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第四章 现金资产管理,第一节 现金资产管理的目的和 原则 第二节 存款准备金的管理 第三节 现金资产与流动性需求 第四节 银行流动性需求的预测 第五节 流动性需求与来源的协 调管理,第一节 现金资产管理 的目的和原则,一、现金资产的构成,库存现金 为了满足日常交易之需而持有的通货。银行一般只保存最低额度，超出部分存入中央银行或其代理行。,2. 托收中的现金 托收中的现金是在银行间确认与转帐过程中的支票金额。,在中央银行的存款,4. 存放同业存款,二、现金资产管理的目的及原则,现金资产管理的目的 现金资产管理的目的是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到适度的规模。,2. 现金资产管理的原则,（1）适度存量控制原则 （2）适时流量调节原则 （3）安全性原则,第二节 存款准备金的管理,一、存款准备金,法定准备金 超额准备金 我国存款准备金制度的变迁,二、满足法定存款准备金的要求,法定准备金的计算 （1）滞后准备金计算法 （2）同步准备金计算法 2 法定准备金头寸的管理,三、超额准备金的管理,影响需要量的因素 （1）存款波动 （2）贷款的发放与收回 （3）其他因素 2 超额准备金的调节,第三节 现金资产与流动性需求,一、银行的流动性需求及其种类,短期流动性需求 长期流动性需求 周期流动性需求 临时流动性需求,二、现金资产与流动性供给 1. 在资产负债表中“存储”流动性 2. 从金融市场上“购买”流动性,三、商业银行的头寸 1. 可用头寸 2. 基础头寸 3. 可贷头寸,第四节 银行流动性需求的预测,一、流动性需求与供给的影响因素,流动性供给增加的因素 （1）客户存款 （2）提供非存款服务所得收入 （3）客户偿还贷款 （4）银行资产出售 （5）货币市场借款 （6）发行新股,流动性需求增加的因素 （1）客户提取存款 （2）合格贷款客户的贷款要求 （3）偿还非存款借款 （4）提供和销售服务中产生的营业费 用和税收 （5）向股东派发现金股利,二、流动性需求的计算方法,1. 因素法,资金头寸需要量 = 预计贷款增量 + 应缴存 款准备金增量 预计存款增量,资金结构法 （1）游动性货币负债 （2）脆弱性货币负债 （3）稳定性货币负债 （4）贷款,银行总流动性需求 = 存款和非存款负债的流 动性需求 + 贷款的流动 性需求,流动性指标法 现金指标 = （现金 + 同业存款）/ 总资产 流动证券比率 = 政府证券 / 总资产 无风险资产比率 = （现金 + 同业存款 + 政 府证券 ）/ 总资产 同业拆借净值率 = （同业拆出 同业拆入） / 总资产,流动资产比率 = （现金 + 政府证券 + 同业拆借净值）/ 总资产 能力比率 = 贷款和租赁净额 / 总资产 游动性货币率 = 货币市场资产 / 货币市 场负债 短期投资比率 = （短期同业存款 + 同业拆出 + 短期证券） / 总资产,短期投资与敏感负债率 = 短期投资 / 敏感性负债 核心存款比率 = 核心存款 / 总资产 存款结构比率 = 活期存款 / 定期存款 交易性存款率 = 交易性存款 / 非交易 性存款,第五节 流动性需求与来源 的协调管理,一、流动性管理的原则,进取型原则 保守型原则 成本最低原则,二、流动性需求与来源的协调管理方法,资产转换 借入资金 利用创新金融工具,三、流动性需求管理效果的衡量,1 公众对银行的信心 2 银行股票价格是否稳定 3 发行CD及其他负债是否存在风险溢价 4 出售银行资产有无损失 5 能否满足客户的合理贷款需求 6 是否频繁地从中央银行借款,
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