2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库_2

米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共10题)1.下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是（）。A. 商业银行致力于持久培育良好的风险文化B. 良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力C. 风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险D. 风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中正确答案：C,2.总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。A. 累计总敞口头寸法B. 净总敞口头寸法C. 短边法D. 盯市正确答案：A,3.某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。A. 33B. 56C. 64D. 75正确答案：C,4.（）是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A. 风险B. 收益C. 损失D. 利息正确答案：B,5.国别风险管理体系不包括（）。A. 董事会和高级管理层的有效监控B. 熟知各个国家的风险管理政策和程序C. 完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D. 完善的内部控制和审计正确答案：B,6.()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A. 外汇掉期B. 外汇期权C. 外汇期货D. 外汇远期正确答案：B,7.核心负债比率中核心负债的定义为（）。A. 活期存款的50以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券B. 活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券C. 活期存款的50以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券D. 活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券正确答案：A,8.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A. 良好的内部控制和机构利益B. 良好的道德规范和公众利益C. 良好的道德规范和股东利益D. 维护股东利益正确答案：B,9.银行的（ ）应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A. 风险管理部门B. 财务部门C. 审计部门D. 业务部门正确答案：C,10.商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A. 负债B. 资本C. 利润D. 安全正确答案：B,二.多项选择题(共10题)1.广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。A. 信贷资产证券化B. 实体资产证券化C. 证券资产证券化D. 期货资产证券化E. 现金资产证券化正确答案：A,B,C,E,2.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A. 业务类型B. 期限C. 风险规模大小D. 国别风险类型E. 交易对手类型正确答案：A,B,D,E,3.引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括（）。A. 外汇占款B. 贷款投放C. 现金支取D. 财政存款E. 理财业务正确答案：A,B,C,D,4.风险限额设定的阶段包括（）。A. 全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）B. 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C. 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D. 对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定E. 综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额正确答案：A,B,C,E,5.商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有（ ）。A. 建立各类风险计量模型B. 监测各种可量化的关键风险指标C. 风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案：C,D,E,6.财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。以下属于对法人客户的财务状况分析的有（ ）。A. 财务报表分析B. 财务比率分析C. 现金流量分析D. 盈利能力分析E. 营运能力分析正确答案：A,B,C,7.市场风险限额指标主要包括（ ）。A. 头寸限额B. 风险价值限额C. 止损限额D. 敏感度限额E. 期限限额正确答案：A,B,C,D,8.国别风险可能由一国或地区（）等情况引发。A. 经济状况恶化B. 政治和社会动荡C. 债务人资产被国有化或被征用D. 政府拒付对外债务E. 外汇管制或货币贬值正确答案：A,B,C,D,E,9.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。A. 管理层风险分析B. 地区风险分析C. 生产和经营风险分析D. 微观经济分析E. 自然环境分析正确答案：B,D,10.下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（ ）。A. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B. 是衡量商业银行风险变化的程度C. 属于动态指标D. 表示为资产质量从本期到前期变化的比率E. 属于静态指标正确答案：A,B,C,三.判断题(共10题)1.先进的风险管理信息系统是提高市场风险管理效率和质量的基础工具。()正确答案：A,2.商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险收益平衡点。正确答案：A,3.贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。（ ）正确答案：B,4.资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（）正确答案：B,5.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。（）正确答案：A,6.商业银行通过对经济资本配置合理性的评估，能够有效识别高风险。（）正确答案：B,7.商业银行高级管理层负责审查批准信息科技战，确何其与银行的总体业务战略和重大策略一致。正确答案：B,8.敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。（）正确答案：A,9.单一客户限额管理中，只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。（ ）正确答案：B,10.威廉夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。正确答案：B,