计量经济学例题

. 一、单项选择题4横截面数据是指A。A同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是C。A时期数据 B混合数据 C时间序列数据D横截面数据9下面属于横截面数据的是 D 。A19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的根本步骤是 A 。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量与方程式估计模型应用模型13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 B 。A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据14计量经济模型的根本应用领域有 A 。A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析18表示x和y之间真实线性关系的是 C 。A B C D19参数的估计量具备有效性是指 B 。A B C D25对回归模型进展检验时，通常假定 服从 C 。A B C D26以Y表示实际观测值，表示回归估计值，那么普通最小二乘法估计参数的准那么是使 D 。A B C D27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，那么以下哪项成立 D 。A B C D28用OLS估计经典线性模型，那么样本回归直线通过点_D_。A B C D29以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，那么用OLS得到的样本回归直线满足 A 。A B C D30用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，那么显著地不等于零的条件是其统计量t大于 D 。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31某一直线回归方程的决定系数为0.64，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 B 。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数r的取值围是 D 。Ar-1 Br1C0r1D1r133决定系数R2的取值围是 C 。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，那么 A 。A预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大35如果X和Y在统计上独立，那么相关系数等于 C 。A1 B1 C0 D38回归模型中，关于检验所用的统计量，以下说确的是 D 。A服从 B服从 C服从 D服从46回归分析中定义的 。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，那么调整后的多重决定系数为 A. 0.8603 B. 0.8389 C50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，那么显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 A. B. C. D.52在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，那么说明模型中存在 A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型中，检验时，所用的统计量服从( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系( ) A. B. C. D. 55关于经济计量模型进展预测出现误差的原因，正确的说法是 。A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对57.以下说法中正确的选项是： A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量61.Goldfeld-Quandt方法用于检验A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性65.以下哪种方法不是检验异方差的方法A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验69果戈德菲尔特匡特检验显著，那么认为什么问题是严重的A.异方差问题 B.序列相关问题C.多重共线性问题 D.设定误差问题72DW检验的零假设是为随机误差项的一阶相关系数 。ADW0 B0 CDW1 D174DW的取值围是 。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475当DW4时，说明 。A不存在序列相关 B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况 。A0 B1 C-10 D0183同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备 A线性 B无偏性 C有效性 D一致性85经历认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差 。A增大 B减小 C有偏 D非有效88如果方差膨胀因子VIF10，那么什么问题是严重的 。A异方差问题 B序列相关问题C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，那么说明模型中存在( )。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差 。A变大 B变小 C无法估计 D无穷大91完全多重共线性时，以下判断不正确的选项是 。A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，那么考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个95假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关那么的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正确回归模型为，假设遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关那么的普通最小二乘法估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一个无关的解释变量( ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，那么会产生的问题为。A异方差性B序列相关 C不完全的多重共线性D完全的多重共线性四、简答题2计量经济模型有哪些应用？3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 5计量经济学应用的数据是怎样进展分类的？ 7古典线性回归模型的根本假定是什么？ 11简述BLUE的含义。19.什么是异方差性？20.产生异方差性的原因与异方差性对模型的OLS估计有何影响。 35什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 40方差膨胀因子检验法的检验步骤是什么？ 五、计算与分析题3估计消费函数模型得t值 13.118.7n=19 R2=0.81其中，C：消费元Y：收入元 ，。问：1利用t值检验参数的显著性0.05；2确定参数的标准差；3判断一下该模型的拟合情况。4估计回归模型得 且，求判定系数和相关系数。8下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请答复以下问题：总本钱Y与产量X的数据Y8044517061X12461181估计这个行业的线性总本钱函数： 2的经济含义是什么？10相关系数r0.6，估计标准误差，样本容量n=62。求：1剩余变差；2决定系数；3总变差。15下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的： ，假定满足所有经典线性回归模型的假设，求，的估计值；18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，为决定系数，为样本数目，为解释变量个数。12331假设王先生估计消费函数用模型表示，并获得以下结果：，n=19 3.1 (18.7) R2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。要求：1利用T检验假设：b=0取显著水平为5%，；2确定参数估计量的标准误差；3构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？37在研究生产函数时，有以下两种结果：12其中，Q产量，K资本，L劳动时数，t时间，n样本容量请答复以下问题：1证明在模型1中所有的系数在统计上都是显著的0.05。2证明在模型2中t和lnk的系数在统计上不显著0.05。答案一、单项选择题1C 2B 3D 4A 5C 6B 7A 8C 9D 10A 11D 12B 13B 14A 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21D 22D 23D 24B 25C 26D 27D 28D 29A 30D 31B 32D 33C 34A 35C 36D 37A 38D 39A 40D 41C 42A 43C 44D 45A 46B 47C 48D 49B 50C 51B 52C 53C 54D 55C 56C 57D 58C 59A 60D 61A 62D 63A 64A 65D 66A 67B 68C 69A 70C71D 72B 73.A 74.D 75.D 76.A 77.C 78.D 79.B 80.B 81.D 82.B 83.B 84D 85C 86A 87B 88C 89C 90A 91D 92C 93D 94A 95D 96D 97C 98D 99A 100D 101B 102D 103C 104A 105C 106B 107D 108D 109D 110D 111C 112D 113D 114D 115C 116C 117B 118C 119A120B121C122D123D124D125C126C127D五、计算分析题3、答：1提出原假设H0：，H1：。由于t统计量18.7，临界值，由于18.72.1098，故拒绝原假设H0：，即认为参数是显著的。2由于，故。3回归模型R2=0.81，说明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。4、答：判定系数：=0.8688相关系数：8、答：1由于，得总本钱函数为：2截距项表示当产量X为0时工厂的平均总本钱为26.28，也就量工厂的平均固定本钱；斜率项表示产量每增加1个单位，引起总本钱平均增加4.26个单位。10、答：1由于，。22分315、答：由条件可知，18. 解答: (1)(2)；负值也是有可能的。(3)2参数估计量的标准误差：0.81/18.7=0.04333不包括。因为这是一个消费函数，自发消费为15单位，预测区间包括0是不合理的。37答：1Lnk的T检验：10.1952.1009，因此lnk的系数显著。Lnl的 T检验：6.5182.1009，因此lnl的系数显著。2t的T检验：1.3332.1098，因此lnk的系数不显著。Lnk的 T检验：1.182.1098，因此lnl的系数不显著。 8 / 8