ） 要 分 析 研 究 的 变 量 解 释 变 量 （ 自 变 量 ） 说 明 应 变 量 变 动 主 要 原 因 的 变 量（ 非 主 要 原 因 归 入 随 机 误 差 项 ） 从 变 量 的 性 质 区 分 内 生 变 量 其 数 值 由 模 型 所 决 定 的 变 量 ， 是 模 型 求 解 的 结 果 外 生 变 量 其 数 值 由 模 型 以 外 决 定 的 变 量 （ 相 关 概 念 ： 前 定内 生 变 量 、 前 定 变 量 ）注 意 : 外 生 变 量 数 值 的 变 化 能 够 影 响 内 生 变 量 的 变 化 ， 内 生 变 量 却 不能 反 过 来 影 响 外 生 变 量 要 有 科 学 的 理 论 依 据 选 择 适 当 的 数 学 形 式 类 型 : 单 一 方 程 、 联 立 方 程 线 性 形 式 、 非 线 性 形 式 模 型 要 兼 顾 真 实 性 和 实 用 性 两 种 不 好 的 模 型 ： 太 过 复 杂 真 实 但 不 实 用 过 分 简 单 不 真 实 包 含 随 机 误 差 项 经 济 模 型 与 计 量 经 济 模 型 的 重 要 区 别 方 程 中 的 变 量 要 具 有 可 观 测 性 50 为 什 么 要 对 参 数 作 估 计 ？ 一 般 来 说 参 数 是 未 知 的 ， 又 是 不 可 直 接 观 测 的 。由 于 随 机 项 的 存 在 ， 参 数 也 不 能 通 过 变 量 值 去精 确 计 算 。 只 能 通 过 变 量 样 本 观 测 值 选 择 适 当方 法 去 估 计 。 （ 如 何 通 过 变 量 样 本 观 测 值 去 科 学 地 估 计 总 体模 型 的 参 数 是 计 量 经 济 学 的 核 心 内 容 ） 两 个 概 念 参 数 的 估 计 值 ： 所 估 计 参 数 的 具 体 数 值 参 数 的 估 计 式 ： 估 计 参 数 数 值 的 公 式参 数 估 计 的 常 用 方 法 普 通 最 小 二 乘 、 广 义 最 小 二 乘 、 极 大 似 然 估 计 、 二段 最 小 二 乘 、 三 段 最 小 二 乘 、 其 它 估 计 方 法 数 据 的 来 源 ： 各 种 经 济 统 计 数 据 专 门 调 查 取 得 的 数 据 人 工 制 造 的 数 据数 据 类 型 : 时 间 数 列 数 据 （ 同 一 空 间 、 不 同 时 间 ） 截 面 数 据 （ 同 一 时 间 、 不 同 空 间 ） 混 合 数 据 （ 面 板 数 据 Panel Data） 虚 拟 变 量 数 据数 据 的 要 求 ： 真 实 性 、 完 整 性 、 可 比 性 为 什 么 要 检 验 ？ 建 模 的 理 论 依 据 可 能 不 充 分 统 计 数 据 或 其 他 信 息 可 能 不 可 靠 样 本 可 能 较 小 ， 结 论 只 是 抽 样 的 某 种 偶 然 结 果 可 能 违 反 计 量 经 济 方 法 的 某 些 基 本 假 定对 模 型 检 验 什 么 ？ 对 模 型 和 所 估 计 的 参 数 加 以 评 判 ， 判 定 在 理 论 上 是 否 有 意 义 ， 在 统 计 上 是 否 可 靠 经济意义检验 所 估 计 的 模 型 与 经 济 理 论 是 否 相 符 统计推断检验 检 验 参 数 估 计 值 是 否 抽 样 的 偶 然 结 果 计量经济学检验 是 否 符 合 计 量 经 济 方 法 的 基 本 假 定 预测检验 将 模 型 预 测 的 结 果 与 经 济 运 行 的 实 际 对 比 计 量 经 济 学 模 型 的 应 用经 济 结 构 分 析经 济 预 测政 策 评 价验 证 理 论 经 济 结 构 分 析 分 析 变 量 之 间 的 数 量 比 例 关 系 （ 如 ： 边 际 分 析 、 弹 性 分 析 、乘 数 分 析 ） 例 ： 分 析 消 费 增 加 对 GDP的 拉 动 作 用 经 济 预 测 由 预 先 测 定 的 解 释 变 量 去 预 测 应 变 量 在 样 本 以 外 的 数 据 （ 动 态 预 测 、 空 间 预 测 ） 例 ： 预 测 股 票 市 场 价 格 的 走 势 政 策 评 价 用 模 型 对 政 策 方 案 作 模 拟 测 算 ， 对 政 策 方 案 作 评 价 把 计量 经 济 模 型 作 为 经 济 活 动 的 实 验 室 ） 例 ： 分 析 道 路 收 费 政策 对 汽 车 市 场 的 影 响 验 证 理 论 验 证 既 有 理 论 的 正 确 性 ， 发 现 新 的 理 论 经 济 理 论实 际 经 济 活 动搜 集 统 计 数 据设 定 计 量 模 型参 数 估 计模 型 检 验是 否 符 合 标 准模 型 应 用 经 济 预 测结 构 分 析 政 策 评 价修 订 模 型 符 合不 符 合 计 量 经 济 学 的 研 究 过 程 验 证 理 论 计 量 经 济 学 模 型 软 件 介 绍EviewsStataRMatlabSage Econometrics Views