计量经济学作业

计量经济学作业实验目的：掌握自相关，自相关检验及修正方法以Eviews软件实现实验需求：掌握自相关检验的三种方法掌握广义差分法实验步骤：建立工作文件输入数据估计回归模型自相关检验广义差分法估计回归模型实验内容：习题6.3和6.5习题6.31收入-消费函数利用DW疏计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性D怫计量：一元线性回归模型估计L 1 F_i le Edi t Obj tet = Vi tw Pi-ats Qtii eh Oj_ti on- W_iHelr*t i e” | tr b c s | Ub巨心 t三 | 上.Jit | Na e | Ft 也必工也 | It t. mt 白 | F 0口 e u amt |tri, r | Jte m i d三 |aparx14nt Vanjihlo YMpfhnrt I R3sr SquaresDsrte_ 12/09/11 Time 2313 inpls 1 19Included obselations 19VariableCoefficienttd Error t-StatisticProbG93.1241217 002325.4771430 0Q00X0.7225310 00&408133 59800 0000R-squared0 99904SMs an dependent war1743.373Adj usted R.-squarec!0 993992S D depandont var1G04.394S_E：_ of regression60.92611Akaike into criterion1 /9/93Sum squared rsid14088.9fcS ch wars criterion10-89734Log hkhhDccl-iuu banjF-st atisiic17H4B 43Du rbir - Wats on stat0P ra b( -statist nc) UCIOOOIJY = 93.12411785 + 0.7225307804*XT = (5.477143)RA2 = 0.999048(17.00232) (0.005408)(133.5980)DW = 0.790145F=17848.43此模型的可决系数为0.999048,接近于1,表明模型对样本拟合优度高；F统计 量为17848.43,其伴随概率为0.00000 ,接近于零，表明模型整体线性关系显著， 且回归系数均显著；对样本数n为19,解释变量个数k为1,若给定的显著性水 平 =0.05,查 DW计表得，&=1.201 , du=1.411 ,而 0w HelpV； few | Faroes I OTJ ts I Print II Fr eazc I Estin&te I ForsciitJ St*ts I R色雪; dx IBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.F-statistic7.6SC72SProbability0.013773 ts*R-squared6 146273 Probabilrty0 01J169Test Equation.Dependent Variable: RESIDMethod Least SquaresDate 12/09/11 Time 23 38VariableCoetfieient Std. Error t-Statistic ProbCXRESID(-1)9 694363-0 0060130 7326S014 63482 0 005074 0 2G4&880 653497-1 1849552 765995 52270 2533 01384.73E-1349 4912810 51239 10 66151 3 8253G4 0 043374由上表可以看出，nR2 =6.146273, prob(nR 2)=0.013169，小于给定的显著性水平 =0.05,并且et-i回归系数的T统计量值绝对值大于2,表明模型存在一 阶自相关性。滞后期为2,得以下结果：V ciriableC oeffici e ntSid Errort Stati sti cP rob.C1C.4G32814 90206Q 02 11 360 4933X-C 口口SF4S OO&O92-1 2C6832口 一 N4 6NRESID(-1 )C d.53537 3961071 UJ9B6口 2702RESlDi-2)0.37G353 305004O.G5O17G0.3S71Fvldliod Lc a st 口a Uatc 12/09/1 1 I imo 23-13R- 5q uafTiJListed bt sqLjarod S 巨 of rigriyHlcjr* Stjm squared resid Log hk$lihocd rj* jrson isttO 3G1095U k: 3 1 2 / 4 43 30773 20133.39-S6 313431口巴Me-a n d曰Qendent v? S.O. ejepend9nt vor irifu critiiiuirSchwa crit e rionF5r q11(i- rft ist ic)d 73E-13 49_启972日 1O 55920 10-75003 2-83S7OO C O735J-1从上表可以看出，nR2 = 6.876003 , prob(nR 2 )= 0.032129，小于给定的显著性水平=0.05,并且et-i和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2,回归系数显著不 为零，表明模型不存在一阶、二阶自相关性。上述检验表明模型可能存在一阶自相关，OLS&计模型中的t统计量和F统计量 的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。(1)通过在LS命令中直接加上AR(1), AR(2)项来检测模型的自相关性，并与(1) 中的检验结果进行比较广义差分法估计模型Y = C(1) + C(2)*X + AR(1) = C(3), AR(2)=C(4) 72.877080.0111540.4384540.431168t = 2.04623863.722150.5105631.119147R2 = 0.999438 , F= 7707.254 , prob(F)= 0.000000 DW= 1.697899输出结果显示AR(1)为0.223858, AR(2)为0.482540 ,且回归系数的t检验显著， 表明模型确实存在一阶、二阶自相关；调整后模型DWfe 1.697899 ,样本容量n为17个，解释变量个数k为1,查5%著水平D惭计表可得dL=1.133, dU=1.381,而 dU=1.133DW =1.697899 ilityU.73TS94Obs*R-squard 164532 Probability0 84973Test Equation ependent Variable RESID Method Least Squares口12/10/1 T Tirris 1 I 54VariableCcu?ffirientSid Error t-StatisticProbC14.73702- OCJ1730S6.913490.1695500 86S2X0 _U12b12-U. 137197 3931AR(1)0 3913391.95220.31928G0 7567AR0 289G0.S70379-0.20400S0 772SRESID(-1)-0 3C6S471.070189-0.3425C7D 7379R-sqLisretJ 009631Mean dependent var9 40 E-07Adjusted R-squared-320425S dependent var38 49922S 匕 of regression44 23936Akaike info criteri n10 657口4Sum squared resid23435 45Schwarz criterion10 90210Log likelihood-S55848QF-st atistic0 02932SDurbin-Watson stat1 702074ProbrF-statistic J0 998094滞后期为2,得以下结果为2时，nR2=0.566508, prob(nR 2 )=0.753328 , nR2伴随概率均大于给定的显著性水平 =0.05,并且残差滞后期的回归系数的t统计量值绝对值均小于2,这 表明广义差分法估计的回归模型已消除高阶自相关性。上述检验表明，广义差分法估计的回归模型已消除自相关性，并且，经济意义合理，可决系数R2提高，t和F检验均显著，我们得到理想模型：Y =149.1238894 + 0.7107788946*X + AR=0.2238582267, AR=0.4825401086 72.877080.0111540.4384540.431168t=2.04623863.722150.5105631.119147R2 = 0.999438F= 7707.254 , prob(F)= 0.000000, DW= 1.697899模型表明全年人均收入X每增加一亿元，全年人均消费性支出增加0.7107788946亿元。将其与OLS相比，OLS估计的常数项估计偏高，斜率估计偏 低，且高估系数估计值的标准差。2收入-消费-物价函数利用DW疏计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性 DW统计量：一元线性回归模型估计EVicts Equat ion: EQ04TorkTile : 计量经济学3 Fil Edi t Ob J sets yi Frees &ui ck Options Windcw HelpI 口 bj Frint | N am & | Fireez aim 3七 & | F Mrnuart | Ttats i d 后Dependent Variable- YMethod. Least SquaresDate： 12/11/11 Time- 10:23Sample; 1 19Included observations 19VariableCoefficient Std Error t-Statistic Probexp-33.34323 0 650527 1 37668234.216390 0186730 34G679-0.97452735 024883 9678870.34430 00000 0011R-squaredAdjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat1743 373 1604 394 10.21807 10.36720 16672.07 0.0000000 999520 Mean dependent var 0 999460 S . dependent var 37.2G776 Akaike info criterion 22222.17 Schwarz crrterion-94 07170 F-statistic1.231236 Prob(F-statistic)Y = -33.3482296 + 0.6505267324*X + 1.375582308*P34.216390.0185730.346679t =-0.97462735.024883.967887RA2=0.999520 F= 16672.07 S.E= 37.26776DW=1.281238此模型的可决系数为0.999520 ,接近于1,表明模型对样本拟合优度高；F 统计量为16672.07,其伴随概率为0.00000 ,接近于零，表明模型整体线性关系 显著，且回归系数均显著；对样本数n为19,解释变量个数k为2,若给定的显 著性水平=0.05 ,查 DW统计表得，dL=1.074, du=1.536 ,而 dL=1.074 h 1 H 15 -0.28G-0 2694 38080.496 H 1 6 -0.290-0 1686 9676Q 32517 QQ230 1386 W560431, & 1 8 0 2120 2668 61260 376119 -0 C690 口口6S 80170 456. )匚 110 -0.113-0 1389 36750 4931111111 0.C02-0 0719 36760 58311II112 0.0020 0029 36760 571从上图可知，所有滞后期的偏相关系数 PAC勺绝对值均小于0.5,表明广义差分 法估计的回归模型不存在高阶自相关性BG佥验广义差分法估计的模型：滞后期为1,得以下结果|_H qualL om t KQD ,。工1上文1_。t tpII， Olb j cX s V 00 s Qqi 勺配 口中七1事 止：H哈工步,r i u* Fir 0专 n bj os 七二 Firi n.t | 嗜白弋五勺 | K s i. 1 n* a* u F qi- eexp3.h7 49DB33.8i360O.y1730 _UCW 2H 2 .uiri3oaC.O1t4O*j0.9t5/,90.0238600 34226 50.069633Q 946d凸内1 2mh 10 3441R-sq li ar&dAdj u sted R-squard S_E_ . 口I r&gruMimn Sum squared ridLog iiklihoGdO OSQ238-O O9291S 3673247202 39.1 193 18370Me an epen d e nt var S II cdepe odent var Al i Kt I Ed erileriM Schwa(x ciitnon F-stati6tic3 GTE- 1 3 三三13S3B 10.22 9UG 10 423690 489907由上表可以看出，nR2 = 1.695518 , prob(nR 2 )= 0.192875大于给定的显著性水平=0.05,并且et-1回归系数的T统计量值绝对值小于2,表明模型不存在一阶自相 关性。滞后期为2,得以下结果：七/ E Vicws |_Eq-uiat i.on = IZQ04 Yoxlcf x 1 c =Filo旦日工也Va cw garwu= QuH ok 口也七.。e二 世 G&nw HelpYi, w 1= u Ob J eu L 3 | 1上 工 1alL JH-jii 里 金七 jl电 | JE 3 七工 in m.Lg | F ut e I I 骂 I Ri=!3i 匕Breusch-GociTrey Serial Correlation LIVI Test:F-3tat isticCJbSRW-Squared0.720797Probability0.503SG0U.A1 1U31lro-babilityToot Equation:Dwpwridrit Variable RESIDM尸th口口 L 好三fSqurirFJS ate： 12/1 1/11 Time： W 52VariatleCoi=!lfTiciF=ntStd Errort-Sl si isticRroh-C-2.30 1 fOS42.0 1S6 1-0.054834O.9S7OX-0 00394 1O 02525d-0 1560360.4640 13 10C2D0口 S7B2F0.0403370.91G9R&SID( 1)0.384033U.3646821 0630630.3101RESID(-2-0 12?005O 483709-0 25P22S0 HQd 占R GQU3rcd(J 093356Mean dopondcnl var3 b 曰 13Adjumtod R-squarod-0 1655S35 D dependent var35 1363SS 户 nf regression37 S35G?Akaike info 匚rit曰ion33Ofi3EJuim squared residl20 147.66Schwarz criterion1 0 S7U13Log likelihioodl-S3. 1J063F-st atistic0.360393 aDurbim-Watson stat1 745686P r uhi F -对 Tt i / h匚：卜从上表可以看出，nR2=1.773798, prob(nR 2)=0.411931大于给定的显著性水平 =0.05,并且以和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2,回归系数 显著不为零，表明模型存不存在一阶、二阶自相关性。所以最终的经济模型为Y = -33.3482296 + 0.6505267324*X + 1.375582308*P34.216390.0185730.346679t =-0.97462735.024883.967887RA2=0.999520 F= 16672.07 S.E= 37.26776DW=1.281238该模型表明，当在其他解释变量不变的情况下，人均收入每增长一元，人均生活消费支出增长0.6505267324元，在其他解释变量不变的情况下，商品及零售物价 指数每增长百分之一，人均生活消费支出增长1.375582308元。3人均实际收入-人均实际支出模型U EYiesRqua* i, 口n = EQ05 Torl：-f ile;计量经济学 J二 Fil 旦i t 2.b jcts irqgs 殳Qi c左 口豆七1 o4看 Wi jidw HXpi电n |Pmu莒| 口匕唾武1.三 |Frint | Ham金 | Fr总白h史 | E.tii&t. | Fr总ast | Hlmt耳 | Bwi 施Dependenl Variable. Y1 Method Least Squares Date: 12/11.11 Time: 11:03 Sample 1 19 Included observations: 19R-squaredAdjusted R*squaredS.E. of regression Sum squared r&sid Log likelihood Durbin-V/atson stat0 9941220 93377G 19.44245 6426.149 与2 284900 5746G3Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Sch-vanz criterion F-statistic Prob(F-statistic)700 2747246.44918.8720958.9715102375 1730 000000VariableCoefficientStd Errort-StatisticProbC79.9300412.399196.4463900.0000XI0.6904SS0.01287753.G20G80-0000Y1 = 79.93003568 + 0.6904877139*X112.399190.012877t = 6.4463906.446390RA2 = 0.994122 F=2875.178DW=0.574633此模型的可决系数为0.994122 ,接近于1,表明模型对样本拟合优度高；F 统计量为2875.178,其伴随概率为0.00000,接近于零，表明模型整体线性关系 显著，且回归系数均显著；对样本数n为19,解释变量个数k为1,若给定的显 著性水平 =0.05,查 DW统计表得，dL=1.180, du=1.401,而 0DW =0.574633 V dL=1.180,这表明模型存在一阶正自相关。偏相关系数检验：方程窗 口点击 viewresidualtestcorrelogram-Q-statistics从上图可知，当滞后期为1时，其偏相关系数PAC的绝对值大于0.5,表明 回归模型存在一阶自相关性BG验：方程窗 口点击 viewresidual testserial Correlation LMTest滞后期为1,得以下结果：由上表可以看出，nR2 = 7.351356 , prob(nR 2)= 0.006701小于给定的显著性水平=0.05,并且d回归系数的T统计量值绝对值大于2,表明模型存在一阶自相关 性。滞后期为2,得以下结果：从上表可以看出， nR2 = 7.425088 ， prob(nR 2)= 0.024415 小于给定 的显著性水平 =0.05,并且et-i回归系数t统计量值绝对值大于2, et-2回归系数的t统计量值绝对值小于2，回归系数显著不为零，表明模型存在一阶自相关性。上述检验表明模型可能存在一阶自相关性，OLSfc计模型中的t统计量和F统计 量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。