交易策略-恰到好处捕捉交易机会

如何捕捉交易机会，提升战绩 ? 青 泽 一、什么是交易机会？ 按照时间的尺度划分，市场交易机会可以分为三类： 长线趋势交易机会 中线波段交易机会 短线交易机会 趋势交易 波段交易 短线交易 交易机会的 把握难度越来越大 趋势交易是 所有交易模式的基础 趋势交易三特点 （ 1）投机正道，阳光灿烂； （ 2）最易识别； （ 3）稀缺性。 无论国内还是国外，早期还是现在，顺趋势 交易始终是最容易成功的投机理念。 国债期货是国内第一个金融期货品种 。 319合约在 1995年初短短的 3个多月时间 里 ， 市场价格从 140元起步 ， 最后竟然涨到了 191元 。 中长期做多的投机者只要静静 的坐在那儿 ， 就能获得难以想象的暴利 。 而我自作聪明 ， 每天在盘中忙忙碌碌的买 进卖出 ， 结果却什么也没有得到 。 长线趋势交易机会最易识别 重要关键点突破 好的趋势交易机会具有稀缺性 “ 触目横斜千万朵，赏心只有两三枝” 豆油近几年长期走势图 中线波段交易要点： （ 1）从趋势的角度，可以分为顺势和逆势两种类型； （ 2）交易机会识别的难度较大，尤其是逆势波段交易，需 要比较丰富的经验； （ 3）交易机会相对较多。 顺势和逆势波段交易 橡胶 交易机会识别难度较大，需要丰富的经验 短线交易特点 （ 1）分为顺势和逆势两种类型； （ 2）识别难度极大，很难简单复制； （ 3）机会和陷进同在。 几个短线交易模型 （ 1） 2B （ 2）密集区突破 （ 3）锐利均线刺探 （ 4）盘感交易：在市场大起大落中发现交易机会 二、在理解市场价格波动特征的基础上， 期货交易的赢利模式本质上可以分为两类 趋势型（幅度取胜） 博弈型（仓位取胜） 美元指数 两类交易的核心是一样的： 扩大利润，限制损失。 三、我们的交易机会和实战案例 我们是综合性交易团队，包括趋势交易，波 段交易、日内短线交易等多种交易模式。 交易风格比较复杂，期望值很大，效果未必 一定最好。 9月 9日交易机会和实战分析 今天早盘出现了短短一分钟内大幅跳水的行情，老师 依靠经验盘感看空锌、白糖等品种，在关键时刻让账户的 安全得到保证，并且在随后的交易中做了几笔精彩短线。 老师在面对这种行情时的快速应变能力并不只说明老师的 反应能力比我们强，更多的是反映了老师基本功的扎实和 高度一致的交易思路，这样的行情今年 1月 7日也曾出现过， 老师的应对手法和今天如出一辙。假如再次出现类似情形， 不管多快的变化，我相信老师的做法还是会是和今天一样， 因为反复的训练已经让反应变成了一种条件反射。 (1)锌的操作 盘前思路： 在经过一段长时间的盘整期后，锌在盘前面临重大形态的突破。由于昨日 没有留仓，所以基本思路还是要逢低建立头寸，在突破之后陆续加码。但也要考 虑到如果高开后回落到前期高点 18430形成 2B的可能。 实际操作： 早盘高开 130个点，直接跳空突破。此时老师建立了做多的试探头寸。但行 情并没有如我们所期望的一路绝尘而去，反而回落到前期高点 18430附近，反复 多次试探此点位。之后当价格下落到 18420时我向老师提出 2B的信号。老师果断 平掉手头多单，开始放空。锌也确实很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明 巨大利空消息影响全球商品期货暴跌，国内期货也出现恐慌情绪，锌在 10分钟内 突然迅猛下跌将近 1000点。此间老师又加码多手，当跌破锐利小时线时选择获利 平仓。 体会： 这个 2B定式本身并不难把握，主要是要在形成之前要明确这一观点，不能 主观认为突破定式一定会成功，就不去考虑这一 2B信号。要全方位看待问题，才 能不错过这个信号。即便没有重大利空消息的影响，这个 2B本身也是很有意义的。 (2)螺纹钢操作 盘前分析： 小时线离前一日收盘价相当远，在盘前确实很难预估。 盘中操作： 螺纹钢和锌同样经历了一轮几分钟内的暴跌行情，几乎同时跌破 小时线后形成刺探。我提到两个品种的小时线刺探，老师的选择是 在锌上做了多头。而从事后的走势来看，螺纹钢的刺探效果要好于 锌。但当时我们的操作重心是在锌上，而且当时两个品种走势相当 一致，确实很难判断后市这个刺探谁的效果更好。 总结： 即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多数品种也都在小时线附近找 到支撑点（即便没有形成刺探也是在小时线以下不远处企稳），只 有极少数品种远离小时线在最低点附近收盘。所以锐利小时线刺探 的意义确实非常重大，我们以后应当随时注意锐利小时线的刺探定 式。 (3)股指期货操作 盘前： 预计高开，结构内可能向结构外演化思路，前期高点 16的 2B做风险控制 盘中：高开低走，跌幅较大，形成昨天高点 2B和小密集区向下突破、小时均线刺探定式。隔夜 多单应挂紧止损，在形成 2B以后，全部平仓，结合今天整体商品大幅下跌氛围试探做空，在密 集区突破位置加码，小时均线刺探位置平仓。 实际操作： 开盘时，商品市场氛围已经对多头不利，老师对氛围比较敏感，因此主动在 3000以上陆续平 掉多单，有些挂远一点的止损。但在 10点以后商品已经见底反弹时， IF只下跌了 30个点左右， 当时表现比较强势，因此老师逢低陆续买入 4手，挂紧止损，全部成交。以上操作从模式的角度 来说都没有大的问题。 总结： 对于定式应提前跟老师沟通，设计方案挂条件单开仓，以捕捉急涨或者急跌行情。 IF走势也 会受商品期货整体强烈氛围的影响，但反应相对滞后，因此以后当整体商品期货有强烈的利空 或者利好氛围时， IF应适当考虑其影响。 (4)豆油操作 盘前： 预计高开，结构内暧昧行情，波段做多、逢低买进思路。 盘中： 价格急跌，迅速跌破系统均线和小时均线，之后在小时线附近大幅震荡，从模 式角度急跌买进，大幅获利主动平仓思路。 实际操作：老师有波段做多思路，昨天坚持做多没有成功，今天早盘中等幅度高 开，老师试探买入，有小幅正反馈加码，仓位有点过大，因此部分挂紧止损，部 分挂稍远止损，在下跌过程中全部止损单成交。 老师在急跌后迅速买入 5手，并在价格急冲过程中迅速平仓，持续做了 2波短线， 之后依据小时均线刺探买入做多，挂正常止损，被全部止损。 总结： 今天的行情有突发性，属于小概率事件。从模式的角度挂止损单坚决避免在这 种突发性行情中遭受重大损失，抓住下跌的利润，可以部分抓住反弹的利润，但 对反应速度和敲单速度要求很高。从一般的角度考虑，今天开盘以后逢低买进， 有正反馈加码是没有问题的，今天的仓位做得稍大，但仓位取胜是我们的优势， 所以这种情况只能采用紧止损的方式。 老师对于这种突发性行情处理得非常有经验，中间的短线操作非常精彩，在盘 面趋于稳定以后，操作锐利小时均线刺探定式也没有问题，但是今天小时均线刺 探比较复杂，一直在小时均线附近震荡。 (3)股指期货操作 (5)白糖操作 盘前分析 : 白糖市场多头趋势未变，但市场已经经历了一轮大幅上涨 波段后，局部走势较难判断，短期高位震荡的可能性较大。 实际操作： 白糖市场当天老师多空都有参与，几轮短线操作取得了良 好的效果，第一轮交易发生在整体商品洪荒性下跌阶段，老师 根据经验在市场暴跌初期做空，急跌过程中分批获利平仓，第 二轮是逢低做多交易，模式上形成锐利均线刺探，整体品种短 时间强弱对比后，唯有白糖弹性最好，老师在低位同样做出一 轮短线，逢高获利平仓。 总结： 整体商品暴跌阶段，白糖与其他品种相比跌幅较小，在如 此恶劣环境下依旧能显露出强势特征，从模式角度今天发生的 锐利小时均线刺探定式效果极佳，低位刺探后最大反弹幅度将 近 100点。 Email：