金融MATLAB实验报告三

安徽财经大学金融证券实验室实验报告实验课程名称 金融MATLAB开课系部金融学院班级12金融9班学号20125451姓名马苗苗指导教师洪振木2015年6月5日实验名称MATLAB金融数量分析学院金融学院学号20125451姓名马苗苗实验准备实 验 目 的学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组 合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和 凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。实 验 设 计 方 案在下述6个主题中任选3个主题，使用MATLAB金融工具箱进行数量分析，数据 来源自行在网上搜寻，要求是2012年之后的数据。（可参照各章的例题）1. 期权定价分析（第10章）2. 收益、风险和有效前沿的计算（第12章）3投资组合绩效分析（第13章）4固定收益证券的久期和凸度计算（第17章）5利率的期限结构（第18章）6技术指标分析（第22章）本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，冋学相互之间不要出现雷冋。实验分析过程1、利率期限结构因为在网上很难搜集到完整的数据，故本次试验选用金融计算教程第四章课后思考题的第三题进 行计算。具体题目如下：计算下列固定收益利率期限结构，面值都为100短期国债3个月6个月中长期国债票息2年1.755年3.0010年4.0030年5.375到期日当前收益17-apr-031.1317-jul-031.17到期日当前收益31-dec-041.5815-nov-072.6715-nov-124.0115-feb-314.92用图画出利率期限示意图。解答过程如下：(一)首先根据pv=FV*exp(-r*T)计算出各债券的收益率T=0.25时的收益率：重复St epl计算出第二个债券和第三个债券的到期收益率有: