利用Eviews软件进行最小二乘法回归实例

例题 中国居民人均消费支出与人均GDP (1978-2000),数据(例题1-2), 预测，2001年人均GDP为4033.1元，求点预测、区间预测。(李子奈，p50)解答：一、打开Eviews软件，点击主界面File按钮，从下拉菜单中选择Workfile。在弹出的对话框中，先在工作文件结构类型栏(Workfile structure type)选 择固定频率标注日期(Dated -regular frequency)，然后在日期标注说明栏中(Date specification)将频率(Frequency)选为年度(Annual)，再依次填入起止日期， 如果希望给文件命名(可选项)，可以在命名栏(Names - optional )的WF项填 入自己选择的名称，然后点击确定。此时建立好的工作文件如下图所示:在主界面点击快捷方式（Quick）按钮，从下拉采单中选空白数据组（Empty Group）选项。EVtEinEJHHEile d.i i Q.bject比兀Lul ckCbtiom iimdov HelpSaJipl E.Scner ate Series.Shcv .-aph . Tarlfi 0 回beidRange 197B 20uu - 23 c 閨rmiug和 20ii 二 2肮Biptf 曲cnjp (Edi t 空rixSerie s St4t i st lesStbtiEliesEs tin At 甌gtWcL Est im aIa VAS.打呂Enr區即pk isplay Filter *Z：le E n t Qbject亡ir Erac Rmtk Dili cm n.iiw.av Help &eow： OVTITlEb VoEkfile: EI2-1: ：nutitledVijPhjF|ajei| |Prini：TNarnE |Fipe匚CeF-aiJt * |5jitTrBrBp35E| |EdG+p npl+j-|aha197S197910801981198219031904198519BE198719QQ19S91990199119921QO1 timifi卫ti 此时空白数据组出现，可以在其中通过键盘输入数据或者将数据粘贴过来。在Excel文件（例题1-2）中选定要粘贴的数据，然后在主界面中点击编辑 （Edit）按钮，从下拉菜单中选择粘贴（Paste），数据将被导入Eviews软件。刊 EYiovsFi. |3口回冈DLject JTi wv Proc Quick OLLun-i. jYLndciv 血lpCut cpyptlClrH-1Crl4-KCirl+1迁心Ctrl+fficplice.Ctrl-l-Klewt7-3n4f g.4TysrrIaIA14T3341935莎e= EE2 -丄 zsDntitlcd ： inr(3 隔邙 击既i鼻(f-,utipp-3-3ab$CONGPSER02abs-CONSFc 比ip1叭3 80W675 10 DO819J9傢0000716.900019BD4&1.1!33271SS.7DDD1901501 jjjjT92.4DDD19B2百迫型001.1000估计参数在主界面中点击快捷方式(Quick)按钮，从下拉菜单中选择估计方程(Estimate Equation)却 Eiev回冈LiJe iit Uj eii.血岀日伽Oj-tiorfl lirii-w jjtlE也曰 si亡 Seri.es.Siji* .Gl_tphfcjtj 曲4P Edi t Strips) Gwoip； WBITITLJE：Igzgig?91990149119S2i)M： OtJS住口忖：p Ei*c 監釘“ii“ C0N5FCrinp 5*1 i-ti rta e-e395 0Unop43? ODaa464 1000501.9000533.5000EqnalLJth,EEMni.1*.792JIOOO951 f 000y 眇和血4卜J|Smpl4卜|1I1在弹出的对话框中设定回归方程的形式。在方程表示式栏中（Equation specification）,按照被解释变量（Consp）、常 数项（c）、解释变量（Gdpp）的顺序填入变量名，在估计设置（Estimation settings） 栏中选择估计方法（Method）为最小二乘法（LS -Least Squares），样本（Sample） 栏中选择全部样本（本例中即为1978 2000）,然后点击确定，即可得到回归结 果。以上得到的回归结果可以表示为：Consp = 201.119 + 0.3862 x GDPP(13.51)(53.47)如果你试图关闭回归方程页面（或Eviews主程序），这时将会弹出一个对话 框，询问是否删除未命名的回归方程，如下图所示f-回凶FriehvJ牛p： lObjpct |Estin/eJ|F仪亡匚弓戎|5说出|口已skD?1吕g.D depend ent ijsr Akmiksi info critgrian Schwaizcnterion Hannan-Quinn c-riler Du 巾 in-Watson sisdPrab.0.0000D 匚ccglrBDependentvanable: CONS 尸Adiusted R-squared B E. ufregngsgjgn Sum E-quaneti reid Lag likelihaad F-stilislic ProbF-stati&tlc)D 9 923E333.26450 23237.06112.19272059.54-1 d.oooohq905.3304 3BD 53349 920800 10.02854 S.95 4632 0.55 0636I I ITftth = c Vdocwcnts and 3ttL-npSlLfcDJldocij-tnis TB = now 仃=ck此时如果同意删除，可以点击Yes,如果想把回归结果保存下来，可以点击 命名（Name）,这时就会弹出一个对话框，在其中填入为方程取的名字，点击 OK即可。本例中方程自动命名为方程一1 （eqOl）。SSiTCEcS：a 09c HreFrOD.0.0000Depei hlalhagPEIZIIncludR-squAdjus-13E.nlSura squared residLog likelihand F-smisiit Prah(F-5tsi5licJ23237.06 SchwancrrtE+Inn -1121927 Haman-iiuinn enter.鯛旳 4 i Durbln-W3t$Dn sl?tOOODODO9叱 33J43BC.E3343 929EOO10.026549曲*旳055D635点击确定之后，方程页面关闭，同时在工作文件页面内可以发现多了一个表示回归方程的对象（图中的eqOl）。如果以后需要用到回归结果时，就不需要象 前面那样逐步地去做，而只需要双击eq01图标即可。如果试图关闭工作文件或Eviews主程序，将会弹出警示框询问是否对该工 作文件进行保存，此时如果不计划对工作文件进行保存，直接点击No即可，如 果点击取消（Cancel），将回到关闭前的状态。如果计划保存工作文件以备将来 使用，则可以点击Yes。EVietst orkEnle c : d.o匚11111亡工1七：3 r：d. set七百f 、my document eoscL-2. wL bau chsnAd.1SQM?Lancel随后弹出的对话框询问按照怎样的精确度保存数据，此时选择高精确度即 可。即选择 Double precision。FVarkfile SaveXISeries storageO Srigte predsicn (7 dgit accuracy)_x, y +1 .(n一2)x 丄 + f 厂 _X上f J*n 乙(x - X)2f J计 n 乙(x - X)2这里 y 二 1758.7，t (n - 2) = 2.080，& = 33.2645，n 二 23，x 二 4033.1 均F2f为已知，下面介绍(X - X )2 /工(X - X )2的求法。Fi启动Eviews程序，在主界面点击文件(File)按钮，在下拉采单中选择打开 (Open)，然后选择Eviews工作文件(Eviews Workfile)，在上次保存文件的目 录下找到Eviews工作文件ex1-2，在工作文件页面中双击表示人均GDP的变量 gdpp，即可打开这一数据序列。此时在数据序列页面中点击查看(View)按钮，然后将光标移动到描述性统 计量(Descriptive Statistics)上面，在右侧出现的选项中选择统计量表格(Stats Table)，这样关于数据序列人均GDP的一些统计量就可以显示出来了。Ufe.(proi：| Object |Prop日怕计FrlrtlNanie |FreaeSampiejsert jsbieet ll&aphlatatsltcfentGDPPMean1023.530AMedian1505.000Maximum3730.700MinimumB75.1000Std. Dei/902 0372Skewness0.6D6583Kunosis2.093734J2.1 B7542ProbabilityD.3332S0Sum4-194.1.20=Gum Gq Dcm.I-1- r:卜ObGDFfafUDns23VSeries: GDFF Tortfilc: EK1-2: :UELttlBd叵)図表格中各项分别是平均值(Mean)、中位数(Median)、最大值(Maximum)、 最小值(Minimum)、标准差(Std. Dev)、偏度(Skewness)、峰度(Kurtosis)、 JB正态性检验统计量(Jarque-Bera)、JB统计量对应的概率值(Probability)、数 组求和结果(Sum)、离差平方和(Sum Sq. Dev.)、观察值个数(Observations)。我们进行区间预测时需要的X就是表中的平均值，工(x -X)2即为表中的离i差平方和。将这些结果代入前面的表示式，就可以得到对E(Consp )的置信度 2001为 95%的区间估计了： 1758.7土36.19，也就是1722.51,1794.89。另外我们还注意到2001年人均消费的实际数据是1782.2元，落在了这一区 间内。接下来对Consp进行区间预测。前面已经得出，置信度为1-Q的区间预2001测是y -1 ,(n- 2)xcy x 1 +1 + 半f _元上，y +1 (n- 2)xG x 1 +1 + 半f _元上f 叮 n 乙(x - X)2 f J 丿 V n 乙(x - X)2此时置信区间的上下限与前一种情况相比有少许变化，区间的宽度有所增 加，这是因为Consp比E(Consp )的方差要大一些。2001 2001将各种数据代入上面表示式，得到的结果是：1758.7土78.08，或者表示为区 间形式1680.62,1836.78，很显然，对Consp的区间估计不如对E(Consp )的2001 2001 区间估计精确。五、经济学含义的分析以下对回归结果的经济学含义做一个简单的分析，回归结果是Consp = 201.119+0.3862x GDPP1. 凯恩斯的绝对收入假说认为，当收入增加时，消费支出也会相应地增加, 但是不如收入增加得多，这从回归结果中Q大于0且小于1可以得到验证；另外 1凯恩斯还认为，随着收入的增加，人们会将收入中更多的部分储蓄起来，这一点 可以从截距项为正得到验证。GDPP - Consp 201.119s =+ 0.6138GDPPGDPP其中的s是储蓄率，显然随着收入的增加，s将不断地变大。2. 回归结果中解释变量收入前面的系数表示， 19782000 年间，中国的人 均收入每增加 1 元钱，消费支出将会增加 0.3862 元钱，这就是一种典型的乘数 分析。3. 在经济学中，消费对收入求一阶偏导数，得到的结果被称作是边际消费 倾向，本例中的边际消费倾向为 0.3862，这一结果明显低于发达国家，例如美国， 同时也低于世界平均水平，表明中国的消费需求比较低，启动内需即是针对这一 问题而言。